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arch模型对上证指数收益波动性的实证研究

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统计与决策 2005年第3X期21卷 97-98页

作者：曾慧浙江工商大学数量经济系杭州310035

波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用arch模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达... 详细信息

波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用arch模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。

关键词： arch模型股票市场实证研究波动性上证指数收益波动成熟市场集簇厚尾扩展模型

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基于PSO的证券市场arch模型实证研究

计算机工程 2006年第7期32卷 204-206页

作者：奚茂龙须文波孙俊江南大学信息学院

利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计arch模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的arch模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明arch模型确实... 详细信息

利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计arch模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建立美国证券市场道琼斯指数收益的arch模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明arch模型确实能够描述证券市场的“异方差”现象。

关键词： arch模型 PSO算法异方差惯性权重法压缩因子法

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arch模型的研究与探讨

信息与控制 1999年第5期28卷 366-370页

作者：苗实刘海龙潘德惠东北大学工商管理学院沈阳110006

自回归条件异方差（ＡＲＣＨ）模型是近年来新发展起来的时间序列模型，它反映了随机过程的一种特殊特性：即方差随时间变化而变化，且具有丛集性、波动性．ＡＲＣＨ模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中．本文介绍了ＡＲＣＨ... 详细信息

自回归条件异方差（ＡＲＣＨ）模型是近年来新发展起来的时间序列模型，它反映了随机过程的一种特殊特性：即方差随时间变化而变化，且具有丛集性、波动性．ＡＲＣＨ模型已广泛地应用于经济领域的建模及研究过程中．本文介绍了ＡＲＣＨ模型的特点，它的参数估计和检验，以及ＡＲＣＨ模型的发展情况．

关键词：金融市场 arch模型参数估计

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arch模型分布变点监测与应用

数学的实践与认识 2015年第2期45卷 211-218页

作者：李拂晓田铮陈占寿西北工业大学应用数学系陕西西安710072 中国科学院遥感应用研究所北京100101 青海师范大学数学系青海西宁810000

分布变点监测是时间序列交点分析的一个重要内容.为将分布交点监测从线性时间序列模型拓展到非线性时间序列模型,提出一种经验特征函数型的统计量监测arch模型误差项平方的分布变点,给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方... 详细信息

分布变点监测是时间序列交点分析的一个重要内容.为将分布交点监测从线性时间序列模型拓展到非线性时间序列模型,提出一种经验特征函数型的统计量监测arch模型误差项平方的分布变点,给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方法的一致性,用Bootstrap重抽样方法获得了极限分布的临界值,并和Kolmogorov-smirnov型监测统计量进行了比较.模拟结果和实例分析说明了当已观测样本量较大时,采用经验特征函数型统计量监测效果较好.

关键词： arch模型分布变点检测经验特征函数

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arch模型的多变点检验

数学的实践与认识 2007年第5期37卷 38-44页

作者：韩四儿田铮西北工业大学应用数学系西安710072

研究自回归条件异方差(arch)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过程中得到变点个数的一致估计.数值模拟与实例分析说明了方法的合理性.

关键词： arch模型多变点 Brown桥检验问题

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arch模型的影响分析

数学的实践与认识 2002年第5期32卷 723-727页

作者：陈萍南京理工大学理学院南京210094

本文对一般线性 arch(m )模型 ,进行局部影响分析 ,给出了局部影响的曲率度量 .

关键词：金融工程 arch模型影响分析曲率金融市场

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arch模型的诊断分析

管理科学学报 2001年第2期4卷 12-18页

作者：柯珂张世英天津大学管理学院天津300072

探讨了 arch模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 Garch- M模型包括了几乎所有现有的 arch模型 ,基于分整增广 Garch- M模型克服了 arch模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测... 详细信息

探讨了 arch模型的诊断分析和变结构建模问题 .所提出的分整增广 Garch- M模型包括了几乎所有现有的 arch模型 ,基于分整增广 Garch- M模型克服了 arch模型在模型设定检验 ,长记忆检验和参数估计等方面的障碍 .利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择 .最后 ,以上海证券综合事业股票指数为数据。

关键词： arch模型诊断分析变结构建模分整增广Garch-M模型金融波动性分段建模变结构点

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arch模型与SV模型之间的关系研究

系统工程学报 2003年第2期18卷 97-103页

作者：李汉东张世英北京师范大学管理学院北京100875 天津大学管理学院天津300072

讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即自回归条件异方差(arch)模型和随机波动(SV)模型的关系问题.通过随机微分方程研究了Garch模型和SV模型的相互联系并得到结论:一个离散的EGarch(1,1)模型在弱Garch过程的条件下与一个... 详细信息

讨论了在金融时间序列中广泛应用的两类波动性模型,即自回归条件异方差(arch)模型和随机波动(SV)模型的关系问题.通过随机微分方程研究了Garch模型和SV模型的相互联系并得到结论:一个离散的EGarch(1,1)模型在弱Garch过程的条件下与一个离散的SV模型是一一对应的.在此基础上进一步讨论了EGarch(1,1)模型和SV模型的单位根问题,结果表明,两类模型的单位根存在对应的关系,即二者的持续性能够通过随机微分方程的形式来传递,这一性质表明了二者之间存在本质的联系.

关键词： arch模型 SV模型时间序列波动性模型金融

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arch模型多变点问题的检验

ARCH模型多变点问题的检验

作者：段礼霞浙江大学

学位级别：硕士

本文主要研究了arch模型方差是否存在多个变点的检验问题,通过将arch模型变换为AR模型,从而将问题转换为AR模型均值是否存在多个变点的检验问题;构造了对AR模型多变点检验的SupF检验统计量和变点的估计,给出了检验统计量的渐近分布;进... 详细信息

本文主要研究了arch模型方差是否存在多个变点的检验问题,通过将arch模型变换为AR模型,从而将问题转换为AR模型均值是否存在多个变点的检验问题;构造了对AR模型多变点检验的SupF检验统计量和变点的估计,给出了检验统计量的渐近分布;进一步构造了对于arch多变点检验的SupF检验统计量和变点的估计,给出了检验统计量的渐近分布;对AR模型以及arch模型的多变点问题进行了数据模拟,分别给出一个,两个变点时,检验统计量在原假设H0下的极限分布的α分位数及经验分布图,并对检验统计量的检验效果进行了分析。

关键词： arch模型多变点检验 SupF检验统计量渐近分布