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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 jump-garch模型
  • 1 篇 跳跃行为
  • 1 篇 arji族模型
  • 1 篇 收益率波动
  • 1 篇 比特币

机构

  • 1 篇 贵州财经大学

作者

  • 1 篇 李强
  • 1 篇 周婉玲

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=ARJI族模型"
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基于动态跳跃模型的比特币收益率波动行为研究
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上海立信会计金融学院学报 2021年 第1期33卷 26-35页
作者： 周婉玲 李强 贵州财经大学大数据应用与经济学院 贵州贵阳550025
文章运用带有跳跃因素的Jump-GARCH模型和arji族模型对比特币收益率时间序列进行分析,考察比特币崩盘前后分样本价格波动。研究结果显示,比特币收益率波动存在跳跃行为,且跳跃行为受模型拟合优度限制具有时变性和集聚性,但非对称特征不... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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