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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 理学
    • 2 篇 数学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 样本外分析
  • 2 篇 基数约束
  • 2 篇 高阶矩优化
  • 1 篇 投资组合选择
  • 1 篇 绿色投资组合
  • 1 篇 牛顿算法
  • 1 篇 多目标优化

机构

  • 2 篇 西安电子科技大学

作者

  • 1 篇 彭深
  • 1 篇 张鑫熔
  • 1 篇 卢佳怡
  • 1 篇 赵志华

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=高阶矩优化"
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不确定和随机环境下绿色投资组合问题的稀疏高次模型求解
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纯粹数学与应用数学 2023年 第3期39卷 455-472页
作者： 卢佳怡 赵志华 西安电子科技大学数学与统计学院 陕西西安710071
本文在不确定随机的混合市场环境中,针对绿色投资组合优化问题,建立了具有高阶矩的多目标稀疏模型,提出了一种绿色和非绿色资产混合配置的投资策略.具体地,本文把最近上市且缺乏足够样本信息的绿色资产作为不确定变量,而其他具有足够历... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
求解稀疏高阶矩投资组合问题的混合启发式算法
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纯粹数学与应用数学 2023年 第3期39卷 437-454页
作者： 张鑫熔 彭深 西安电子科技大学数学与统计学院 陕西西安710071
本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求... 详细信息
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