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我国银行非现场监督风险评级模型研究

财经科学 2000年第S1期 50-53页

作者：陈述云西南财经大学研究生部成都610071

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风险评级统计方法论研究

统计与决策 2003年第4期19卷 8-10页

作者：陈述云华创证券公司

风险评级是指对不利事件发生的可能性进行测定,并将测定结果划分出若干等级,以简明的记号或文字加以表示.现代市场经济是一种风险经济,风险无处不在,因此从理论上讲,风险评级的适用范围非常宽泛.

关键词：风险评级统计方法指标体系证券评级贷款五级风险分类借款人信用评级银行监管指标评价值无量纲化处理赋权方法合成方式风险等级

内部风险评级最新进展及中国银行业的战略选择

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投资研究 2002年第12期21卷 25-29页

作者：吴建政闫岚建设银行总行信贷风险管理部

2003年巴塞尔委员将公布《新巴塞尔资本协议》的正式文本。文章介绍了新协议的最新规则及要求,并就中国银行界面对新协议的挑战提出了自己的看法。

关键词：风险评级中国银行业中国选择

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中美监管机构对商业银行风险评级的比较研究

金融论坛 2006年第1期11卷 47-52页

作者：黄德龙吕飞杨晓光中国科学院管理决策与信息系统重点实验室中国科学院数学与系统科学研究院

2004年2月,中国银监会颁布了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,要求逐步开展对商业银行风险状况的评级。由于这一体系是在美国骆驼群评级法的基础上建立起来的,因此,本文集中研究了中美两国监管机构的这两个评级体系。本文在评价... 详细信息

2004年2月,中国银监会颁布了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》,要求逐步开展对商业银行风险状况的评级。由于这一体系是在美国骆驼群评级法的基础上建立起来的,因此,本文集中研究了中美两国监管机构的这两个评级体系。本文在评价指标、评级分类方式、评级结果的运用政策等方面对中国银监会的《体系》与骆驼群评级法进行了比较研究,希望其不但能对中国银监会的评级体系有一个系统的透视,而且能为该体系的进一步改进提供一些参考。

关键词：商业银行风险评级骆驼群评级法比较研究金融监管机构中国美国

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以风险评级助力地方政府债务风险管控

财会月刊 2020年第14期 145-152页

作者：马文扬刘迪中国财政科学研究院北京100142

地方政府债务风险的聚积映射出中国特色经济增长轨迹,防范化解地方政府债务风险,必须深刻把握十九大报告提出的“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的内涵要求。从地方政府债务风险管控实际出发,构建量化评级模型,并对各省风险进行量化... 详细信息

地方政府债务风险的聚积映射出中国特色经济增长轨迹,防范化解地方政府债务风险,必须深刻把握十九大报告提出的“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的内涵要求。从地方政府债务风险管控实际出发,构建量化评级模型,并对各省风险进行量化评级。研究发现,当前我国地方政府债务风险水平总体可控,但出现了中高风险评级地区有所聚集、风险地域分布呈现“两点集中”特征,其中发展强势的核心地区抗风险能力较强。根据分析结论,提出建立地方政府债务全面风险管理体系、培育地方政府运用核心资产价值循环驾驭债务风险的硬实力、提升地方政府有限债务空间的使用效率、重塑地方政府政务金融资本化生态、消除地方政府债务风险积聚的内在基础等建议。

关键词：地方政府债务风险管控风险评级供给侧

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美国大银行内部信用风险评级体系及其借鉴

国际金融 2000年第8期 66-69页

作者：李宗怡南开大学

1999年6月3日,巴塞尔委员会发布关于修改1988年巴塞尔协议的征求意见稿,对银行进行信用风险管理提供更为现实的选择,使用银行内部信用评级体系便是其中之一。当前我国金融市场化正逐步深入,随利率自由化的发展,按巴塞尔协议要求管理银... 详细信息

1999年6月3日,巴塞尔委员会发布关于修改1988年巴塞尔协议的征求意见稿,对银行进行信用风险管理提供更为现实的选择,使用银行内部信用评级体系便是其中之一。当前我国金融市场化正逐步深入,随利率自由化的发展,按巴塞尔协议要求管理银行是必然选择。另一方面,我国加入 WTO 后须遵守服务业贸易协定,与外资银行展开平等竞争,对风险的防范和监管日益重要。我国外部评级机构尚处于发展初期,银行内部评级体系也不健全,因此似有必要借鉴美国的大银行内部信用评级体系。

关键词：美国银行业信用风险风险评级信用管理中国

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声誉视角下的商业银行风险评级问题

上海金融 2004年第11期 34-37页

作者：陈璐西安交通大学陕西西安 710061

本文回顾了声誉理论一些重要的研究成果,指出声誉机制对于信息不对称条件下银行的审慎经营提供了一种激励,分析了银行声誉减轻银行违规动机的作用,提出银行风险评级是一种重要的声誉机制,可以促进银行自律和自发降低金融风险。我国监管... 详细信息

本文回顾了声誉理论一些重要的研究成果,指出声誉机制对于信息不对称条件下银行的审慎经营提供了一种激励,分析了银行声誉减轻银行违规动机的作用,提出银行风险评级是一种重要的声誉机制,可以促进银行自律和自发降低金融风险。我国监管当局应结合银行业发展趋势和我国银行业现实经营状况,充分借鉴CAMELS评级等较为科学的评级方法和其他国家银行风险评级经验,对现有非现场监管指标体系进一步优化,建立起科学、完善的银行风险评级系统。

关键词：声誉风险评级监管

考虑专家可靠性的概率犹豫模糊HAZOP风险评级方法

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同方期刊数据库

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系统工程 2024年第3期42卷 122-135页

作者：高志方穆毅强彭定洪王铁旦昆明理工大学管理与经济学院质量发展研究院云南昆明650093

为准确获取危险与可操作性分析(HAZOP)识别出的危险的风险分级与排序信息,进而提高HAZOP分析的质量和效率,提出一种考虑专家可靠性的概率犹豫模糊风险评级方法。首先以概率犹豫模糊集表征危害风险评价信息,旨在充分汇聚HAZOP专家组的集... 详细信息

为准确获取危险与可操作性分析(HAZOP)识别出的危险的风险分级与排序信息,进而提高HAZOP分析的质量和效率,提出一种考虑专家可靠性的概率犹豫模糊风险评级方法。首先以概率犹豫模糊集表征危害风险评价信息,旨在充分汇聚HAZOP专家组的集体智慧;其次,提出了一类参数可调的概率犹豫模糊Tversky相似性测度,用于风险评级过程中评价信息间相似性的度量;然后考虑到HAZOP专家给出准确评价能力的差异,构建了专家可靠性度量方法与相应的概率犹豫模糊群体评价信息融合方法,并在此基础上进一步发展了适用于HAZOP风险评级的概率犹豫模糊逼近理想解评级法(PHFTOPSIS-Sort);最后,建立基于所提方法的HAZOP分析流程,并以某LNG低温检测设备为例进行分析。结果表明:H_(1)等2个危害被评为风险可忽略级别,H_(8)等8个危害被评为最低合理可行级别,对应排序为H_(9)>H_(10)>H_(3)>H_(7)>H_(5)>H_(6)>H_(8)>H_(4)。

关键词：危险与可操作性分析风险评级概率犹豫模糊集专家可靠性 Tversky相似性测度

融合专家领域知识和K-means聚类的三支风险评级方法

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陕西师范大学学报（自然科学版） 2024年第3期52卷 26-36页

作者：段维怡梁德翠电子科技大学经济与管理学院四川成都611731

金融和医疗等实际环境中的决策关键在于决策风险的权衡考虑,准确预测和分类风险级别非常必要。然而,传统的群体决策关注专家评价意见的一致性和共识,对于获得客观的专家评价意见和决策质量的考虑较少,在风险评级场景中难以量化和评估决... 详细信息

金融和医疗等实际环境中的决策关键在于决策风险的权衡考虑,准确预测和分类风险级别非常必要。然而,传统的群体决策关注专家评价意见的一致性和共识,对于获得客观的专家评价意见和决策质量的考虑较少,在风险评级场景中难以量化和评估决策实际效果。因此,引入数据驱动的思想,利用数据和聚类结果辅助发现专家评估意见,在三支决策理论框架下优化群体意见,改进和计算逻辑回归的判别点,并基于UCI和Kaggle的4个信贷风险和疾病诊断公开数据集,完成风险评级分类。通过数据实验的结果可以发现:与经典的机器学习方法相比,文中提出的基于群体决策的三支分类方法更加关注风险的规避,在各个数据集上的分类表现均有稳定且较优的结果,说明通过发现专家领域知识,利用数据的客观信息辅助专家评估风险有助于解决不同背景的决策问题。

关键词：专家领域知识聚类分析风险评级三支决策决策质量