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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 1 篇 已实现波动率
  • 1 篇 互信息
  • 1 篇 金融风险管理
  • 1 篇 高维波动率网络模...

机构

  • 1 篇 中南财经政法大学

作者

  • 1 篇 宁瀚文
  • 1 篇 屠雪永

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=高维波动率网络模型"
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基于高维波动率网络模型的股票市场风险特征研究
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统计研究 2019年 第10期36卷 58-73页
作者： 宁瀚文 屠雪永 中南财经政法大学统计与数学学院
波动率是金融风险管理研究的重要内容之一.本文基于复杂网络理论和数据挖掘技术提出股票市场的高维波动率网络模型.首先运用互信息度量不同股票价格波动之间的相关关系,其次对股票市场不同周期下的波动情况建立度的中心势、平均距离、... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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