检索结果-南通市图书馆

利用前场预测均方误差的帧内ADPCM编码方法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

通信学报 1987年第1期 83-87页

作者：尤婉英慕丰浩清华大学

本文给出一种新的利用前场预测均方误差的帧内ADPCM编码方法,该方法根据五幅典型图象,给出三种预测器,五种量化器的设计参数。由于利用了前场的预测均方误差做为控制信息,因此,该编码方法能够较好地匹配于多种图象源。

关键词：编码方法预测均方误差图像预测器自动控制设备量化器 ADPCM 帧内前场

基于预测均方误差为最小的梅雨期长度统计预报模型

在线全文

同方期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

应用气象学报 1988年第1期 100-104页

作者：陈孝源俞善贤浙江省气象局气象科学研究所

本文使用北半球500百帕月平均网格点高度场资料。应用预测均方误差MSEP准则所建立的预测模型,对我省北部地区1953—1985年历年梅雨期长度进行预测。结果表明:用MSEP准则建立的预测模型对异常年份的梅雨期长度进行预测,其预测精度有明显... 详细信息

本文使用北半球500百帕月平均网格点高度场资料。应用预测均方误差MSEP准则所建立的预测模型,对我省北部地区1953—1985年历年梅雨期长度进行预测。结果表明:用MSEP准则建立的预测模型对异常年份的梅雨期长度进行预测,其预测精度有明显的提高。

关键词：预测均方误差自变量梅雨期霉雨期预测模型数学模型统计预报模型预测精度长度

基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现

在线全文

同方期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

山西财经大学学报 2011年第4期33卷 18-24页

作者：张连增段白鸽南开大学经济学院天津300071

在传统准备金进展法的基础上,结合模型假设提出了一种新的思路,将传统的确定性准备金进展法合理转化为随机性方法,并将Bootstrap方法应用于准备金进展法中,得到了未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到了各个分位数以及相关的分布... 详细信息

在传统准备金进展法的基础上,结合模型假设提出了一种新的思路,将传统的确定性准备金进展法合理转化为随机性方法,并将Bootstrap方法应用于准备金进展法中,得到了未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到了各个分位数以及相关的分布度量(如均值、方差等),最后通过精算实务中的数值实例加以实证分析。

关键词：确定性准备金进展法过度分散泊松模型预测均方误差 Bootstrap方法

基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

统计与决策 2012年第21期28卷 17-23页

作者：张连增段白鸽南开大学经济学院天津300071

在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下... 详细信息

在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。

关键词：传统链梯法过度分散泊松模型预测均方误差预测分布非参数Bootstrap方法

未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数理统计与管理 2012年第5期31卷 880-897页

作者：张连增段白鸽南开大学经济学院风险管理与保险学系天津300071

精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了... 详细信息

精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了克服这些缺陷,本文结合Mack模型假设和非参数Bootstrap重抽样方法,提出了未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。

关键词：随机性Munich链梯法 Mack模型 Bootstrap方法预测均方误差预测分布

基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

财经理论与实践 2012年第1期33卷 22-28页

作者：张连增段白鸽南开大学经济学院天津300071

为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的... 详细信息

为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。

关键词：广义线性模型过度分散泊松分布预测均方误差预测分布 Bootstrap方法

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

损失进展过程建模与随机性索赔准备金评估

山西财经大学学报 2012年第11期34卷 21-32页

作者：张连增段白鸽南开大学经济学院天津300071

首先分析了描述损失进展过程的两类非线性增长曲线,并结合损失进展因子方法和Cape Cod方法,使用极大似然估计对损失进展过程进行建模,得到了索赔准备金的均值估计和波动性度量。接着,进一步扩展该模型,将其用于折现索赔准备金的均值估... 详细信息

首先分析了描述损失进展过程的两类非线性增长曲线,并结合损失进展因子方法和Cape Cod方法,使用极大似然估计对损失进展过程进行建模,得到了索赔准备金的均值估计和波动性度量。接着,进一步扩展该模型,将其用于折现索赔准备金的均值估计和波动性度量中,并通过精算实务中的数值实例、应用R软件加以实证分析。由于这一损失进展过程建模方法纳入了增长曲线,因此可以有效避免尾部进展因子的选择。

关键词：损失进展因子增长曲线随机性准备金评估折现索赔准备金预测均方误差

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

分层先验总体中总体总量的经验贝叶斯预测

工程数学学报 2023年第1期40卷 69-82页

作者：胡桂开周古辛肖新海桂洋明东华理工大学理学院南昌330013

对具有分层逆伽马先验总体中总体总量的经验贝叶斯预测进行研究。首先,提出一种新方法得到总体总量的贝叶斯预测,并在此基础上获得总体总量的经验贝叶斯预测。其次,分情形探讨了经验贝叶斯预测的性质,结果表明它是渐近最优的,并在预测... 详细信息

对具有分层逆伽马先验总体中总体总量的经验贝叶斯预测进行研究。首先,提出一种新方法得到总体总量的贝叶斯预测,并在此基础上获得总体总量的经验贝叶斯预测。其次,分情形探讨了经验贝叶斯预测的性质,结果表明它是渐近最优的,并在预测均方误差意义下优于最佳线性无偏预测。最后,通过模拟研究论证了论文的主要结论。

关键词：经验贝叶斯预测总体总量预测均方误差有限总体

准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

数量经济技术经济研究 2011年第11期28卷 98-111页

作者：张连增段白鸽南开大学风险管理与保险学系

传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Mu... 详细信息

传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。

关键词：随机性Munich链梯法 Mack模型 Bootstrap方法预测均方误差预测分布