检索结果-南通市图书馆

半马氏决策规划(SMDP)提出至今讨论了时齐模型{S,A,,,p,T V}和非时齐模型{＆:A。,rt。,P。;T,。,Vn},后者的元素中至少有一个与决策周期数。有关.在实际问题中还有元素全部或部分与时间因子有关的模型,我们称之为非平稳模型.SMDP的目标函数也仅讨论决策周期数有限和无限这两种情形,但有时还要考虑时间段K到上系统的最优控制.这里T为系统的终止时间,可是随机的.我们称这种问题为随机终止的。本文讨论随机终止的非平稳折扣SMDP.

关键词：随机终止马氏决策规划 SMDP

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

向量值马氏决策规划的线性加权解法

引用

应用数学学报 2001年第4期24卷 630-632页

作者：曾庆宁广西桂林电子工业学院电子信息分院信息工程系桂林541004

类似[1-4],折扣向量值马氏决策规划(DVMDP)描述为:{S,(A(i), i ∈ S),q,r,Vβ, (1)其中S为可数状态集,A(i)是有限决策集,q(j|i,a)是转移概率,r=r(i,j,a)=(r1(i,j,a),r2(i,j,a),…,rp(i,j,a))是状态i处使用决策a于下一步转移到状态j时所获的p维报酬向量,r(i,j,a)对i,j,a一致有界,Vβ是β折扣目标.以Ⅱ表一般策略集,若π∈Ⅱ有Vβ(π) Vβ(π*),则称π*为DVMDP的'强有效策略',Vβ(π*)为'强有效报酬'.如果不存在任何π∈Ⅱ使Vβ(π)＞Vβ(π*),则称π*为DVMDP的'有效策略',Vβ(π*)为'有效报酬'.

关键词：折扣向量值马氏决策规划线性加权解法多目标规划

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

具有多个向量约束的折扣马氏决策规划

引用

科学通报 1995年第16期40卷 1448-1451页

作者：刘建庸黄思明胡光华中国科学院应用数学研究所北京100080 香港科技大学工商管理学院管理学系云南大学数学系昆明650091

文献[1]讨论了具有一个向量约束的折扣马氏决策规划,该文将约束最优问题化为一个Lagrange规划问题.但该文没有解决约束最优策略的存在性问题,也没有给出有效的算法.胡光华文中讨论了具有一个实数值约束的折扣半马氏决策规划.在适当的条... 详细信息

文献[1]讨论了具有一个向量约束的折扣马氏决策规划,该文将约束最优问题化为一个Lagrange规划问题.但该文没有解决约束最优策略的存在性问题,也没有给出有效的算法.胡光华文中讨论了具有一个实数值约束的折扣半马氏决策规划.在适当的条件下,该文证明了存在混合平稳策略是约束最优策略,并给出了算法.文献[2]给出了在马氏策略类及平稳策略类中求约束最优策略的算法.

关键词：马氏决策规划向量约束约束最优策略

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论