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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 买卖价差
  • 1 篇 股票流动性
  • 1 篇 期望收益率
  • 1 篇 capm模型
  • 1 篇 代理变量
  • 1 篇 高低价差
  • 1 篇 高频交易
  • 1 篇 资产定价

机构

  • 1 篇 广东金融学院

作者

  • 1 篇 胡朝晖
  • 1 篇 陈辉
  • 1 篇 蓝美静

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=高低价差"
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资产定价模型中代理变量合理性的检验——高低价差与期望收益率相关吗
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广东财经大学学报 2016年 第4期31卷 81-88页
作者： 陈辉 蓝美静 胡朝晖 广东金融学院金融系 广东广州510521
为高频交易数据构造的价差指标寻找低频的替代性指标是当前金融学研究的热点问题之一。现有研究表明,Corwin和Schultz构造的高低价差指标在刻画买卖价差的横截面特性方面要优于其他指标,但该指标能否用作资产定价研究中买卖价差的代理... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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