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基于Sarima和arima-garch模型的共享单车用户量预测——以哈啰出行为例

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现代商业 2023年第17期 46-49页

作者：董敏娄峰中国社会科学院大学应用经济学院北京102488 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所北京100732

共享单车作为共享经济中典型的商业创新模式,成为公共交通的重要补充,近年来蓬勃发展。哈啰出行是当前共享单车行业市场占有率最高的企业,本文采取哈啰出行月活跃用户量(MAU)数据,分别建立Sarima和arima-garch模型预测其用户规模,研究... 详细信息

共享单车作为共享经济中典型的商业创新模式,成为公共交通的重要补充,近年来蓬勃发展。哈啰出行是当前共享单车行业市场占有率最高的企业,本文采取哈啰出行月活跃用户量(MAU)数据,分别建立Sarima和arima-garch模型预测其用户规模,研究发现两个模型的MAPE值均小于5%,预测偏差较小,预测效果较好,其中arima-garch模型更好地捕捉到了月活跃用户量的波动聚集特征,取得了更高的预测精度,能更好地反映短期内共享单车用户规模的变化。本文为共享单车企业及相关政府部门预测用户规模变动提供了科学有效的方法,最后从共享单车企业和政府两方面提出针对性建议。

关键词：共享单车月活跃用户量 Sarima模型 arima-garch模型哈啰出行

加入SDR后人民币汇率波动规律研究——基于arima-garch模型的实证分析

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经济问题 2019年第2期 42-47页

作者：孙少岩孙文轩吉林大学中国国有经济研究中心吉林长春130012 吉林大学经济学院吉林长春130012

自人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子以来,汇率波动日趋复杂。为了对汇率时间序列的波动特征进行分析,选取了人民币正式加入SDR后2016年10月10日到2018年3月16日共353日的美元兑人民币汇率中间价作为分析数据,应用ARIM... 详细信息

自人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR)货币篮子以来,汇率波动日趋复杂。为了对汇率时间序列的波动特征进行分析,选取了人民币正式加入SDR后2016年10月10日到2018年3月16日共353日的美元兑人民币汇率中间价作为分析数据,应用arima-garch复合模型进行了实证检验。结果表明,我国外汇市场的中间价波动存在ARCH效应,且复合模型能够较好地拟合入篮后人民币汇率的波动规律。根据分析结果,对人民币汇率的短期波动走势进行了合理预测。并且,结合预测结果与时事分析,对我国汇率双向波动的有序调控以及汇率风险的有效规避提出了相应的政策建议。稳定市场的汇率预期,外汇交易市场的成熟化建设,引导外资打造完整产业链,对资本流动监管的逆周期调节均有利于人民币汇率的稳定运行。

关键词：特别提款权人民币汇率 arima-garch模型

基于HP滤波分解arima-garch模型的我国牛肉价格分析与预测

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黑龙江畜牧兽医 2020年第12期 30-34,158页

作者：林雪菲王宝海青岛农业大学管理学院山东青岛266109

为了对我国牛肉价格进行分析和预测,笔者基于2004年6月份至2018年9月份牛肉市场价格月度环比数据,运用HP滤波分解,把原序列分解成趋势序列和波动序列,利用arima-garch模型相结合的研究方法分别对趋势序列和波动序列进行分析和短期预测,... 详细信息

为了对我国牛肉价格进行分析和预测,笔者基于2004年6月份至2018年9月份牛肉市场价格月度环比数据,运用HP滤波分解,把原序列分解成趋势序列和波动序列,利用arima-garch模型相结合的研究方法分别对趋势序列和波动序列进行分析和短期预测,将预测后的趋势序列和波动序列进行重组,得到牛肉价格原序列的短期预测值,借助Eviews8.0工具得出分析结果。结果表明:牛肉市场价格整体呈现上升趋势,通过模型的拟合和预测得出预测结果与真实值的平均相对误差为0.45%,预测效果良好。通过预测结果分析牛肉价格变动的原因,进而提出对策建议。

关键词：牛肉价格 HP滤波趋势波动 arima-garch模型预测

沪深两市传媒板块指数价格预测研究——基于arima—garch模型的分析

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价格理论与实践 2018年第1期 102-105页

作者：方燕耿雪洋秦珊珊北京工商大学统计系

本文首先分析近年来传媒产业的现状，其次研究传媒产业在资本市场上的发展，最后运用arima—garch模型对传媒板块指数进行预测。研究结果显示：传媒板块指数短期内将会小幅下降。针对传媒行业上市公司的现状及股价模型，得出以下启示：... 详细信息

本文首先分析近年来传媒产业的现状，其次研究传媒产业在资本市场上的发展，最后运用arima—garch模型对传媒板块指数进行预测。研究结果显示：传媒板块指数短期内将会小幅下降。针对传媒行业上市公司的现状及股价模型，得出以下启示：传媒上市公司应注重风险的分散与控制；传媒上市公司注重融资方式的选择，优化资本结构；arima-garch模型可扩展于股票价格呈“尖峰厚尾”分布特征的个股进行预测。

关键词：传媒板块 arima模型 arima-garch模型指数价格预测

基于arima-garch模型的海杂波建模分析及SAR-GMTI技术研究

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基于ARIMA-GARCH模型的海杂波建模分析及SAR-GMTI技术研究

作者：王月香鲁东大学

学位级别：硕士

在通讯、气象、测距和导航等各方面,雷达都发挥着至关重要的作用。随着雷达在军用民用两个领域的深入应用,雷达的设计和开发引起了世界各国的广泛关注。尤其是在海洋背景中,雷达的检测功能会受海洋表面持续的波动特性的影响,背景中雷达... 详细信息

在通讯、气象、测距和导航等各方面,雷达都发挥着至关重要的作用。随着雷达在军用民用两个领域的深入应用,雷达的设计和开发引起了世界各国的广泛关注。尤其是在海洋背景中,雷达的检测功能会受海洋表面持续的波动特性的影响,背景中雷达杂波的存在严重影响目标检测的性能,引起大量虚警。本文研究和总结了海杂波的各类统计模型,提出了利用求和自回归移动平均-广义自回归条件异方差(arima-garch)模型的海杂波建模方法,并将该数学模型应用于海杂波背景下的目标检测,实现了arima-garch模型在海杂波目标检测领域的首次应用。在合成孔径雷达(SAR)图像中,目标运动主要表现为距离向扩散和方位向散焦,并且当目标在距离向上存在速度分量时,会导致其距离多普勒图像出现方位向偏移。到目前为止,合成孔径雷达地面动目标指示技术(SAR-GMTI)课题的研究多集中在杂波抑制方面,杂波抑制常用的方法是采用多通道,这是由于多通道可以为目标探测提供更多的自由度。近年来,由于计算机技术的飞速发展,研究者们逐渐开始把目光投向在单通道SAR-GMTI技术,这是因为单通道可以克服上述多通道间的相关性问题。本文在单通道SAR图像的基础上,提出了三种GMTI方法,用实测数据验证了其可行性和有效性,并给出了三种GMTI方法的性能分析和比较。本文重点研究了海杂波的建模理论及应用和在SAR图像中基于距离多普勒的地面动目标指示(GMTI)技术。本文的主要工作如下:1)整理了目前已被提出的六种常用杂波统计特性的模型和统计分析方法,对实测回波数据的海尖峰特性做了一定的研究工作,并分析了海尖峰的形成原因。雷达杂波常用的概率统计分布函数有高斯(Gaussian)分布,莱斯(Rice)分布,瑞利(Rayleigh)分布,对数正态(Log-Normal)分布,韦布尔(Weibull)分布和K分布等。2)对服从Log-Normal分布的实测海杂波进行了统计描述,并给出了服从Log-Normal分布的海杂波的arima-garch模型建模结果;最后对实测海杂波数据进行分析,给出了实测数据的预处理、杂波特性分析与建模及其拟合优度检验的的步骤和结果,展示了本章建模方法在目标检测方面的探测结果,最后通过对实测数据的分析结论与前文的理论数据的相互结合,实现了将海杂波建模技术在目标检测领域的有效应用。3)提出了三种基于SAR图像的动目标检测方法,平均相关系数法,多普勒谱差法和多普勒中心估计法。用实测雷达图像数据验证了本文提出的三种方法的探测有效性并展示了探测效果,文章最后给出的三种探测方法的检测结果证明了本文方法的可行性与有效性。

关键词： arima-garch模型目标检测多普勒谱差法相关系数法

基于arima-garch模型的中国大豆价格分析与预测

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中国物价 2021年第12期 89-91页

作者：顾聪东梅宁夏大学农学院宁夏大学经济管理学院

将自回归移动平均(arima)与广义自回归条件异方差(garch)组合模型(arima-garch),引入大豆现货价格分析与预测研究,最大限度地提取大豆现货价格历史数据信息,有助于提高大豆现货价格预测精度。研究结果表明:arima-garch组合模型因处理了A... 详细信息

将自回归移动平均(arima)与广义自回归条件异方差(garch)组合模型(arima-garch),引入大豆现货价格分析与预测研究,最大限度地提取大豆现货价格历史数据信息,有助于提高大豆现货价格预测精度。研究结果表明:arima-garch组合模型因处理了arima模型残差的异方差性,可以提高预测精度;arima-garch组合模型可以解决大豆价格波动呈现非正态"尖峰厚尾"分布特征的预测建模问题;arima-garch组合模型方差预测结果可为均值预测结果提供参考性预判。

关键词： arima-garch模型大豆现货价格预测

基于arima-garch模型的投资组合原理的应用

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中国产经 2020年第12期 90-92页

作者：单良山东财经大学统计学院

以搜狐、网易、特斯拉、搜狗、NETFLIX五支股票为例,通过R语言软件,运用arima-garch模型对其10个工作日后的股票价格进行预测,并结合马科维茨等人提出的投资组合理论,可以得出不同投资组合下的预期收益率和风险。该结果可为具有不同风... 详细信息

以搜狐、网易、特斯拉、搜狗、NETFLIX五支股票为例,通过R语言软件,运用arima-garch模型对其10个工作日后的股票价格进行预测,并结合马科维茨等人提出的投资组合理论,可以得出不同投资组合下的预期收益率和风险。该结果可为具有不同风险偏好程度的投资者日后的决策提供参考,这套方法也可在此类问题中进行广泛应用。

关键词： arima-garch模型 R语言软件投资组合预期收益率风险

基于arima-garch模型和极值理论的中国股市风险价值度量

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中国管理信息化 2010年第9期13卷 57-60页

作者：孔祥芝王延清华东理工大学商学院上海200237

以极值理论为基础的风险值度量方法是最近发展起来的最为有效的方法之一,但在传统的单纯采用极值理论的建模过程中对误差项假定为独立同分布的白噪声过程,会对应用极值理论估算风险价值产生一定误差。本文以上证指数和深证成指为例,利用... 详细信息

以极值理论为基础的风险值度量方法是最近发展起来的最为有效的方法之一,但在传统的单纯采用极值理论的建模过程中对误差项假定为独立同分布的白噪声过程,会对应用极值理论估算风险价值产生一定误差。本文以上证指数和深证成指为例,利用arima-garch模型捕获股票收益序列中的自相关和异方差现象,对该模型中残差的条件分布的合理假定进行了实证分析比较,然后利用极值理论对经过arima-garch模型筛选过的残差进行极值分析,估算风险价值。

关键词： arima-garch模型极值理论股票市场风险价值

基于arima-garch模型对上海银行间隔夜拆放利率的实证分析

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商业经济 2016年第5期 130-132,137页

作者：夏若雯程宇哈尔滨工程大学经济管理学院黑龙江哈尔滨150001

通过以上海银行间隔夜拆放利率为研究对象,选取2015年1月4日至2015年12月28日的数据作为样本数据,通过Eviews软件分别建立ARMA模型和ARMA-garch模型对2015年12月29日至2015年12月31日的上海银行间隔夜拆放利率进行分析,以期望为金融产... 详细信息

通过以上海银行间隔夜拆放利率为研究对象,选取2015年1月4日至2015年12月28日的数据作为样本数据,通过Eviews软件分别建立ARMA模型和ARMA-garch模型对2015年12月29日至2015年12月31日的上海银行间隔夜拆放利率进行分析,以期望为金融产品的定价和投资套利提供参考。研究结果表明:arima(2,2,1)-garch(1,0)-GED模型相较于arima(2,2,1)模型很好地消除了ARCH效应,并且能够更好地对上海银行间隔夜拆放利率作出短期预测。

关键词：上海银行间隔夜拆放利率 arima-garch模型短期预测实证分析