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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 滚动预测
  • 1 篇 高频视角
  • 1 篇 偏t分布
  • 1 篇 风险价值
  • 1 篇 创业板
  • 1 篇 非对称尾部风险

机构

  • 1 篇 华南理工大学

作者

  • 1 篇 苏越良
  • 1 篇 王梦洁

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=非对称尾部风险"
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高频视角下创业板市场的非对称尾部风险度量
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工业技术经济 2021年 第4期40卷 12-20页
作者： 苏越良 王梦洁 华南理工大学工商管理学院 广州510640
创业板汇集了大批高成长性的科技企业,面临着高度不确定的市场风险。本文考虑创业板市场的非对称性和厚尾性,在偏t分布下利用5分钟高频数据构建已实现GARCH模型衡量其波动率,同时考虑到微观结构噪声影响,在RV的基础上引入对噪声稳健的BP... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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