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基于非对称布林线的趋势策略设计

基于非对称布林线的趋势策略设计

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作者：李方南江西财经大学

学位级别：硕士

股票市场是否有效,其有效程度到底有多高,一直以来都是国内外金融学者的研究和争论的焦点问题。经典的市场投资理论赞成市场有效这一看法,他们认为市场具有效率,使得方方面面影响股价高低的因素都及时通过股价变动被即时反映出来,这些... 详细信息

股票市场是否有效,其有效程度到底有多高,一直以来都是国内外金融学者的研究和争论的焦点问题。经典的市场投资理论赞成市场有效这一看法,他们认为市场具有效率,使得方方面面影响股价高低的因素都及时通过股价变动被即时反映出来,这些信息所有投资者都能够轻松获得,不会受到任何阻碍或垄断。因此,投资者利用任何公开信息都不能获得超额利润。技术分析派学者则持有不同的观点,他们认为股价走势总会重演历史,通过分析股价的历史趋势进行投资仓位操作获取一定的超额利润,所以他们觉得通过一定技术分析可以获得别人不能掌握的私人信息,因此他们认为市场缺乏效率。现阶段,投资者已经将技术分析作为一种重要广泛使用的股票投资方法,因此基于技术分析的内容和方法设计投资策略具有很好的实践意义。布林线是上世纪末由美国著名证券分析家约翰·布林所提出的一种十分直观形象的模型。他运用统计学中标准差等相关知识概念设计出的趋势类技术指标,一直是带状分析中被广泛使用的技术分析指标。本文利用MATLAB作为编程软件,选择国内外7种重要的股票指数作为研究对象,基于非对称的布林线设计了一个趋势投资策略。在传统的布林线模型中,中轨和上下轨用的是同一参数,当中轨趋势向上时,股价大多分布在布林线的上半带,当中轨趋势向下时,股价大多分布在布林线的下半带。上行趋势中,下轨线没有太大参考价值,反之亦然。因此,本文在传统的布林线模型基础上进行改进,又添加了两个分别决定上下轨的参数,构成的布林线是上下不对称的,使模型更富有弹性,由此形成的趋势策略也更加灵活。本文在非对称布林线模型的基础上结合移动均线指标构建了一个趋势投资策略。首先,利用布林线的中轨线判断证券价格的上下行的主体趋势并根据短周期移动均线与布林线上下轨的位置关系判断出证券价格的局部趋势。其次,结合布林线的相关理论和交易原则确定信号指标,即开仓和平仓的阈值;将股指的样本数据一分为二成训练数据和测试数据,利用训练数据搜索出样本股指的最优参数组合,再代入测试数据回测检验策略的效果;通过对策略回测结果的分析比较,发现国内股指回测结果较为理想,而国外股指回测结果较差;证明本文的趋势策略更适合牛熊明显的国内市场。最后,将本文的非对称布林线投资策略与传统布林策略的绩效指标进行比较,发现基于传统布林线改进的非对称布林线趋势策略模拟结果整体上更为有效,并提出了本文所设计的趋势投资策略需要改进的方向和使用建议。本文所设计的非对称布林线趋势投资策略,不仅丰富了布林线理论和趋势策略的研究成果,也可以对现实投资交易进行指导和优化,帮助投资者在高度随机或非随机的价格中寻找明确可靠的买卖信号,规避技术陷阱减少决策失误,从而指导投资者提高收益规避风险,具有较强的实践意义。

关键词：技术面分析趋势策略非对称布林线模型参数优化最大回撤

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