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Distribution dependent stochastic differential equations

Frontiers of Mathematics in China 2021年第2期16卷 257-301页

作者： Xing HUANG Panpan REN Feng-Yu WANG Center for Applied Mathematics Tianjin UniversityTianjin 300072China Department of Mathematics City University of Hong KongHong KongChina

Due to their intrinsic link with nonlinear Fokker-Planck equations and many other applications,distribution dependent stochastic differential equations(DDSDEs)have been intensively *** this paper,we summarize some recent progresses in the study of DDSDEs,which include the correspondence of weak solutions and nonlinear Fokker-Planck equations,the well-posedness,regularity estimates,exponential ergodicity,long time large deviations,and comparison theorems.

关键词： Distribution dependent stochastic differential equation(DDSDE) nonlinear Fokker-Planck equation bismut formula Wasserstein distance gradient estimate

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Gradient estimates and coupling property for semilinear SDEs driven by jump processes

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Science China Mathematics 2015年第2期58卷 447-458页

作者： SONG Yu Lin School of Mathematical Sciences Beijing Normal University

Let L be a L′evy process with characteristic measureν,which has an absolutely continuous lower bound *** Lebesgue measure on *** using Malliavin calculus for jump processes,we investigate bismut formula,gradient est... 详细信息

关键词： jump processes bismut formula gradient estimates coupling property

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