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Covariate-Assisted Matrix Completion with Multiple Structural Breaks

Journal of Systems Science & Complexity 2024年第2期37卷 692-728页

作者： MENG Jing FENG Long ZOU Changliang WANG Zhaojun School of Statistics and Data Science KLMDASRLEBPSand LPMCNankai UniversityTianjin 300071China

In matrix completion,additional covariates often provide valuable information for completing the unobserved entries of a high-dimensional low-rank matrix *** this paper,the authors consider the matrix recovery problem when there are multiple structural breaks in the coefficient matrix β under the column-space-decomposition model A=Xβ+B.A cumulative sum(CUSUM)statistic is constructed based on the penalized estimation of β.Then the CUSUM is incorporated into the Wild Binary Segmentation(WBS)algorithm to consistently estimate the location of ***,a nearly-optimal recovery of A is *** findings are further corroborated via numerical experiments and a real-data application.

关键词： additional covariates matrix completion multiple structural breaks wild Binary Segmentation

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