检索结果-南通市图书馆

第8届全国青年管理科学与系统科学学术会议

作者：李红权马超群湖南大学工商管理学院

在对已有风险管理方法进行分析与回顾的基础上,基于金融市场显著的非线性特征,提出了风险度向量方法这一完整的理论分析框架,以对非线性风险进行有效监控。实证研究表明该方法能够科学地反映金融市场的波动性风险状况与非线性本质。

关键词：风险管理风险度向量非线性特征

来源： cnki会议评论

在线全文

cnki会议

学校读者我要写书评

暂无评论

基于风险轨迹的开源软件安全性缺陷定位方法

引用

计算机仿真 2023年第7期40卷 397-401页

作者：王强周金宇金超武金陵科技学院信息化建设与管理中心江苏南京211169 金陵科技学院机电学院江苏南京211169 南京航空航天大学机电学院江苏南京210016

在开源软件的试运行阶段,由于软件模块间的复杂关系,使得缺陷定位异常困难,基于此,从风险轨迹角度出发,提出一种软件安全性缺陷定位方法。分析开源软件常见的几种缺陷报告,通过在程序中执行测试用例,得到函数调用序列;在含有缺陷的程序... 详细信息

在开源软件的试运行阶段,由于软件模块间的复杂关系,使得缺陷定位异常困难,基于此,从风险轨迹角度出发,提出一种软件安全性缺陷定位方法。分析开源软件常见的几种缺陷报告,通过在程序中执行测试用例,得到函数调用序列;在含有缺陷的程序中运行测试用例,提取缺陷风险轨迹,明确缺陷函数;利用TPA方法构建风险度传播模型,确定目标模块的风险度向量,最后根据缺陷报告标签值确定开源软件内缺陷具体位置。仿真结果表明,所提方法可以准确找出软件中潜在的危险程序,且具有较高的精度。

关键词：风险轨迹开源软件缺陷定位风险度向量

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

风险度理论及其实证研究

引用

管理工程学报 2005年第3期19卷 158-161页

作者：李红权马超群湖南大学工商管理学院湖南长沙410082

在对已有风险管理方法分析与回顾的基础上,基于金融市场显著的非线性特征,本文提出了风险度向量方法这一完整的理论分析框架以对非线性风险进行有效监控。实证研究表明该方法能够科学地反映金融市场的波动性风险状况与非线性本质。

关键词：风险管理风险度向量非线性特征

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

黄金市场分形波动特性及风险研究 ——基于伦敦黄金市场1975-2012年数据

黄金市场分形波动特性及风险研究 ——基于伦敦黄金市场1975-2012...

引用

作者：马玉洁山东财经大学

学位级别：硕士

黄金作为具备商品和金融双重属性的稀缺的特殊商品，不仅是各国外汇储备的重要组成部分，还是十分重要的金融资产、保值和投资工具。自2008年金融危机爆发以来，全球经济受到重创，发达国家的复苏缓慢，且不时出现反复。特别是在欧洲债... 详细信息

黄金作为具备商品和金融双重属性的稀缺的特殊商品，不仅是各国外汇储备的重要组成部分，还是十分重要的金融资产、保值和投资工具。自2008年金融危机爆发以来，全球经济受到重创，发达国家的复苏缓慢，且不时出现反复。特别是在欧洲债务危机尚未完全解决、全球石油价格继续飙升、新兴市场通胀预期不断增强的经济形势下，黄金成为投资者关注的热点。但是随着美国经济的复苏，美元走强，黄金价格在2013年开始进入下跌阶段，黄金市场风险增强，因此，研究黄金市场价格的波动规律，探究科学合理的黄金市场风险管理方法显得尤为重要。本文以非线性金融理论中的分形金融理论的思想和方法为基础，从黄金市场的非线性本质出发，综合非线性特性验证方法：JB检验和Q-Q图正态性检验方法、BDS和LB-Q相关性检验方法、R/S分析法证明黄金市场的非线性分形特性等，探寻黄金市场分形波动规律。选取全球最大黄金市场——伦敦黄金市场1975-2012年黄金价格日时间序列为研究样本，实证结果表明，黄金市场的对数收益率具有“尖峰厚尾”特性，并且存在波动的集聚性;黄金市场时间序列具有相关性和分形特性;黄金市场价格时间序列波动存在长期记忆性和非周期循环性，其平均循环周期为2890天。在黄金市场风险管理研究中，基于黄金市场的分形特性，首次将风险度向量指标运用到对黄金市场风险进行研究。实证结果证明基于分形特征的风险度向量风险管理方法在黄金市场风险管理时更具有效性，且风险评价指数绝对值高的密集区域和实际市场的高风险区域是相对应的，风险评价指数绝对值高的密集区域往往意味着市场中出现新的不确定性因素，如经济危机、全球性政治事件等，这与实际是相符的。

关键词：黄金市场非线性分形波动特性风险度向量

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

基于分形市场理论的封闭式基金业绩和风险评价研究

基于分形市场理论的封闭式基金业绩和风险评价研究

引用

作者：余芬南京财经大学

学位级别：硕士

本文以分形市场理论为基础,研究了我国封闭式基金市场的非线性特征,利用Hurst指数研究了基金的业绩持续性。在多重分形指标的基础上,结合Hurst指数,建立一个新的风险度量指标,利用该指标检验单个封闭式基金的风险水平,由此提出一种选择... 详细信息

本文以分形市场理论为基础,研究了我国封闭式基金市场的非线性特征,利用Hurst指数研究了基金的业绩持续性。在多重分形指标的基础上,结合Hurst指数,建立一个新的风险度量指标,利用该指标检验单个封闭式基金的风险水平,由此提出一种选择基金的有效方法。本文的研究工作主要包括以下内容:(1)通过Cajueiro(2005)提出的V/S分析方法,研究我国封闭式基金市场的非线性特征。结果表明,上证基金指数和深证基金指数的收益率序列在不同的时间标度之下具有相同特征指标,即它们具有明显的分形结构,是一个分形市场。同时,上证基金指数的Hurst指数均大于深证基金指数的Hurst指数,这表明就收益率而言,上证基金市场比深证基金市场具有更强的长期记忆性和业绩持续性。(2)利用多重分形的奇异谱分析方法分析了上证基金市场和深证基金市场的多重分形特性。上证基金指数和深证基金指数收益率序列具有多重分形特征,标度不变性达到四个数量级。在差异性分析中,我们发现多重分形谱的形状不随时间标度的改变而改变,但其强度随标度的增大而增强。(3)在多重分形指标的基础上建立一个测量风险的新方法——风险度向量。运用此方法度量我国单个封闭式基金的风险,结合收益率指标,为投资者挑选基金提供一种新的、有效的筛选方法。

关键词：分形分析 V/S方法 Hurst指数多重分形风险度向量

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

基于分形及混沌理论的中国股票市场分析与预测

基于分形及混沌理论的中国股票市场分析与预测

引用

作者：陈霁霞南京财经大学

学位级别：硕士

本文以分形、混沌等非线性理论为基础,从非线性理论角度研究了我国股票市场价格运动过程中存在的一些规律,以期为投资者和金融监管提供一些可借鉴的方法和启示。本文的研究工作主要包括以下内容:(1)综合采用Cajueiro(2005)等人最新提出... 详细信息

本文以分形、混沌等非线性理论为基础,从非线性理论角度研究了我国股票市场价格运动过程中存在的一些规律,以期为投资者和金融监管提供一些可借鉴的方法和启示。本文的研究工作主要包括以下内容:(1)综合采用Cajueiro(2005)等人最新提出的用于估计Hurst指数的V/S方法及Hurst的经典R/S分析方法对沪深300指数进行长记忆性检验,以考察我国股票市场的分形市场结构特征。基于V/S分析发现,沪深300收益率序列的Hurst指数值为0.55,波动率序列的Hurst指数值为0.76,均大于0.5,非循环性周期天数为199天,实证结果表明,我国股市存在明显的长记忆性,是分形市场。(2)采用李红权等人提出的分形市场下新的风险度量方法,对沪深300指数进行研究,发现全样本序列、2002年1月-2004年12月序列、2005年1月-2007年10月序列的标准化风险度向量分别为(1.1,1.088,1.524)、(1.122,1.356,1.258)和(1.058,0.921,1.419),相应的风险评价指数为1.237、1.245和1.133。分析结果表明,我国股市不断完善,市场风险日益降低,但目前仍然存在较高的风险。(3)对沪深300指数进行预测,对付昱华等人用于预测的变换分形模型加以改进,在大约5天的预测周期内,得到比较好的预测效果。同时,依据行为金融学理论,大部分金融市场存在正反馈效应,在混沌理论工具BP神经网络输入层中加入正反馈因子形成了新的正反馈—BP神经网络模型,在大概十天的较短时期内取得了比较理想的预测效果。(4)根据实证研究结果探讨了我国股市目前仍然存在的一些问题,并对金融监管提出了一些启示。

关键词：分形分析 Hurst指数风险度向量预测正反馈—BP神经网络

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：