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机构

  • 1 篇 华南师范大学
  • 1 篇 华南理工大学
  • 1 篇 无锡科技职业学院
  • 1 篇 清华大学

作者

  • 2 篇 付志能
  • 2 篇 罗艺旸
  • 2 篇 徐维军
  • 2 篇 张卫国
  • 1 篇 杨之曙
  • 1 篇 张淳奕
  • 1 篇 顾冰清
  • 1 篇 李乐

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=高频套利"
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大数据背景下人工智能在大宗商品期货高频套利中的应用
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中国集体经济 2024年 第2期 174-176页
作者： 顾冰清 无锡科技职业学院
在当今充满着技术革命和市场竞争的时代,人工智能在金融领域的应用已经成为不可忽视的趋势。特别是在商品期货市场中,高频套利作为一种利用微小价格差异获取利润的交易策略,受到了越来越多投资者和机构的关注。然而,虽然人工智能在高频... 详细信息
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基于随机占优的中国股指期货高频套利研究
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管理工程学报 2022年 第5期36卷 196-204页
作者： 付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸 华南理工大学工商管理学院 广东广州510641 华南师范大学经济管理学院 广东广州510006
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广泛用于资产比较。本文基于一个新的视角,利用随机占优方法对高频数据进行建模,分析投资者对不同股指期货... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于随机占优的中国股指期货高频套利研究
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管理科学 2022年 第12期
作者： 付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸
高频套利交易以其风险较低、收益稳定的特点而受到投资者的青睐。随机占优因其无需对资产收益率的分布作任何前提假设的优点而被广泛用于资产比较。本文基于一个新的视角，利用随机占优方法对高频数据进行建模，分析投资者对不同股指期... 详细信息
来源： 人大复印报刊资料 评论
基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略
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清华大学学报（自然科学版） 2014年 第8期54卷 1080-1086页
作者： 李乐 张淳奕 杨之曙 清华大学经管学院 北京100084
该文进行沪深300股指期货高频日内跨期统计套利策略研究,设计了沪深300指数期货跨期价差描述模型及套利交易触发与停止模型以及相应的参数估计方法,通过组合以上2个模型构造出了日内高频跨期统计套利策略算法,并使用0.5s取样数据,基于... 详细信息
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