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文献类型

  • 3 篇 期刊文献

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日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 3 篇 风险权重函数
  • 2 篇 违约概率
  • 1 篇 亲经济周期效应
  • 1 篇 内部评级法
  • 1 篇 历史数据模拟法
  • 1 篇 新巴塞尔协议
  • 1 篇 非预期损失
  • 1 篇 高级计量法
  • 1 篇 资本充足率
  • 1 篇 金融机构
  • 1 篇 基本指标法
  • 1 篇 操作风险
  • 1 篇 违约风险暴露
  • 1 篇 风险暴露
  • 1 篇 银行
  • 1 篇 标准法
  • 1 篇 《新巴塞尔资本协议...
  • 1 篇 信用风险
  • 1 篇 渐进单风险因子
  • 1 篇 ul

机构

  • 1 篇 上海浦东发展银行...
  • 1 篇 中国银行业监督管...

作者

  • 1 篇 陈颖
  • 1 篇 王胜邦
  • 1 篇 刘世平
  • 1 篇 田凤
  • 1 篇 申爱华
  • 1 篇 邓云胜

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=风险权重函数"
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关于新资本协议IRB法风险权重函数的解释性说明
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新金融 2005年 第5期 48-54页
作者： 邓云胜 上海浦东发展银行博士后工作站
在2004年6月,巴塞尔委员会发布了《关于统一国际银行资本计量和资本标准的修订框架》(下文简称为"修订框架"或BaselⅡ)。该框架将作为各国监管规则制定与实施的基础。2004年6月公布的文本考虑了那些转为采用IRB法的银行在风险计量与管... 详细信息
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新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响：亲经济周期效应研究
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金融研究 2008年 第5期 48-64页
作者： 王胜邦 陈颖 中国银行业监督管理委员会国际部 北京100800
新资本协议内部评级法大幅度提高了资本监管的风险敏感度,有助于增强银行体系的运行效率和稳定性,但可能导致信贷运行和经济周期的过度波动。本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周... 详细信息
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连载之二 新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
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引用
金融电子化 2006年 第6期 21-24页
作者： 刘世平 申爱华 田凤
新巴塞尔协议与旧协议相比,最明显的变化有三。其一,由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三大支柱;其二,在考虑了信用风险和市场风险之外,又引入了对操作风险所需的资本要求,使得... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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