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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 不完全市场
  • 1 篇 风险剥离
  • 1 篇 相关性风险

机构

  • 1 篇 福州大学

作者

  • 1 篇 吴运平
  • 1 篇 冯玲
  • 1 篇 雷丽梅

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=风险剥离"
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不完全市场中相关性风险的度量与剥离研究
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系统工程学报 2015年 第6期30卷 755-767,864页
作者： 冯玲 雷丽梅 吴运平 福州大学经济与管理学院
基于资产带有跳跃的价格过程和相关性随机过程,通过比较现实世界和风险中性世界中标的资产价格所遵循的随机过程,利用Ito引理推导出不完全市场中相关性风险存在的条件,并提出从股票指数的风险中剥离出相关性风险的方法.对香港恒生指数... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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