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基于arima-garch模型的城市主干道行程时间时变置信区间预测(英文)

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Journal of Southeast University(English Edition) 2014年第3期30卷 358-362页

作者：崔青华夏井新东南大学智能交通系统研究中心南京210096

为了提高行程时间预测的可靠性,构建了自回归综合移动平均与广义自回归条件异方差性(arimagarch)模型进行城市主干道行程时间动态置信区间预测,其中arima模型作为garch模型的均值方程用于捕获行程时间均值,garch模型用于捕获行程时间条... 详细信息

为了提高行程时间预测的可靠性,构建了自回归综合移动平均与广义自回归条件异方差性(arimagarch)模型进行城市主干道行程时间动态置信区间预测,其中arima模型作为garch模型的均值方程用于捕获行程时间均值,garch模型用于捕获行程时间条件方差.运用昆山市交通监测系统中采集的实际交通流数据进行验证和评估.结果表明,相较于传统的arima模型,提出的方法虽然不能显著提升行程时间均值的预测性能,但是在行程时间波动性预测方面具有较大的优势.该方法可捕获行程时间异方差,从而能够预测出比arima模型预测的固定置信区间更能反映行程时间观测值波动性的动态置信区间.

关键词：置信区间预测行程时间 arima-garch 条件方差可靠性

基于arima-garch下具有红利的幂型交换期权定价

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基于ARIMA-GARCH下具有红利的幂型交换期权定价

作者：仲崇雨哈尔滨工程大学

学位级别：硕士

1973年,Black和Scholes提出了股票价格遵循几何Brown运动的期权定价模型,该模型有利也有弊：有利之处在于计算;不利之处是假定股票的收益率、波动率为常数。以后的很多学者都致力于研究如何利用股票的收益率和波动率进行未定权益定价问... 详细信息

1973年,Black和Scholes提出了股票价格遵循几何Brown运动的期权定价模型,该模型有利也有弊：有利之处在于计算;不利之处是假定股票的收益率、波动率为常数。以后的很多学者都致力于研究如何利用股票的收益率和波动率进行未定权益定价问题。其中得到认可的就有本文的主要研究课题：arima和garch模型。它为预测收益率、波动率提供了一种行之有效的方法。在人们越来越认识金融,投身金融的年代,期权展示出了它独有的魅力,成为最有活力的金融衍生产品。金融市场不断推出新型期权,幂型支付的创新期权就是其中之一,它是一种改变收益结构的创新型期权,比标准期权有更大的灵活性,可降低权利金的期权,能适应不同风险偏好的投资者要求。本文主要针对金融数学中的利率衍生证券定价展开的,考虑资产收益率和波动率分别为常数和随机函数时,在arima-garch时间序列模型下和Vasicek随机利率模型下未定权益的定价问题。本文的主要成果及创新点如下：（1）通过金融时间信息集确立漂移率和波动率的arima-garch鞅过程,修正带有红利的随机微分方程参数;（2）在随机收益arima-garch鞅过程下,提高股价扩散方程的参数精度,对幂型交换期权进行定价;（3）对多维联合布朗运动转化为一维维纳过程给出方法与证明,之后通过上述方法对具有相关性的Vasicek随机利率和股价的联合扩散过程进行处理,最后得出在Vasicek随机利率下的鞅方法的幂型交换期权定价模型。

关键词：漂移率波动率 arima-garch Vasicek随机利率幂型交换期权

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广东碳排放权价格波动及三重动机研究

广东碳排放权价格波动及三重动机研究

作者：黄诗晴华南理工大学

学位级别：硕士

应对二氧化碳等温室气体造成的全球气候变暖问题已成为人类共同命题,碳排放权交易作为减排的“市场化”手段被纳入环境经济政策,为实现“碳达峰”和“碳中和”目标企业科技创新和产业结构变革刻不容缓。在碳市场的有关研究中,绝大部分... 详细信息

应对二氧化碳等温室气体造成的全球气候变暖问题已成为人类共同命题,碳排放权交易作为减排的“市场化”手段被纳入环境经济政策,为实现“碳达峰”和“碳中和”目标企业科技创新和产业结构变革刻不容缓。在碳市场的有关研究中,绝大部分中文和英文文献都是围绕较为成熟的欧盟碳排放交易体系展开,近几年英文文献研究对象存在向中国试点碳市场偏移的趋势,但是基本都离不开绿色低碳和可持续发展这一话题。一些研究结果表明:碳排放量和经济发展水平息息相关,提高能源利用效率与限制碳排放量齐头并进才是实现碳排放目标的有效策略;碳排放权配额分配首先要考虑公平原则,不同的分配规则将导致差异性的减排利润和产品价格;碳价格受到定价机制、经济和环境等多方面因素影响,研究的最多的是碳市场和能源市场之间的联系。回顾过往文献,针对二氧化碳排放总量的碳核算和针对碳排放权分配的碳配额已有不少研究成果,探讨影响碳价格波动的因素及其作用机理仍较有前景和研究空间。本文以广州碳排放权交易所交易的广东碳配额为研究对象,首先通过可视化手段分析中国碳排放权交易现状以及广东碳配额在碳市场上的地位,运用arima-garch模型分析广东碳配额价格的波动性。本文从碳市场的需求和供给角度对碳排放权价格的影响机制进行理论分析,接着利用2016年9月1日至2021年9月1日的数据,通过时变量参数-向量自回归(TVP-VAR)模型分析能源价格、传统金融和其他碳市场等三重动机对广东碳排放权价格的时变影响,最后利用高斯过程回归(GPR)分析广东碳排放权价格对不同驱动因素的灵敏度。本文的实证研究得出以下结论:在8个影响因子中,广东碳价与深圳碳价和利率存在双向影响关系,但同时这两个影响因素的灵敏度指数最小;紧缩性的利率政策对广东碳价的调控在滞后3个月时效果更好,汇率政策在滞后2个月时效果更好;brent原油、nymex天然气和煤炭在广东企业生产所需燃料中的比重依次下降。最后,本文提出碳排放权价格变动有关的投资建议,并针对广州碳排放权交易所和国家节能减排进程提出合理化建议。

关键词：碳排放权价格 arima-garch TVP-VAR GPR sobol方法

基于组合预测模型的全国碳排放权交易市场价格预测研究

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基于组合预测模型的全国碳排放权交易市场价格预测研究

作者：周莉山东大学

学位级别：硕士

以二氧化碳为代表的温室气体的大量排放导致全球变暖形势愈来愈严峻,建立碳交易市场是有效降低碳排放量、减缓全球变暖的有力措施。作为全球碳排放大国之一,我国已于2020年9月明确提出要在2030年达到“碳达峰”,2060年实现“碳中和”的... 详细信息

以二氧化碳为代表的温室气体的大量排放导致全球变暖形势愈来愈严峻,建立碳交易市场是有效降低碳排放量、减缓全球变暖的有力措施。作为全球碳排放大国之一,我国已于2020年9月明确提出要在2030年达到“碳达峰”,2060年实现“碳中和”的目标,并在建立北京、天津等八个试点市场后,于2021年7月16日建立了统一的全国碳排放权交易市场。准确、稳定的碳价格预测对促进我国节能减排,早日实现双碳目标具有重要作用。因此本文选取2021年7月16日至2022年12月30日全国碳交易市场碳排放权(CEA)收盘价,并从宏观经济、能源价格和气候三方面选取了8个影响因素指标。由于碳价格序列具有非平稳非线性特性,因此本文首先采用CEEMDAN分解算法将价格序列分解为8个不同波动频率的本征模函数和残差项,并重新组合为高振频组、低振频组和趋势项。通过分析可知高振频组分量波动频率高,反映了碳价格的短期随机波动,选用arima-garch模型对其拟合预测;低振频分量变化慢,反映了碳价格的长期变化波动,且与布伦特原油、EUA价格和工业指数因素相关度高,选用LSTM多变量模型预测;趋势项分量为递增序列,反映了碳价格的趋势走向,且与沪深300指数和工业指数相关度高,也选用LSTM多变量模型预测。最后,将各组分量预测值相加即为碳价格最终预测结果。通过与arima模型、LSTM模型、EEMD-ARMA-LSTM模型等其他单一或者组合模型对比选取的预测指标MSE、RMSE、MAE、MAPE值可知,本文所构建的CEEMDAN-arima-garch-LSTM组合预测模型预测精度最高,预测效果最优。因此,本文提出的组合预测模型在碳价格预测方面具有一定的优势,可以为提高碳价格及其他金融资产价格预测精度提供新的思路。

关键词：碳排放权价格 CEEMDAN arima-garch LSTM

CEEMDAN-小波阈值联合去噪效果的研究--基于黄金收盘价数据的实证检验

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安徽工程大学学报 2022年第6期37卷 66-74页

作者：张从巧王星惠郭倩倩安徽大学大数据与统计学院安徽合肥230601

为解决金融时间序列的异方差性以及高频数据内部存在噪声的问题,研究将基于CEEMDAN-小波阈值去噪的arima-garch模型运用在上海黄金交易所的Au(T+D)股票收盘价的预测上。结果表明,对黄金收盘价序列进行混合去噪后使用arima-garch模型预测... 详细信息

为解决金融时间序列的异方差性以及高频数据内部存在噪声的问题,研究将基于CEEMDAN-小波阈值去噪的arima-garch模型运用在上海黄金交易所的Au(T+D)股票收盘价的预测上。结果表明,对黄金收盘价序列进行混合去噪后使用arima-garch模型预测,提高了预测精度,并且较其他模型表现出优良的性质,结果较为准确,预测效果更好,模型可靠程度更强。

关键词： CEEMDAN 小波阈值去噪软硬阈值折中法 arima-garch 黄金收盘价

中国短期CPI预测的最优模型研究——基于几种时间序列模型的选择与优化

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当代经济 2022年第5期39卷 9-16页

作者：陈林谢佳春马靓丽云南财经大学统计与数学学院

CPI(居民消费价格指数)关系国计民生,对此进行稳妥和较为准确地预测并以此调整相关政策有利于国民经济平稳运行或朝着利好的方向发展。文章将中国1990年至2021年月度CPI数据进行时间序列建模分析,试图寻找能拟合该序列的最优模型,并通... 详细信息

CPI(居民消费价格指数)关系国计民生,对此进行稳妥和较为准确地预测并以此调整相关政策有利于国民经济平稳运行或朝着利好的方向发展。文章将中国1990年至2021年月度CPI数据进行时间序列建模分析,试图寻找能拟合该序列的最优模型,并通过最优模型对2021年中国CPI进行预测,提供相关建议。通过对相关数据进行分析,找出最优模型是arima(1,1,1)(1,0,1)[12]-ARCH(0,1),并对比2021年最后几个月CPI实际数值,发现该模型对近期CPI月度数值进行预测有较好效果。

关键词： CPI预测 ADF检验 PP检验移动平均 arima-garch

基于二次分解的改进时间序列超短期风速预测研究

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华北电力大学学报（自然科学版） 2020年第4期47卷 53-60页

作者：赵征南宏钢乔锦涛华北电力大学控制与计算机工程学院河北保定071003

提出了一种基于CEEMDAN(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDAN)-VMD(variational mode decomposition,VMD)二次分解的arima(autoregressive integrated moving average model,arima)-garch(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,garch)超短期风速预测方法。首先采用自适应噪声完整集成经验模态分解将原始风速信号分解,产生一系列特征互异的本征模函数(intrinsic mode functions,IMF)。接着计算各本征模函数的样本熵(sample entropy,SE)以量化其复杂性,对复杂性较高的分量采用变分模态分解进行二次分解。然后对各分量分别建立arima模型,引入garch模型消除异方差特性。最后将各分量预测结果线性叠加。通过对西北某风电场风速数据进行预测,证明了所提模型的有效性,与CEEMDAN分解和ARMA(autoregressive moving average,ARMA)-garch相结合的模型比较,平均绝对误差减少了7.1%。

关键词：风速预测 CEEMDAN-VMD arima-garch 残差修正

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量化交易中股票择时的策略研究

量化交易中股票择时的策略研究

作者：吴桂雯天津商业大学

学位级别：硕士

近年来,中国的经济快速增长,证券市场不断扩大,股票市场迎来空前的繁荣期,投资者面临着前所未有的机遇,同时也面临着高风险和高挑战。庞大的股民数量和便捷的交易方式,使得股市市场产生了大量有价值的信息,每个交易日都有着海量的数据流... 详细信息

近年来,中国的经济快速增长,证券市场不断扩大,股票市场迎来空前的繁荣期,投资者面临着前所未有的机遇,同时也面临着高风险和高挑战。庞大的股民数量和便捷的交易方式,使得股市市场产生了大量有价值的信息,每个交易日都有着海量的数据流通,这些数据构成了投资者进行投资分析的主体之一。在中国股市市场,基于计算机和大数据发展起来的量化投资策略逐渐兴起,量化模型日益成为指导市场投资的主流工具。与此同时,股票市场本身具有的非线性和复杂性等特点,使得传统的投资策略很难达到人们的期望,而人工神经网络具有的较强的非线性逼近能力和其自学习、自适应等特性,使得其在股市预测方面的优越性日益凸显。本文选取了自2012年11月21日至2016年12月30日共1000个交易日、15个指标的上证综合指数数据为研究对象,首先通过主成分分析法对输入指标进行降维处理,最终得到5个主成分变量,然后建立了针对上证综合指数的时间序列arima-garch模型和BP神经网络预测模型。然而,BP神经网络固有的一些缺陷,如学习收敛速度太慢、网络结构不易确定等,制约了其预测的精度和速度,因而本文又利用遗传算法来对神经网络进行优化,建立了遗传算法优化的神经网络模型。最后,论文选取相对误差为衡量指标,对模型结果进行对比分析。论文研究结果表明,神经网络在股价预测精度方面显著优于arima-GACH模型,且经遗传算法优化的神经网络较之一般的神经网络在预测速度和精度方面也有所提高。

关键词：主成分分析 arima-garch 神经网络遗传算法

三种不同类型的空难对旅游市场波动性的影响研究

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三种不同类型的空难对旅游市场波动性的影响研究

作者：刘琦云南大学

学位级别：硕士

2014年我国旅游业总收入首次突破3万亿元人民币,占当年GDP的5.2%,是中国经济的重要组成部分。近年来旅游业收入增长率一直保持在15%左右,是GDP增长率的两倍,在国民经济中所占比重不断增加。因此有效的评估空难对于旅游业的影响,及时调... 详细信息

2014年我国旅游业总收入首次突破3万亿元人民币,占当年GDP的5.2%,是中国经济的重要组成部分。近年来旅游业收入增长率一直保持在15%左右,是GDP增长率的两倍,在国民经济中所占比重不断增加。因此有效的评估空难对于旅游业的影响,及时调整旅行社、航空公司、酒店餐饮行业的资源配置,具有非常重要的现实意义。文章通过构建计量经济模型,利用多次实证分析三种不同类型的空难对我国旅游市场波动性的影响,分析空难对发生区域旅游市场的影响大小、动态冲击效应和动态冲击过程,并结合三种不同的冲击过程分别提出现实的解决方案。首先,选取自回归积分移动平均(arima)模型对空难影响旅游市场的过程进行评估。选取一个对我国影响深远的空难——马航失联,研究马航失联对我国旅游市场的影响大小和影响程度。利用arima模型对马航失联发生后我国赴东南亚旅游人数进行追溯预测,分析马航失联对旅游市场的影响大小和影响程度。其次,根据几种不同的空难事件的特点,将空难事件划分为三种形式：台阶式空难、脉冲式空难和渐进式空难。采用虚拟变量刻画不同类型的空难事件,构建arima-garch传递函数模型,研究三种类型空难事件对旅游市场波动性的影响。研究结果发现：渐进变化式空难对旅游市场的冲击效应持续时间比台阶式和脉冲式空难更长,表明马航失联对旅游市场的冲击持续时间较长,造成了旅游市场的持续波动。最后,本文结合三种不同的冲击过程分别提出现实的解决方案。主要包括：旅游市场应对空难事件的技术策略与非技术策略。

关键词：旅游空难 arima arima-garch