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Realized volatility forecast of financial futures using timevarying HAR latent factor models

Journal of Management Science and Engineering 2023年第2期8卷 214-243页

作者： Jiawen Luo Zhenbiao Chen Shengquan Wang School of Business Administration South China University of TechnologyGuangzhou510641China Institute of Advanced Studies in Humanities and Social Sciences Bejing Normal UniverstyZhuhai59087China

We forecast realized volatilities by developing a time-varying heterogeneous autoregressive(HAR)latent factor model with dynamic model average(DMA)and dynamic model selection(DMS)*** number of latent factors is determined using Chan and Grant's(2016)deviation information *** predictors in our model include lagged daily,weekly,and monthly volatility variables,the corresponding volatility factors,and a speculation *** addition,the time-varying properties of the best-performing DMA(DMS)-HAR-2FX models,including size,inclusion probabilities,and coefficients,are *** find that the proposed DMA(DMS)-HAR-2FX model outperforms the competing models for both in-sample and out-of-sample ***,the speculation variable displays strong predictability for forecasting the realized volatility of financial futures in China.

关键词： Realized volatility forecast HAR latent factor models bayesian approaches Time-varying Stock index Treasury bond futures

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