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文献类型

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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 股指期货
  • 2 篇 acd-egarch
  • 2 篇 微观结构
  • 1 篇 均值溢出
  • 1 篇 波动溢出
  • 1 篇 流动性
  • 1 篇 波动性

机构

  • 2 篇 上海交通大学

作者

  • 2 篇 袁媛
  • 1 篇 周志中

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=ACD-EGARCH"
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股指期货对现货市场微观结构影响研究
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系统科学与数学 2019年 第3期39卷 353-364页
作者： 袁媛 周志中 上海交通大学安泰经管学院
着眼于股指期货对现货市场微观结构的影响,基于2015-2017年三次股指期货交易机制重大调整前后两个月的1分钟高频数据.利用acd-egarch模型对不同市场波动率背景下的股指期货是否改善现货市场微观质量进行了实证研究.文章的主要结论为:股... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
股指期货交易机制调整对现货市场微观结构的影响研究
股指期货交易机制调整对现货市场微观结构的影响研究
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引用
作者： 袁媛 上海交通大学
学位级别：硕士
本文基于2015-2017年三次股指期货交易机制重大调整前后两个月的1分钟高频数据,着眼于股指期货对现货市场微观结构的影响,包括三个方面的研究内容:建立以VECM为核心的价格引领模型研究股指期货对现货市场的价格引导贡献;设计基于非参数... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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