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CVaR-EVT和bmm在极端金融风险管理中的应用研究

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统计研究 2010年第6期27卷 78-86页

作者：杨青曹明蔡天晔复旦大学金融研究院复旦大学计算机学院复旦大学经济学院

随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和bmm模型分析美国、香港股... 详细信息

随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和bmm模型分析美国、香港股票市场和我国沪深两市指数18年的日收益数据,研究发现:(1)在95%置信区间及点估计中,分位数为99%的CVaR-EVT所揭示的极端风险优于VaR的估计值,且bmm方法为实施长期极端风险管理提供了有力的决策依据,其回报率受分段时区的影响,期间越长,风险估计值越高;(2)模型采用ML和BS方法统计估值显示,我国股票市场极端风险尾部估计值高于香港和美国市场,但是,国内市场逐步稳定,并呈现出跟进国际市场且差距缩小的发展趋势。

关键词：极端金融风险极值理论(EVT) VaR CVaR-EVT POT bmm

利用多孔再生纤维素膜(bmm)中空纤维过滤血浆蛋白

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国际输血及血液学杂志 1989年第4期 227-228页

作者：杨国荣

作者报道采用多孔再生纤维素膜（bmm）中空纤维进行过滤血浆的方法。该法能滤去血浆中的病毒,而血浆成分无变性,回收率也高。材料与方法:血浆:采用新鲜血浆或新鲜冰冻血浆。bmm中空纤维:用铜氨纤维溶液按微相分离制作水流速平均为10-10... 详细信息

作者报道采用多孔再生纤维素膜（bmm）中空纤维进行过滤血浆的方法。该法能滤去血浆中的病毒,而血浆成分无变性,回收率也高。材料与方法:血浆:采用新鲜血浆或新鲜冰冻血浆。bmm中空纤维:用铜氨纤维溶液按微相分离制作水流速平均为10-105nm中空纤维多孔膜,制成1个滤过有效膜面积为0.03M;的小型存储体。滤过方法:在22℃下,用蠕动移液泵每分钟压出0.5ml血浆,并定时采集从bmm中空纤维滤过的血浆,以此作数据。过滤时采用10-50nm的bmm中空纤维。此时膜间压差在1个大气压以下。血浆蛋白的性状:对滤过前后的血浆测定总蛋白量、高速液相色谱（HPLC）、醋纤膜电泳图、纤维蛋白原（F ig）、凝血因

关键词：滤过液 nm 血浆蛋白中空纤维异形纤维 bmm 多孔

规律运动上调ATGL/bmm表达改善高脂果蝇心脏功能

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规律运动上调ATGL/Bmm表达改善高脂果蝇心脏功能

作者：彭万达湖南师范大学

学位级别：硕士

1研究目的本研究通过对果蝇进行高脂饮食干预和运动干预,探讨高脂饮食和运动分别对果蝇心脏功能的影响;再通过对果蝇脂肪甘油三酯脂肪酶bmm基因进行敲减,研究bmm与果蝇心脏功能的关系,并提供运动对高脂果蝇心脏功能的积极作用可能的分... 详细信息

1研究目的本研究通过对果蝇进行高脂饮食干预和运动干预,探讨高脂饮食和运动分别对果蝇心脏功能的影响;再通过对果蝇脂肪甘油三酯脂肪酶bmm基因进行敲减,研究bmm与果蝇心脏功能的关系,并提供运动对高脂果蝇心脏功能的积极作用可能的分子机制。2研究方法利用USA/GAL4系统,将脂肪甘油三酯脂肪酶UAS-RNAi品系果蝇分别与W品系以及Arm-gal4杂交,构建果蝇bmm基因敲减和正常表达,并分为基因敲减的UAS-bmm>Arm-gal4组与正常表达的UAS-bmm>W组。杂交之后收集8小时内羽化的F1子代处女蝇,随机进行ND与HFD培养,UAS-bmm>W随机分为正常表达安静组(W-NC)、正常表达运动组(W-NE)、正常表达高脂组(W-HC)、正常表达高脂运动组(W-HE);UAS-bmm>Arm-gal4果蝇随机分为bmm敲减安静组(A-NC)、bmm敲减运动组(A-NE)、bmm敲减高脂组(A-HC)、bmm敲减高脂运动组(A-HE),8组杂交的F1代果蝇各800只/组,20只/管。高脂组果蝇羽化后先用正常培养基饲养5天,第6-10天进行高脂饮食干预,运动组第11-24天开始运动训练。运动组于每天下午15:00—16:30,采用课题组自主研发的果蝇运动装置进行运动,运动两周,每运动5天休息两天。每组400只,果蝇羽化后第25天取材。果蝇培养环境设置:所有果蝇均保持在25℃室温、50%湿度、12小时/12小时光暗循环的环境中饲养,培养基2天更换一次。检测指标:每一组果蝇随机挑选10只果蝇进行RT-PCR检测;每组15只果蝇进行称重,并测量果蝇TG水平;每组30只果蝇检测心脏功能。统计学方法:本研究主要采用独立样本t检验、双因素与多因素方差分析对实验样本进行分析,所有数据均采用平均数±标准差((?)±s)表示。3研究结果3.1高脂果蝇模型的构建通过对果蝇进行为期5天30%椰子油的培养基后发现,W-HC组果蝇全身TOR m RNA表达升高(Pbmm、PGC-1 m RNA表达降低(Pbmm全身敲减品系构建UAS-bmm>Arm-gal4表达水平低于UAS-bmm>W。其下调率为34%。3.2.2高脂与运动诱导果蝇全身bmm m RNA表达检测结果W-NE组果蝇全身bmm m RNA表达水平高于W-NC组(P0.05)。A-NE组果蝇全身bmm m RNA表达水平高于A-NC组(P0.05)。3.2.3高脂与运动诱导果蝇全身TOR m RNA表达检测结果W-NE组果蝇全身TOR m RNA水平低于W-NC组(Pbmm>Arm-gal4果蝇比UAS-bmm>W1118果蝇全身TOR m RNA水平上调了753.58%。3.2.4高脂与运动诱导果蝇全身PGC-1 m RNA表达检测结果W-NE组果蝇全身PGC-1 m RNA水平高于W-NC组(Pbmm>Arm-gal4果蝇比UAS-bmm>W1118果蝇全身PGC-1m RNA水平降低了42.80%。3.3果蝇全身TG水平检测结果W-NE组果蝇全身TG水平低于W-NC组(P<0.01),水平降低约24.29%;W-HC组果蝇全身TG水平高于W-NC组(P<0.01),水平升高约24.98%;W-HE组果蝇全身TG水平低于W-HC组(P<0.01),水平降低约12.16%;W-HE组果蝇全身TG水平高于W

关键词：高脂饮食心脏功能 bmm 果蝇规律运动

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宏观经济变量影响下的银行极端操作风险研究

管理科学学报 2012年第6期15卷 82-96页

作者：杨青张亮亮魏立新复旦大学经济学院金融研究院上海200433 光大证券股份有限公司风险管理部上海200040

操作风险管理是当前金融和监管机构密切关注的焦点,但其低频高危数据的严重缺失一直阻碍着极端操作风险度量模型的应用.本文构建了考虑发生频度的复合泊松过程应用模型,从广义帕累托分布(GPD)与广义极值分布(GEV)两种角度度量商业银行... 详细信息

操作风险管理是当前金融和监管机构密切关注的焦点,但其低频高危数据的严重缺失一直阻碍着极端操作风险度量模型的应用.本文构建了考虑发生频度的复合泊松过程应用模型,从广义帕累托分布(GPD)与广义极值分布(GEV)两种角度度量商业银行的极端操作风险.通过采用国际活跃银行的资本市场数据,基于宏观经济变量影响的Fama-French多因素模型,剥离传统的市场风险、信用风险以及流动性风险等获得综合操作风险极端数据,模拟测度外部事件影响下的银行极端操作风险发现:基于POT(过阈值峰值模型)方法估算的OpCVaR(操作风险的条件在险价值)高于其累积的在险价值,而bmm(分块极值模型)方法提供了一定期限内金融机构的最大损失额频度;且实证分析发现中资银行就其外部宏观经济影响下的极端操作风险而言,普遍低于其国际同行,但排除此次金融危机的系统性影响,则国际活跃银行的风控能力更稳定,这对改善我国银行操作风险管理和监管极具实践意义.

关键词：极端操作风险 Fama-French模型 OpCVaR POT bmm

Gamma-interferon induces type I interferon production by augmenting toll-like receptor 9 expression during MHV-68 infection in primary bone marrow derived macrophages

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Gamma-interferon induces type I interferon production by aug...

第十届全国免疫学学术大会

作者： Saisai Wang Yong Shen Jing Qian Key Laboratory of Cancer Prevention and Intervention China National Ministry of EducationThe Second Affiliated Hospital Cancer Institute Zhejiang University School of Medicine Research Center of Infection and Immunity Zhejiang University School of Medicine

研究目的 :Whether and how type I interferon plays the role in the anti-MHV-68 effect of IFN-γ.研究方法 :We detected the expression and production of IFN-α/βby RT-q PCR and ELISA respectively,and the expression of ISGs,IRFs and TLRs by RT-q PCR during MHV-68 infection after IFN-γ*** replication of MHV-68was determined by plaque assay or luciferase assay after neutralizing the IFN-αby anti-IFN-αm *** IFN-α/βproduction and virus replication were determined by ELISA or plaque assay or luciferase assay after inhibition of TLR9 by antagonist and si RNA.研究结果:IFN-γincreased the expression and production of IFN-α/βduring MHV-68 infection in bmm as well as the expression of ISGs(MX1 and IRF7).And the IFN-α/βcontributed to the anti-MHV-68 effect as neutralizing IFN-αcould inhibit the anti-viral activity of IFN-γ.Furthermore,the induction of IFN-α/βwas mediated by up-regulating of TLR9 expression by IFN-γand was significantly inhibited by TLR9 antagonist,Cp G ODN 2088 and by TLR9 si ***,that IFN-γup-regulated TLR9 expression was independent on MHV-68 infection and dependent on IFNGR and STAT1 in bmm.结论 :This study provides new evidence of crosstalk between type I and type II IFN and indicate that IFN-γmight contribute to the innate immune response to MHV-68 infection by augmenting TLR9 expression in bmm.

关键词： Type I and type II interferon MHV-68 TLR9 bmm

来源： cnki会议评论

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基于极值理论的太湖流域降水极值分析

水电能源科学 2017年第7期35卷 1-5页

作者：袁嘉晨胡庆芳陈元芳王银堂刘勇河海大学水文水资源学院江苏南京210098 南京水利科学研究院水文水资源与水利工程科学国家重点实验室江苏南京210029

以太湖流域为例,选取26个代表站点,基于bmm和POT法选取日极大值降水序列,分别用GEV、Gumbel分布和GPD分布进行拟合,研究各站点极值分布拟合情况及空间区域各站点极值分布的选择情况,并综合对比分析了bmm和POT法拟合优劣以及相同重现期... 详细信息

以太湖流域为例,选取26个代表站点,基于bmm和POT法选取日极大值降水序列,分别用GEV、Gumbel分布和GPD分布进行拟合,研究各站点极值分布拟合情况及空间区域各站点极值分布的选择情况,并综合对比分析了bmm和POT法拟合优劣以及相同重现期下空间极值分布的异同。结果表明,基于bmm法的各站点极值分布拟合情况不同,但AIC、BIC准则保持一致,空间分布上东南大部分区域适合用GEV分布来拟合降水极值,西北大部分区域适合用Gumbel分布拟合;基于POT法的各站点拟合情况各异,但普遍较bmm法的分布拟合要好,各站点阈值选择在70~90 mm之间;两类方法的重现期极值空间分布基本一致,POT法较bmm法可避免干旱年份对降水极值分布的影响。

关键词： bmm POT GEV Gumbel GPD 重现水平

杜氏利什曼原虫细胞内感染抑制巨噬细胞编程性死亡

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国际医学寄生虫病杂志 1995年第6期22卷 272-273页

作者：佟小莺

本文研究了杜氏利什曼原虫前鞭毛体的感染抑制骨髓衍生的巨噬细胞（bmm）发生编程性死亡（Apoptosis）的机制。从6—8周龄雌性BALB/c小鼠股骨中提取骨髓细胞,细胞在含10％L929细胞条件培养基（LCM）中培养18h,使细胞分化并粘附于聚苯... 详细信息

本文研究了杜氏利什曼原虫前鞭毛体的感染抑制骨髓衍生的巨噬细胞（bmm）发生编程性死亡（Apoptosis）的机制。从6—8周龄雌性BALB/c小鼠股骨中提取骨髓细胞,细胞在含10％L929细胞条件培养基（LCM）中培养18h,使细胞分化并粘附于聚苯乙烯培养皿上。未粘附的成熟细胞继续培养5天使细胞分化。当细胞处于静止期后18h,用不含Ca;和Mg;的冷HBSS

关键词：前鞭毛体核变性聚苯乙烯培养皿细滴型聚合塑料 bmm 杜氏利什曼原虫感染吞噬细胞巨噬细胞

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基于极值理论的网上支付风险度量研究

基于极值理论的网上支付风险度量研究

作者：梁淑怡复旦大学

学位级别：硕士

电子商务发展的关键问题之一就是解决网上支付,如电子货币、数字现金、数字信用卡以及移动支付等各种在线银行资金支付方式问题。虽然我国网上支付市场潜力巨大,但是网上支付风险问题的担忧一直制约着网上交易的繁荣。网上支付风险与传... 详细信息

电子商务发展的关键问题之一就是解决网上支付,如电子货币、数字现金、数字信用卡以及移动支付等各种在线银行资金支付方式问题。虽然我国网上支付市场潜力巨大,但是网上支付风险问题的担忧一直制约着网上交易的繁荣。网上支付风险与传统支付风险相比,新增的主要是与IT相关的操作风险。国际上电子商务资金交易风险的研究已经在考虑将网上支付风险纳入操作风险管理体系,并借用现代金融风险度量技术VaR度量网上支付的风险,并运用极值理论进行建立网上支付风险的评价模型。当前VaR方法被各大金融机构广泛应用于测量金融风险,巴塞尔协议Ⅱ已推荐采用VaR模型作为度量风险的高级度量方法,并建议相关监管机构和金融机构将其作为一项标准采用。然而,VaR度量诸如操作风险等分布具有厚尾特征的各种极端金融风险却存在不足。本文对网上支付和操作风险的现有研究进行综述和总结,并根据网上支付风险的分布规律,修正金融风险度量技术VaR模型的计算方法以及风险评价指标,解决网上支付风险VaR模型中分布的厚尾现象。本文共分五章:第一章分析了研究背景、选题意义,以及国内外的相关研究情况;第二章为全文的理论基础,对网上支付与操作风险的主要研究做了总结和评论,并叙述了VaR计量方法的缺陷,从而引出了用极值理论修正VaR的必要性。第三章为本文核心,对极值理论及其最重要的两个模型:bmm和POT进行介绍,并给出了用极值理论修正后VaR模型以度量网上支付风险。第四章为基于银行操作损失数据的实证分析。第五章为结论与展望,总结了本文研究的不足之处和有待进一步研究的方向。本文的研究工作系国家自然科学基金资助项目:基于消费者行为分析的网上支付风险管理与监管研究(项目编号:70702028)的理论研究成果在网上支付风险建模中的应用。

关键词：网上支付操作风险 VaR 极值理论 bmm POT

氯化镧通过NF-κB通路调控RANKL诱导破骨细胞分化成熟的体外实验研究

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氯化镧通过NF-κB通路调控RANKL诱导破骨细胞分化成熟的体外实验...

作者：李哲南昌大学

学位级别：硕士

目的：通过体外实验观察一定浓度氯化镧对RANKL诱导的破骨细胞分化成熟的影响及对破骨细胞分化成熟主要相关信号通路因子在蛋白及磷酸化水平表达的作用，为进一步研究镧元素对于破骨细胞分化成熟的影响以及未来对镧元素更多的基础研究... 详细信息

目的：通过体外实验观察一定浓度氯化镧对RANKL诱导的破骨细胞分化成熟的影响及对破骨细胞分化成熟主要相关信号通路因子在蛋白及磷酸化水平表达的作用，为进一步研究镧元素对于破骨细胞分化成熟的影响以及未来对镧元素更多的基础研究提供理论参考。方法：体外提取小鼠骨髓来源的巨噬细胞（Bone Marrow-derived Macrophage,bmm），并使用核因子κB受体活化配体（Receptor Activitor of NuclearFactor-kappaB Ligand，RANKL）及巨噬细胞集落刺激因子（Macrophage-ColonyStimulating Factor，M-CSF）体外诱导培养其分化为成熟的破骨细胞。使用CCK-8检测加入不同浓度氯化镧对细胞活性的影响并选取合适的实验浓度进行后续相关实验。按研究目的并结合CCK-8结果将细胞随机分为五组：空白对照组（A组）、阳性对照组（B组）、50μmol/L低浓度氯化镧组（C组）、100μmol/L中浓度氯化镧组（D组）、200μmol/L高浓度氯化镧组（E组）。采用TRAP （TartrateResistant Acid Phosphatase）染色检测各组成熟破骨细胞的数量及细胞TRAP阳性染色面积。Western Blot检测氯化镧的加入对破骨细胞分化成熟重要通路NF-κB信号通路相关因子（p65及IκBα等）在蛋白及磷酸化水平及对破骨细胞重要转录因子活化T细胞核因子1蛋白（NFATc1）表达的影响。结果：CCK-8检测在24、48、72、96小时时间点，800μM及以下浓度的氯化镧对bmm细胞的生存未见明显影响，差异无统计学意义（P＞0.05），但当浓度超过800μM时，可见相对明显的细胞毒作用和生长抑制作用（P＜0.05）。 TRAP染色发现，空白对照组未见破骨细胞生成，而B、C、D、E组均有成熟破骨细胞生成，差异有统计学意义（P＜0.05）。C、D、E组在加入不同浓度氯化镧后相较B组只加RANKL诱导的破骨细胞分化成熟均受到不同程度的抑制，差异有统计学意义（P＜0.05），且加入不同浓度氯化镧的C、D、E组各组间差异有统计学意义（P＜0.05）。 WesternBlot检测结果发现，氯化镧可抑制NF-κB通路的激活,并在长期过程中减少破骨细胞重要转录因子蛋白NFATc1的表达。结论：本实验中适当浓度范围的氯化镧对细胞未见明显细胞毒作用;氯化镧可在一定程度上抑制RANKL诱导的破骨细胞的分化成熟，减少活化T细胞核因子1蛋白（NFATc1）的表达，且作用在一定范围内与剂量成一定的量效关系。其机制可能与氯化镧能够抑制破骨细胞NF-κB通路相关因子的激活作用有关。

关键词：氯化镧破骨细胞 NF-κB bmm RANKL