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Modelling subset multivariate ARCH model via the AIC principle
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Science China Mathematics 2002年 第9期45卷 1089-1099页
作者： 安鸿志 FONG P.W LI W.K Institute of Applied Mathematics Chinese Academy of Sciences Beijing 100080 China
In this paper we consider the problem of identifying a parsimonious subset multivariate ARCH model based on the AIC principle. The proposed approach can reduce the number of parameters in the final ARCH specification ...
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