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论考试成绩分布规律的非正态性

卫生职业教育 1997年第5期15卷 33-34页

作者：谢爱国中国航天工业总公司卫生学校

本文讨论了考试事件所具有的规范性性质，其在社会行为领域属于“适情行为”或“制度行为”，故其成绩分布规律不服从于正态分布模型。对受试者来源的非随机性。

关键词：考试成绩非正态性

基于GARCH类模型对美国股市波动性的对比分析

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商展经济 2024年第5期 111-116页

作者：李姜悦沈慈慈王伟杰淮北理工学院安徽淮北235000

为研究美国股市股指的波动性特征,本文选取美国股市的Nasdaq指数和Russel2000指数的日收盘价数据,借助统计软件,利用GARCH类模型进行实证分析。实证结果表明:Russel2000指数的风险较Nasdaq指数更稳定,更适合投资,且相较GARCH(1,1)模型,... 详细信息

为研究美国股市股指的波动性特征,本文选取美国股市的Nasdaq指数和Russel2000指数的日收盘价数据,借助统计软件,利用GARCH类模型进行实证分析。实证结果表明:Russel2000指数的风险较Nasdaq指数更稳定,更适合投资,且相较GARCH(1,1)模型,满足学生t分布的APARCH(1,1)模型拟合的条件异方差可以更好地反映种股指日对数收益率的波动率情况,因此可选用此模型对两种指数波动率的未来值进行预测,为投资者提供未来投资参考。

关键词： GARCH模型 APARCH模型非正态性收益率波动率全球金融市场国际金融风险

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多资产的外汇储备币种配置

系统工程理论与实践 2014年第3期34卷 589-599页

作者：宋军毛伟复旦大学经济学院国际金融系上海200433

目前我国外汇储备配置的研究大多集中在外汇储备规模和基于固定收益资产的币种配置上.本文认为,应首先区分不同资产状态,以此为前提再对外汇储备进行币种配置.采用均值-方差-偏度-峰度(MVSK)模型,基于外币现金、外国国债和外国股票三种... 详细信息

目前我国外汇储备配置的研究大多集中在外汇储备规模和基于固定收益资产的币种配置上.本文认为,应首先区分不同资产状态,以此为前提再对外汇储备进行币种配置.采用均值-方差-偏度-峰度(MVSK)模型,基于外币现金、外国国债和外国股票三种资产类型进行最优币种配置研究.最优结果显示,三类美元资产存在一定差异,但美国国债和美国股票的比重基本超过50%.为排除人民币钉住美元的特殊汇率政策和可能的政治因素的影响,用同样的方法分别对日本和瑞士的外汇储备进行优化,也得到类似结果.分析可知,虽然当前美元货币不断贬值,但是相对于其它国家的金融资产,美国国债和美国股票资产安全性好,因此它在组合中的比重仍然很大.

关键词：外汇储备非正态性美元资产

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基于g-h分布的股票收益率风险价值研究

兵工学报 2009年第S1期30卷 175-180页

作者：陈倩李金林邹庆忠北京理工大学管理与经济学院北京100081

以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进... 详细信息

以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提出了基于g-h分布假设的VaR计算方法,并与正态假设、Logistic假设、Student-t假设和历史模拟法计算的VaR进行了比较,结果表明基于g-h分布假设下的VaR对收益率数据的风险描述最为准确,计算结果优于其它3种分布。

关键词：风险价值 g-h分布收益率非对称性非正态性

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基于矩分析的资产组合选择

数理统计与管理 2009年第1期28卷 82-88页

作者：何朝林孟卫东安徽工程科技学院管理工程系安徽芜湖241000 重庆大学经济与工商管理学院重庆400044

在风险资产收益分布为非正态的情景下,通过矩分析,研究其收益的高阶矩对资产组合选择的影响.首先,假设风险资产收益存在有限阶矩,泰勒展开边际财富期望效用,获得静态资产组合选择的近似解;其次,假设收益过程的跳跃产生收益分布的非正态... 详细信息

在风险资产收益分布为非正态的情景下,通过矩分析,研究其收益的高阶矩对资产组合选择的影响.首先,假设风险资产收益存在有限阶矩,泰勒展开边际财富期望效用,获得静态资产组合选择的近似解;其次,假设收益过程的跳跃产生收益分布的非正态性,运用随机控制方法获得动态资产组合选择的近似解析解,从高阶矩角度解释其特征。分析表明,超出峰度的存在导致减少风险资产投资,正(负)的偏度导致增加(减少)风险资产投资,该影响性随着它们及风险规避系数的增大而增强;可预测性导致资产组合存在正或负的对冲需求,取决于相关系数的符号和风险规避系数;跳跃性总体上减少风险资产投资;可预测性和跳跃性对动态资产组合选择的影响具有内在关联性。

关键词：期望效用资产组合选择非正态性矩分析

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上交所国债市场波动率的实证研究

财经理论与实践 2007年第1期28卷 60-62页

作者：黄满池郑江南湖南大学金融学院湖南长沙410079

通过对上海证券交易所国债市场指数收益率序列波动特征的研究发现,上交所国债市场指数收益率不但具有非正态性和条件异方差的特点,还具有长记忆性特征。实证研究表明,FIGARCH(1,d,1)模型能够较好地刻画上交所国债指数收益率波动的特征。

关键词：非正态性条件异方差长记忆性 FIGARCH(1,d,1)模型

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在非正态条件下确定控制界的若干方法

北方交通大学学报 1989年第4期13卷 89-96页

作者：王成斌北方交通大学管理科学研究所

体哈特控制图的基本假定是欲控质量特性的统计量服从正态分布.然而这一假定并不总是成立的.本文讨论在非正态条件下确定控制界的3种可行方法,并对它们的优缺点和应用条件作了评述.

关键词：非正态性控制界裂割分布

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方差分析稳健性的蒙特卡罗研究

外语研究 2014年第1期31卷 1-7,112页

作者：鲍贵南京工业大学英语系江苏南京211816

许多外语教学研究者在使用方差分析时往往过于相信它的稳健性,忽略其假设,致使统计结论的效度可能受到威胁。本文通过蒙特卡罗实验调查不同样本量中出现非正态性和方差不齐性时方差分析的稳健性。比较组偏态值相同或峰态值相同且较小时... 详细信息

许多外语教学研究者在使用方差分析时往往过于相信它的稳健性,忽略其假设,致使统计结论的效度可能受到威胁。本文通过蒙特卡罗实验调查不同样本量中出现非正态性和方差不齐性时方差分析的稳健性。比较组偏态值相同或峰态值相同且较小时,方差分析稳健。偏态和峰态同时存在于比较组中,则方差分析的稳健性取决于偏态和峰态值的具体组合形式,有时也受到样本量的影响。在正态性时,若方差不齐性小,方差分析几乎总是稳健的。在非正态性和方差不齐性混合时,只有在少数情况下方差分析才稳健。文中提出了方差分析不稳健性的解决办法。

关键词：方差分析稳健性非正态性方差不齐性蒙特卡罗

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关于上海股市收益分布的实证研究

系统工程 1998年第1期16卷 21-25,8页

作者：闫冀楠张维天津大学管理学院

本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线,说明收益具有非正态性,随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点.我们又分别利用GED、ARCH及TPN三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式,由AIC可知它们较正态分布对实际都更具... 详细信息

本文通过概率坐标图发现上海股市收益呈明显的曲线,说明收益具有非正态性,随后的参数及非参数检验从统计上验证了这一点.我们又分别利用GED、ARCH及TPN三种模型实证拟合了上海股市收益的分布形式,由AIC可知它们较正态分布对实际都更具刻画力,尤以TPN最佳.

关键词：上海股市收益非正态性概率分布