检索结果-南通市图书馆

统计与决策 2008年第18期24卷 47-49页

作者：高洪忠中央财经大学中国精算研究院北京100081

SB分布族在非比例分保定价中扮演着非常重要的角色。文章考虑了对于包含两个保险标的的保险组合保单,若每个标的的损失额分布相互独立且都属于SB分布族,则该组合保单的总损失额分布一定不属于SB分布族。

关键词：风险曲线保险组合产品假设检验

不同测度下带有风险曲线和心理账户的投资组合模型研究

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不同测度下带有风险曲线和心理账户的投资组合模型研究

作者：黄翠榕华南理工大学

学位级别：硕士

现实的投资市场存在着不确定性,所以投资者对投资组合的模型构建及求解标准具备更高的要求。随着经济水平的提高,对资金进行分门别类的心理账户更加受投资者的关注。因此,本文基于不同的测度(加权可能性理论、可信性理论、不确定理论),... 详细信息

现实的投资市场存在着不确定性,所以投资者对投资组合的模型构建及求解标准具备更高的要求。随着经济水平的提高,对资金进行分门别类的心理账户更加受投资者的关注。因此,本文基于不同的测度(加权可能性理论、可信性理论、不确定理论),对带有心理账户和风险曲线的投资组合进行深入研究和探讨,包括理论模型构建、求解方法分析、实证数据论证和结果对比分析,具体研究如下:(1)鉴于经济周期波动这一现实因素,现有的模糊投资组合模型关于经济周期和心理账户的研究较少。针对此问题,本文在加权可能性理论的框架下,构建带有经济周期和心理账户的加权可能性均值-标准差模糊投资组合模型。其次,提出了求解模型的三步法,模拟不同风险态度的心理账户求解过程的特点,如保守型心理账户在求解过程中倾向于最小化风险,而冒险型心理账户倾向于最大化收益。最后,数值例子说明所提出的模型能够在不同经济周期内获得最优的投资比例,以满足投资者的期望。(2)可信性理论中关于风险曲线的研究大部分是关于单一收益目标进行探究。鉴于此,本文在可信性理论的框架下,考虑复杂的现实约束条件(安全投资组合准则、阈值和资本预算等),构建一个具有风险曲线和心理账户的多目标均值-流动性-熵投资组合模型。为满足投资者在不同心理账户下个性化解决方案的需求,设计改进的理想值和最差值,并将直觉模糊规划引入到KSU-STEM交互方法中。通过在养老账户与投资账户的两个互动过程的算例验证了模型和算法的有效性和可行性。(3)对于传统的投资组合优化问题,风险资产的收益率由随机变量或模糊变量描述,但由于实际资产市场的复杂性,这种描述存在着局限性(当没有足够的可用历史数据,结果存在偏差)。为弥补这一局限性,本文在不确定理论的框架下,构建带有心理账户和风险曲线的乐观值不确定投资组合优化模型,其中将收益率被视为不确定变量,乐观值用于衡量投资回报,风险曲线用来区分不同心理账户。最后,在数值模拟中进行了比较和分析,以说明模型的实用性和有效性。(4)在以往关于背景风险和心理账户的不确定投资组合的研究中,只考虑了简单背景风险和两种心理账户。基于上述局限性,本文一方面通过对不同背景资产风险的线性加权来定义多种背景风险;另一方面,综合考虑了九种心理账户。进而,在不确定性理论的框架下,构建一个新的在多种背景风险下的带有风险曲线和所有心理账户的均值-熵投资组合模型。此外,模型还考虑了交易费用、机会约束、上限和下限以及初始财富约束。在理论上,通过三个定理给出了具有不同不确定性分布(一般分布、正态分布和之字形分布)的模型的等价形式,同时,通过另外三个定理得到了相应的风险曲线的具体表达式。在实际应用中,两个算例验证了该模型的可行性和有效性。综上,本文主要针对在加权可能性理论、可信性理论、不确定理论下对带有心理账户和风险曲线的投资组合模型展开研究。理论上,通过严谨的推导过程提出了模型的等价形式和定理,充实了现有投资组合模型的理论知识;应用上,在心理账户领域为投资者提供多元化、个性化的投资策略参考。

关键词：投资组合模糊理论不确定理论风险曲线心理账户

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风险曲线盈利性指数法在房地产风险评估应用

西安邮电学院学报 2008年第4期13卷 132-135,153页

作者：李晓钏西安邮电学院审计处陕西西安710121

从房地产企业自身对风险的识别和评估这样的微观角度去讨论基于可接受风险曲线的盈利性指数法的应用,并论述了此方法为我们提供的这一平台,使得评估人员与投资人对待风险的态度趋于一致。

关键词：房地产投资风险评估风险曲线指数法

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基于混合指数模型的风险曲线构建

上海保险 2021年第4期 41-44页

作者：姚正锟南开大学金融学院

一、引言财产保险的一个特点是,损失的大小取决于事故或损失的严重程度。投保的保额只有在非常严重或完全损失的情况下才支付。在大多数情况下,损失是以低于最大保额的方式结算的。由于这种"部分损失"的特点,任何一种风险的保险金额增... 详细信息

一、引言财产保险的一个特点是,损失的大小取决于事故或损失的严重程度。投保的保额只有在非常严重或完全损失的情况下才支付。在大多数情况下,损失是以低于最大保额的方式结算的。由于这种"部分损失"的特点,任何一种风险的保险金额增加或减少都不需要按比例改变保险费。这种非比例或非线性关系会导致定价的复杂化,特别是当它与承保范围的限制相结合时。对保险金额的限制可以采取多种形式。免赔额、特许权、超额保险、保留金、共同保险和最高限额都是限制保险范围的方式。为了正确评估有限保险保障的成本,有必要衡量已消除损失的比例或剩余损失的比例。而风险曲线就是为了解决这一问题而产生的。

关键词：承保范围财产保险剩余损失共同保险保险金额保险范围风险曲线混合指数

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保险组合业务风险曲线适用性研究

保险组合业务风险曲线适用性研究

教育部文科重点研究基地联谊会2008年年会暨青年经济学者论坛

作者：高洪忠中央财经大学中国精算研究院

SB分布族在非比例分保定价中扮演着非常重要的角色。本文考虑了对于包含两个保险标的的保险组合保单,若每个标的的损失额分布相互独立且都属于SB分布族,则该组合保单的总损失额分布一定不属于SB分布族。

关键词：风险曲线保险组合产品假设检验

来源： cnki会议评论

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汶川地区公路桥梁系统地震风险评估

土木工程学报 2013年第S2期46卷 242-248页

作者：陈力波张建经卓卫东福州大学福建福州350108 西南交通大学四川成都610031

首先概述公路桥梁系统地震风险评估的基本流程及研究现状。然后以汶川地区公路交通网络为背景,分析该地区地震活动性参数及断层特征;依据震级-频度关系,计算不同震级地震的年平均发生概率,依此抽样生成一系列的地震样本。根据不同桥型... 详细信息

首先概述公路桥梁系统地震风险评估的基本流程及研究现状。然后以汶川地区公路交通网络为背景,分析该地区地震活动性参数及断层特征;依据震级-频度关系,计算不同震级地震的年平均发生概率,依此抽样生成一系列的地震样本。根据不同桥型的重建费用和不同损伤状态下的损失比,以及既往研究中所建立的经验型易损性模型,对汶川地区公路桥梁系统在地震作用下的经济损失进行评估。在计算得到各地震样本事件下公路桥梁系统的地震损失期望和方差后,结合地震样本年平均发生概率,建立汶川地区公路桥梁系统的地震风险曲线,该曲线可为该地区交通系统整体规划和修复决策提供依据。

关键词：汶川地区公路桥梁系统地震危险性地震样本抽样地震易损性风险曲线

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试论综合灾害风险管理:思想、目标与路径

灾害学 2024年第4期39卷 131-137页

作者：蒋新宇韩晨杨丽娇南京大学政府管理学院江苏南京210023 武汉理工大学管理学院湖北武汉430070 哈尔滨工业大学经济与管理学院黑龙江哈尔滨150001

面对系统和复杂的灾害问题,综合灾害风险管理成为灾害应对的必然选择。但综合灾害风险管理涉及管理学、地理学、经济学、统计学和信息学等众学科。回答何为综合,为何综合,如何综合,构建综合框架下的多学科对灾害管理的共同理解,仍然是... 详细信息

面对系统和复杂的灾害问题,综合灾害风险管理成为灾害应对的必然选择。但综合灾害风险管理涉及管理学、地理学、经济学、统计学和信息学等众学科。回答何为综合,为何综合,如何综合,构建综合框架下的多学科对灾害管理的共同理解,仍然是该领域的核心挑战。该文试图直面挑战,以“综合风险为核心的综合灾害的综合管理”的观点解释“何为综合”,以“问题导向的研究,综合自然而然”的视角解释“为何综合”,提出“渐进式综合途径”和“以风险曲线为中心的综合灾害风险管理方法”回答“如何综合”的问题。同时展现研究案例,以期为综合灾害风险管理的研究和实践提供参考。

关键词：综合灾害风险管理问题导向蓝图式综合渐进式综合风险曲线

考虑剪力钉刚度折减的钢板组合梁概率地震需求分析

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工程抗震与加固改造 2019年第3期41卷 8-14页

作者：赵龙陈亮胡章亮合肥工业大学土木与水利工程学院

剪力钉作为钢板组合梁中主要连接构件,其连接性能决定二者的组合效应,剪力钉的刚度将影响到整个桥梁结构的动力响应。采用SAP2000建立钢板组合梁全桥抗震有限元模型,计算分析剪力钉剪切刚度对于钢板组合梁动力特性敏感性。同时进行非线... 详细信息

剪力钉作为钢板组合梁中主要连接构件,其连接性能决定二者的组合效应,剪力钉的刚度将影响到整个桥梁结构的动力响应。采用SAP2000建立钢板组合梁全桥抗震有限元模型,计算分析剪力钉剪切刚度对于钢板组合梁动力特性敏感性。同时进行非线性动力时程分析,并通过概率地震需求分析方法,获得剪力钉剪切刚度对支座位移、桥墩墩底弯矩、剪力钉滑移值等工程需求参数(EDP)风险曲线影响规律。

关键词：钢板组合梁剪力钉剪切刚度动力特性风险曲线

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梁板刚度对钢板组合梁地震响应规律研究

工程抗震与加固改造 2022年第3期44卷 40-46页

作者：张志威陈亮合肥工业大学土木与水利工程学院安徽合肥230009

对于钢板组合梁,钢主梁与混凝土板的刚度可能会对桥梁结构的动力响应产生影响。本文以某钢板组合梁桥为工程背景,采用SAP2000建立全桥抗震有限元模型,分析对比梁和板刚度的变化对桥梁结构的动力特性的影响,并且输入实际地震动,通过概率... 详细信息

对于钢板组合梁,钢主梁与混凝土板的刚度可能会对桥梁结构的动力响应产生影响。本文以某钢板组合梁桥为工程背景,采用SAP2000建立全桥抗震有限元模型,分析对比梁和板刚度的变化对桥梁结构的动力特性的影响,并且输入实际地震动,通过概率地震需求分析方法,获得梁和板刚度的变化对于墩底弯矩和支座位移风险曲线的影响规律。

关键词：钢板组合梁梁板刚度动力特性风险曲线

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装配式悬挑路基结构的地震响应研究

合肥工业大学学报（自然科学版） 2023年第12期46卷 1671-1678页

作者：陈亮黄润钺严靖苏锐涵钟剑合肥工业大学土木与水利工程学院安徽合肥230009

文章以某装配式悬挑路基结构为工程背景,基于OpenSees(Open System for Earthquake Engineering Simulation,地震工程模拟的开放体系)软件建立3跨装配式悬挑路基结构有限元模型,研究不同连接方式对结构动力特性和非线性时程地震作用下... 详细信息

文章以某装配式悬挑路基结构为工程背景,基于OpenSees(Open System for Earthquake Engineering Simulation,地震工程模拟的开放体系)软件建立3跨装配式悬挑路基结构有限元模型,研究不同连接方式对结构动力特性和非线性时程地震作用下的影响规律。结果表明:不同连接方式对结构主要构件的纵桥向地震响应及风险曲线影响较小,但对结构主要构件横桥向地震响应及风险曲线影响较大;当结构上部固结时,随着结构下部刚度增加,立柱地震需求减小,但锚杆地震需求增加;当结构下部采用装配式连接时,随着结构上部刚度增加,年超越概率增加;当结构上部固结时,随着结构下部刚度增加,年超越概率减小。研究结果可为山区公路建设中的装配式悬挑路基结构设计提供参考。

关键词：装配式悬挑路基结构 OpenSees软件动力特性风险曲线