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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学

主题

  • 1 篇 dcc-mgarch模型
  • 1 篇 波动溢出效应
  • 1 篇 beek—mgarch模型

机构

  • 1 篇 厦门大学

作者

  • 1 篇 陈国进
  • 1 篇 陈娟
  • 1 篇 许德学

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=BEEK—MGARCH模型"
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我国股票市场和外汇市场波动溢出效应分析
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引用
数量经济技术经济研究 2009年 第12期26卷 109-119页
作者： 陈国进 许德学 陈娟 厦门大学王亚南经济研究院 厦门大学经济学院
本文采用2005年7月至2008年12月间上证综合指数与美元兑人民币汇率对数收益率的日数据,通过建立DCC-mgarch模型考察我国股票市场与银行间外汇市场的动态相关性,并通过建立BEKK-mgarch模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明... 详细信息
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