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人民币汇率购买力平价的面板数据协整检验——基于与发达国家货币和发展中国家货币之间的比较研究

世界经济文汇 2006年第6期 47-55页

作者：鄂永健丁剑平上海财经大学金融学院上海财经大学现代金融研究中心

文章使用面板数据协整检验的方法分别检验了1983年1月-2005年12月期间,人民币与发达国家货币,以及人民币与发展中国家货币的实际汇率是否满足购买力平价(PPP)。结果发现,这两个样本都基本支持PPP成立,但发展中国家样本的显著性要强于发... 详细信息

文章使用面板数据协整检验的方法分别检验了1983年1月-2005年12月期间,人民币与发达国家货币,以及人民币与发展中国家货币的实际汇率是否满足购买力平价(PPP)。结果发现,这两个样本都基本支持PPP成立,但发展中国家样本的显著性要强于发达国家;当以1994年为分界点分为前后两个阶段时,虽然两个样本在前半段都支持PPP成立,但发达国家样本在后半段不满足PPP,而发展中国家样本的后半段PPP显著成立。进一步用完全修正OLS(FMOLS)方法检验发现强PPP不成立,支持弱PPP。

关键词：实际汇率购买力平价面板数据协整检验

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转型经济体的巴拉萨—萨缪尔森效应

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河北经贸大学学报 2015年第4期36卷 23-27页

作者：柯金川蒋超楠北京交通大学经济管理学院北京100044

在总结巴拉萨—萨缪尔森效应理论和相关研究成果的基础上,通过时间序列折线图的初步直观描述,再运用面板数据协整检验方法,对12个高增长的转型经济体样本期间的实际汇率与相对人均产出序列是否存在协整关系进行了实证检验。检验结果显示... 详细信息

在总结巴拉萨—萨缪尔森效应理论和相关研究成果的基础上,通过时间序列折线图的初步直观描述,再运用面板数据协整检验方法,对12个高增长的转型经济体样本期间的实际汇率与相对人均产出序列是否存在协整关系进行了实证检验。检验结果显示,样本期实际汇率与相对人均产出之间的协整关系成立。这表明,实现经济转型后的高增长转型经济体的实际汇率与相对人均产出之间存在着稳定的内在关联关系,其实际汇率基本变动趋势可由相对生产率的变动所解释。

关键词：转型经济体巴拉萨—萨缪尔森效应面板数据协整检验贸易品劳动生产率工资实际汇率进口替代

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我国农村居民消费趋势的计量分析

我国农村居民消费趋势的计量分析

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作者：刘庚生长春工业大学

学位级别：硕士

在经济问题计量分析中,消费是其重要组成部分,且我国是个农村居民众多的国家,所以研究农村居民的消费显得尤为重要。本文通过我国农村居民收入与消费多年数据对消费趋势进行研究分析,其中包含人均纯收入、人均可支配收入、人均消费支出... 详细信息

在经济问题计量分析中,消费是其重要组成部分,且我国是个农村居民众多的国家,所以研究农村居民的消费显得尤为重要。本文通过我国农村居民收入与消费多年数据对消费趋势进行研究分析,其中包含人均纯收入、人均可支配收入、人均消费支出、七大类人均消费支出、财政预算支出数据。首先,本文通过消费、收入的增长率数据分析了收入与消费的增长趋势。分析了人均收入增长率、人均消费支出增长率、人均七大类消费增长率以及收入与消费的Granger因果关系检验。第2章通过构建ARMA模型分析农村居民多年的消费趋势,并对ARMA模型估计结果的残差进行了ARCH效应检验,通过是否存在ARCH效应来分析多年的消费波动,进而对收入与消费的关系进行研究分析。其次,对消费、收入的面板数据进行了协整关系检验并且建立了误差修正模型,从时间上、地域上同时分析我国农村居民的消费问题,地域包括了我国31省(市)。纵观多数计量经济学理论,大部分经济类变量都是不平稳的,面板数据不平稳的概率更大,如果采用非平稳的变量来研究分析实际问题,得出的结论在很大程度上不可用,所以第3章对面板数据进行了平稳性检验以及变量间的协整关系检验。第3章的误差修正模型说明了响应变量人均消费支出受到解释变量人均收入、财政预算支出近期变化的影响,同时误差修正项对人均消费也有影响,也就是受到变量之间在短时间变化中远离其长时间均衡关系的影响。最后,建立收入与消费的排序选择模型,进行了年度数据分析和季度数据分析。把我国农村居民的人均消费数据划分级别,分析消费级别与人均收入之间的关系。人均收入、人均消费数据是我国各省(市)众多年、众多季度的数据,通过排序选择模型分析了我国各省(市)的消费趋势。

关键词：农村居民消费 ARMA模型面板数据协整检验误差修正模型排序选择模型

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我国区域经济增长与收入差距收敛性及相关关系研究

我国区域经济增长与收入差距收敛性及相关关系研究

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作者：张章云南大学

学位级别：硕士

改革开放以后,我国逐步由计划经济体制转变为中国特色社会主义市场经济体制,由此我国经济开始迅速发展。在享有高增长速度的同时,地区之间经济发展不平衡、居民收入分配差距却令人担忧。因此,本文利用我国1978年至2012年的省级面板数据... 详细信息

改革开放以后,我国逐步由计划经济体制转变为中国特色社会主义市场经济体制,由此我国经济开始迅速发展。在享有高增长速度的同时,地区之间经济发展不平衡、居民收入分配差距却令人担忧。因此,本文利用我国1978年至2012年的省级面板数据,研究中国经济增长和收入差距的敛散状况、互动关系,以及使得经济增长地区差异加剧、造成收入差距扩大的影响因素。本文首先回顾了新古典增长模型的经济增长收敛理论,并且介绍了MRW模型的基本理论和推导过程。将我国划分为1978-1991年和1992-2012年两个时段,并按照东中西划分为三个俱乐部,利用面板数据实证研究经济增长的绝对p收敛、条件p收敛以及俱乐部收敛。结果表明,1978-1991年均存在绝对p收敛;在1992-2012年,只有东部地区存在绝对p收敛。在加入控制变量之后,我国东中西地区间均存在条件p收敛,并且人力资本积累、物质资本积累、技术进步率、市场化程度以及就业率对收敛都有显著作用;而俱乐部收敛只在1978-1991年才存在。然后本文分析我国收入分配差距收敛性,结论显示,在城乡之间、城镇内部、农村内部、东中西地区以及不同行业之间,我国居民收入分配差距过大,收入分配不公平、不合理,而并不存在收入差距收敛。最后本文对两者相关关系进行分析,结论说明经济增长与收入差距均属于一阶单整的面板序列,并且经济增长为收入差距的单项格兰杰因。经过检验,两者存在协整关系,从误差修正模型估计来看,全国、中部和西部适用混合组间均值估计方法,东部适用组间均值估计方法。长期系数显著正,说明经济增长对收入差距有收敛作用,而短期误差修正系数显著为负,说明短期内存在对偏离均衡关系的回调机制。通过建立面板联立方程组可知,经济增长的当期值有扩大城乡收入差距当期值的影响,它的滞后一期会缩小收入差距的当期值。除与此之外,物质资本积累、技术进步率、金融市场贷款率以及城镇人口失业率的提高会显著扩大收入差距,而人力资本积累与市场化程度能够有效减少收入差距。本文最后根据所得结论提出相应政策建议。

关键词：经济增长收敛性收入差距收敛性面板数据协整检验联立方程组

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