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Fuzzy Views on black-litterman Portfolio Selection Model

Journal of Systems Science & Complexity 2018年第4期31卷 975-987页

作者： FANG Yong BO Lin ZHAO Daping WANG Shouyang Academy of Mathematics and Systems Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing 100190 China School of Finance Capital University of Economics and Business Beijing 100070 China

In this paper, views of investor are described in fuzzy sets, and two fuzzy black-litterman models are constructed with fuzzy views and fuzzy random views respectively. In the models, expected returns and uncertainty matrix of views are redefined and the views are formulated by fuzzy approaches suitably. Then the models are tested with data from Chinese financial markets. Empirical results show that the fuzzy random views model performs the best, and both the fuzzy models are better than the traditional ones, demonstrating that the fuzzy approaches can contain more information in the views and measure the uncertainty more correctly.

关键词： black-litterman optimization fuzzy covariance fuzzy number portfolio selection

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