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主题

  • 6 篇 black—scholes方程...
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  • 1 篇 模糊数
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  • 1 篇 隐性交易费用
  • 1 篇 租赁合约
  • 1 篇 n叉树

机构

  • 1 篇 华中科技大学
  • 1 篇 上海财经大学
  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 广西建设职业技术...
  • 1 篇 浙江万里学院
  • 1 篇 杭州电子科技大学
  • 1 篇 武汉大学

作者

  • 1 篇 包立平
  • 1 篇 李惠芳
  • 1 篇 顾锋娟
  • 1 篇 岑仲迪
  • 1 篇 蹇明
  • 1 篇 范宏高
  • 1 篇 阳佳慧
  • 1 篇 边潇男
  • 1 篇 吴正
  • 1 篇 张依文
  • 1 篇 贾丽君

语言

  • 6 篇 中文
检索条件"主题词=Black—Scholes方程"
共 6 条 记 录，以下是1-10 订阅
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随机利率模型下black-scholes方程的Dirichlet问题解的存在性
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广西科学 2012年 第4期19卷 306-308页
作者： 贾丽君 广西建设职业技术学院 广西南宁530003
在传统black-scholes期权定价模型的基础上,进一步考虑随机利率模型.根据一个自治常微分方程的解的存在性结果,利用上下解方法得到随机利率模型下black-scholes方程的Dirichlet问题的解存在的一个条件.
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模糊环境下带交易费用的权证定价模型
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数学物理学报（A辑） 2010年 第5期30卷 1254-1262页
作者： 蹇明 边潇男 华中科技大学数学与统计学院 武汉430074
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确... 详细信息
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商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型
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统计与决策 2013年 第8期29卷 81-83页
作者： 顾锋娟 岑仲迪 上海财经大学金融学院 上海200433 浙江万里学院计算机与信息学院 浙江宁波315100
文章应用Δ对冲方法及Ito引理,在风险中性意义下,建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算,得到相应的商务楼租赁合约价值。
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多尺度亚式期权定价模型的奇摄动解
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应用数学与计算数学学报 2018年 第1期32卷 43-53页
作者： 李惠芳 包立平 杭州电子科技大学理学院 杭州310018
讨论了一类多尺度亚式期权定价随机波动率模型问题,其中随机波动率采用了具有快慢变换的随机波动率模型.通过Feynman-Kac公式,得到了风险资产期权价格所满足的相应的black-scholes方程,运用奇摄动渐近展开方法,得到了期权定价方程的渐近... 详细信息
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具有巴黎期权特性的可转债定价问题研究
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数值计算与计算机应用 2013年 第4期34卷 295-304页
作者： 吴正 阳佳慧 张依文 复旦大学力学与工程科学系 上海200433 复旦大学力学与工程科学系 理论与应用力学上海200433
采用有限差分方法对基于black-scholes方程的可转债定价模型进行数值求解,用EulerLagrange分裂格式离散包含具有巴黎期权特性的赎回条款的修正black-scholes方程,并以工行转债和中行转债的历史数据为例,比较不同的数学模型中定价结果与... 详细信息
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期权定价的n叉树模型
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湖北师范学院学报（自然科学版） 2015年 第4期35卷 16-19页
作者： 范宏高 武汉大学数学与统计学院 湖北武汉430072
在风险中性假设的基础上,将三叉树期权定价公式推广到n叉树公式,并证明了n叉树公式近似满足black-scholes方程.最后以四叉树为例,使用R程序说明了n(n≥4)叉树与三叉树相比,计算效率更高,计算结果更精确.
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