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    • 1 篇 工商管理

主题

  • 6 篇 bellman最优性原理...
  • 2 篇 多阶段不确定最优...
  • 1 篇 最优控制
  • 1 篇 状态反馈
  • 1 篇 过去时刻状态反馈
  • 1 篇 状态转移方程
  • 1 篇 多变量系统
  • 1 篇 广义逆矩阵
  • 1 篇 时间不相容性
  • 1 篇 riccati方程
  • 1 篇 bang-bang最优控制...
  • 1 篇 最小能量
  • 1 篇 无限时区
  • 1 篇 随机市场
  • 1 篇 策略修正
  • 1 篇 无限维
  • 1 篇 动态投资组合
  • 1 篇 lq最优调节器
  • 1 篇 时变波动率
  • 1 篇 fredholm积分方程

机构

  • 1 篇 周口师范学院
  • 1 篇 江西电力职工大学
  • 1 篇 南京理工大学
  • 1 篇 复旦大学
  • 1 篇 西安交通大学
  • 1 篇 山东科技大学
  • 1 篇 郑州升达管理学院

作者

  • 2 篇 康玉洁
  • 1 篇 王亚子
  • 1 篇 李刚
  • 1 篇 贾利新
  • 1 篇 刘轩黄
  • 1 篇 陈志平
  • 1 篇 杜晓婷
  • 1 篇 孙瑞娇
  • 1 篇 潘立平

语言

  • 6 篇 中文
检索条件"主题词=Bellman最优性原理"
共 6 条 记 录，以下是1-10 订阅
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bellman最优性原理在多阶段不确定最优控制中的应用
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河南科学 2017年 第1期35卷 13-16页
作者： 康玉洁 贾利新 王亚子 周口师范学院数学与统计学院 河南周口466001 郑州升达管理学院 郑州451191
最优控制是现代控制理论的核心.在多阶段最优控制系统中,当不确定变量对状态转移方程里的状态变量干扰时,建立多阶段不确定最优控制系统模型.对所得模型,运用动态规划中bellman最优性原理,证明得出一组递推公式.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
多变量系统最小能量终端控制(英文)
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华中师范大学学报（自然科学版） 2002年 第1期36卷 11-16页
作者： 刘轩黄 江西电力职工大学 南昌330032
以广义逆矩阵的理论和bellman最优性原理为基础 ,给出了MIMO系统的状态反馈型的闭型解 ,对最优终端控制问题作了进一步的详细研究 ,且通过具有零初始状态的线性定常系统的研究 。
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
随机市场中均值-方差模型最优投资策略的时间不相容性及其修正
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运筹学学报 2013年 第4期17卷 11-23页
作者： 李刚 陈志平 西安交通大学数学与统计学院 西安710049
由于方差算子在动态规划意义下不可分,导致随机市场中多期均值-方差模型的最优投资策略不满足时间相容性,即bellman最优性原理.为此,首先提出了随机市场中比bellman最优性原理更弱的时间相容性,并证明在投资区间的任意中间时刻,当投资... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
多阶段不确定系统的Bang-Bang最优控制
多阶段不确定系统的Bang-Bang最优控制
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作者： 康玉洁 南京理工大学
学位级别：硕士
在理论和实际应用中,最优控制都起到了非常重要的作用。在多阶段系统中,当系统状态从前一个阶段转移到后一个阶段时,如果受到一个不确定变量的干扰,就是本文所讨论的多阶段不确定系统最优控制问题。本文所考虑的多阶段不确定系统的最优... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
时变波动率和随机利率模型下的动态投资研究
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鞍山师范学院学报 2016年 第4期18卷 1-5页
作者： 孙瑞娇 杜晓婷 山东科技大学数学与系统科学学院 山东青岛266590
在金融市场中,假设风险资产价格的波动率随时间的变化而变化,它的函数表达式由随机环境下的波动率去掉随机项的部分确定,无风险利率是随机的,用Hull-White随机利率模型来刻画,根据动态规划中的bellman最优性原理,建立了基于幂效用函数... 详细信息
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无限维LQ最优调节器问题的过去时刻状态反馈解
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数学年刊（A辑） 2001年 第2期1卷 189-198页
作者： 潘立平 复旦大学数学系 上海200433
本文利用无限维积分 Ｒｉｃｃａｔｉ方程之解与相应的 Ｆｒｅｄｈｏｌｍ积分方程之解的联系以及 Ｂｅｌｌｍａｎ最优性原理导出了无限维ＬＱ最优调节器问题（即无限时区 ＬＱ最优控制问题）的过去时刻状态反馈解．
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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