检索结果-南通市图书馆

计算机研究与发展 2009年第11期46卷 1862-1867页

作者：朱和贵张祥德杨连平唐青松东北大学理学院沈阳110004

利用人体指纹特征本身内在的唯一性、不可预测性和外部随机噪声(光照、损伤等)给出了产生随机序列的一类新方法——基于人体指纹特征的随机序列发生器,实现了人体生物特征与密码的结合.使用自相关函数方法和bds统计检验方法验证了该随... 详细信息

利用人体指纹特征本身内在的唯一性、不可预测性和外部随机噪声(光照、损伤等)给出了产生随机序列的一类新方法——基于人体指纹特征的随机序列发生器,实现了人体生物特征与密码的结合.使用自相关函数方法和bds统计检验方法验证了该随机序列优良的线性不相关性和非线性不相关性,得到了完全不可预测的非周期随机序列.通过美国国家标准技术研究院(NIST)推荐的标准随机统计测验FIPS140-1 Tests和NIST Special Publication 800-22 Tests对该随机序列进行了检验.检验结果表明基于人体指纹特征的随机序列发生器是满足密码安全的随机序列发生器,并且实现简单、方便.

关键词：人体指纹特征人体指纹特征随机序列发生器自相关函数 bds统计检验 FIPS140-1 Tests NIST Special Publication 800-22 Tests

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汇率时间序列非线性特征分析及实证研究

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系统工程 2008年第10期26卷 77-82页

作者：谢赤杨妮孙柏湖南大学工商管理学院湖南长沙410082 湖南大学金融与投资管理研究中心湖南长沙410082

为了更好地描述汇率行为特征,改善对其的短期预测能力,本文分析汇率时间序列的非线性依赖性。通过正态性检验和bds统计检验,实证研究6种货币兑美元日汇率序列的非线性依赖性;在确定存在非线性依赖的基础上,对子样本序列及标准化序列进行... 详细信息

为了更好地描述汇率行为特征,改善对其的短期预测能力,本文分析汇率时间序列的非线性依赖性。通过正态性检验和bds统计检验,实证研究6种货币兑美元日汇率序列的非线性依赖性;在确定存在非线性依赖的基础上,对子样本序列及标准化序列进行bds检验,试图确定非线性依赖的来源。结果表明,除欧元外其余5种货币兑美元的汇率序列均存在非线性依赖特征,其形式可能是混沌。

关键词：金融市场非线性依赖性 bds统计检验汇率时间序列

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人民币汇率与国际汇率的非线性动力学研究

人民币汇率与国际汇率的非线性动力学研究

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作者：雷强东华大学

学位级别：硕士

20世纪60年代以来，一门旨在揭示非线性系统的跨学科共同性质的综合性基础科学—非线性科学逐步形成，由此诞生了一门全新的学科—混沌经济学，为经济学提供了一种全新的思维方式。近年来，随着非线性金融理论的发展，分形理论、混沌理... 详细信息

20世纪60年代以来，一门旨在揭示非线性系统的跨学科共同性质的综合性基础科学—非线性科学逐步形成，由此诞生了一门全新的学科—混沌经济学，为经济学提供了一种全新的思维方式。近年来，随着非线性金融理论的发展，分形理论、混沌理论等非线性理论越来越受到经济学家的重视，产生了许多有现实意义的成果。因此，如果能使其和我国外汇市场的防止汇率大幅波动和汇率预测研究相结合将会起到十分重要的理论意义和现实意义。本课题从非线性动力学的角度出发，选择对人民币三种汇率以及五种国际汇率进行非线性动力学研究。原因有以下几个方面：首先，自从20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解，由于世界各国执行不同的汇率制度，发达国家主要实行联合浮动，新兴工业国家实行弹性浮动，而广大发展中国家大都实行钉住浮动，主要货币如美元、马克、日元之间的汇率大起大落。特别是进入80和90年代，各国外汇市场的波动异常剧烈，并且发生了席卷全球的金融危机，这使得传统经济学的解释出现了局限性。鉴于其对各国宏观经济的重要影响，使得有必要对汇率的内在规律性进行研究;其次，鉴于中国已加入世贸组织，人民币汇率问题不仅是影响我国宏观经济的重要变量，而且对亚洲经济乃至世界经济也会产生巨大的影响。但中国的汇率制度与西方发达国家的汇率制度有巨大的差异，因而有其内在的特殊规律性。认清这种规律性，对我国经济与世界经济的融合必将大有裨益。另外，更为重要的是，自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币(美元、欧元、日元和韩元)进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。因此，对人民币汇率机制的内在机理研究是非常有意义的;再次，随着全球经济一体化步伐的加快，我国的经济发展与国际经济的联系进一步增强，各国货币在国际间的流通进一步加快，各国外汇市场已经形成了相互联系、相互依赖、相互影响的全球外汇体系。各国货币在全球体系中相互作用、相互影响，国际上几种重要的汇率都在不同程度上影响着人民币汇率机制的形成。因此，有必要对国际上几种重要的汇率进行非线性特征研究，这对人民币汇率非线性机理的形成有重要的影响。本课题共分五章内容。第一章主要介绍了选题的背景和国内外的研究现状和未来发展方向。第二章着重阐述了本文首次运用间接混沌检验法—替代数据法和bds统计分析法，对八种汇率进行非线性特征检验，并且提出基于bds的替代数据法，发现汇率时间序列具有内在的和确定性的非线性结构。第三章运用R／S分析法对上述汇率进行了分形理论分析，证实了汇率的分形结构的存在。第四章运用了混沌理论对上述汇率进行了混沌检验，发现上述汇率时间序列存在弱混沌现象。第五章总结全文的结论和对金融(汇率)时间序列的前沿问题展望。

关键词：非线性替代数据法 bds统计检验重标极差分析法(R/S分析法) 混沌 Lyapunov指数

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中国证券市场非线性结构的实证检验

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铜陵学院学报 2012年第1期11卷 33-36页

作者：邹裔忠武夷学院福建武夷山354300

用bds统计量进行实证检验,找到了我国证券市场对数收益率序列存在非线性结构的证据,并且通过稳定性分析和线性过滤后的bds统计量检验,排除了由非平稳和线性依赖产生非线性结构的可能。说明我国证券市场的非线性结构类型只能是混沌或非... 详细信息

用bds统计量进行实证检验,找到了我国证券市场对数收益率序列存在非线性结构的证据,并且通过稳定性分析和线性过滤后的bds统计量检验,排除了由非平稳和线性依赖产生非线性结构的可能。说明我国证券市场的非线性结构类型只能是混沌或非线性随机过程。

关键词： bds统计检验非线性结构混沌

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