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    • 2 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 19 篇 非完全市场
  • 5 篇 衍生资产
  • 3 篇 金融市场
  • 3 篇 金融理论
  • 2 篇 定价
  • 2 篇 风险指数
  • 2 篇 ε-套利
  • 2 篇 快速均值回复
  • 2 篇 区间定价
  • 2 篇 金融均衡
  • 2 篇 垂直投影理论
  • 2 篇 随机波动率
  • 1 篇 借贷约束
  • 1 篇 原因分析
  • 1 篇 等价鞅测度
  • 1 篇 股票
  • 1 篇 评估人员
  • 1 篇 风险厌恶
  • 1 篇 消费者剩余
  • 1 篇 随机动态规划

机构

  • 4 篇 华侨大学
  • 3 篇 厦门大学
  • 2 篇 中南工业大学
  • 2 篇 沈阳大学
  • 1 篇 哈佛大学
  • 1 篇 吉林共创资产评估...
  • 1 篇 南京师范大学
  • 1 篇 上海交通大学
  • 1 篇 华东政法大学
  • 1 篇 陕西师范大学
  • 1 篇 东北大学
  • 1 篇 湖南大学
  • 1 篇 上海财经大学
  • 1 篇 南京信息工程大学
  • 1 篇 天津财经学院
  • 1 篇 纽约理工大学

作者

  • 4 篇 陈金龙
  • 4 篇 刘海龙
  • 2 篇 肖祥锭
  • 2 篇 李时银
  • 2 篇 孙国忠
  • 2 篇 曾兴石
  • 2 篇 蔡海涛
  • 2 篇 张维
  • 1 篇 李春雨
  • 1 篇 彭涓
  • 1 篇 辛彦波
  • 1 篇 李小亮
  • 1 篇 董连胜
  • 1 篇 杨金强
  • 1 篇 刘泽华
  • 1 篇 陈璐
  • 1 篇 赵思琦
  • 1 篇 聂晓柳
  • 1 篇 陈侃
  • 1 篇 赵珺

语言

  • 19 篇 中文
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非完全市场衍生资产ε-套利定价方法研究
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中外科技信息 2001年 第7期 61-62页
作者： 邹昊 李春雨 东北大学 哈佛大学
衍生资产定价理论是现代金融理论的重要内容之一,经典的衍生资产定价方法是构造一个与衍生资产收益完全相等的资产组合,称为完全复制策略,然后根据这一资产组合的价值来确定衍生资产的价格。但是,当金融市场不完全时,衍生资产的完全复... 详细信息
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非完全市场结构特征及其数学描述
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审计理论与实践 2002年 第2期 42-43页
作者： 董连胜 刘海龙
众所周知,现代金融理论的著名成果都是完全市场理论假设下得到的,例如,资产结构理论、证券理论、资本资产定价模型和期权定价理论等.
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非完全市场衍生资产区间定价方法研究
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中外科技信息 2001年 第7期 65-66页
作者： 刘海龙 孙国忠 沈阳大学工商管理学院
经典的衍生资产定价所采用的方法就是无套利原则。贝加是最早用线性函数研究资产定价问题的学者,他认为均衡价格是存在的,而且注意到均衡性质要求泛函是线性的,罗思是最先提出无套利定价这一思想的著名学者之一,他认为客观上存在着一个... 详细信息
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非完全市场条件下的0-水平资产定价法研究
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中国管理科学 2004年 第2期12卷 1-5页
作者： 陈金龙 华侨大学经济管理学院 福建泉州362011
资产的0-水平定价法是指投资者在特定的效用函数和财富水平状况下已取得的最优投资组合,不会因新的资产出现及其相应的定价而调整,即对新资产的定价使追求效用最大化的投资者对新资产的最佳持有量为零。因此对新资产采用0-水平定价不会... 详细信息
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非完全市场衍生资产的相关定价法研究
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系统工程学报 2004年 第3期19卷 278-283页
作者： 陈金龙 张维 华侨大学经济管理学院 福建泉州362011 天津财经学院
主要研究非完全市场条件下欧式衍生资产的定价问题.利用Hilbert空间的投影理论,首先将Luenberger提出的相关定价法及Bertsimas等人提出的e-套利定价法与向量空间的投影问题联系起来,证明相关定价法与e-套利定价法的一致性及最相关资产... 详细信息
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非完全市场期权定价的ε-套利方法
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预测 2001年 第4期20卷 17-19页
作者： 刘海龙 吴冲锋 上海交通大学现代金融研究中心 上海200030
首先基于离散时间给出了ε-套利的概念 ,并讨论了其性质。然后把ε-套利与经典的概率性套利进行了比较 ,指出了它们在本质上的区别与联系以及各自的适用范围。最后通过算例进一步说明经典的套利定价理论从本质上讲只适用于完全的金融市... 详细信息
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非完全市场衍生资产定价方法研究
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沈阳大学学报 2001年 第3期13卷 3-8页
作者： 刘海龙 孙国忠 沈阳大学工商管理学院 辽宁沈阳110041
利用单期金融市场模型研究了非完全市场衍生资产定价问题。首先介绍了经典的无套利定价方法 ,指出了这种方法只适用于完全的金融市场的局限性。然后把无套利定价思想推广到了非完全市场 ,提出了衍生资产的ε -套利定价方法和区间定价方... 详细信息
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从消费者剩余角度分析拍卖价格的非完全市场价值类型
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中国资产评估 2009年 第9期 35-37页
作者： 辛彦波 吉林共创资产评估有限责任公司
拍卖价格虽然从拍卖市场中形成,但其价格不完全符合资产评估准则中市场价值类型条件。本文从消费者剩余角度分析拍卖价格的形成特点,旨在提示评估人员在以拍卖为目的评估及运用市场法评估中应该注意的与拍卖相关的问题。
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垂直投影与非完全市场条件下的衍生资产定价
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系统工程学报 2006年 第3期21卷 318-322页
作者： 陈金龙 华侨大学工商管理学院 福建泉州362021
利用垂直投影理论确定非完全市场条件下,标的资产价格遵循鞅过程的衍生资产最优风险对冲策略,然后通过扩展投影理论,研究基于标的资产及其衍生资产价格信息的资产定价与风险对冲问题,得到最优混合交易策略和该衍生资产的近似市场定价.
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股利之谜与非完全市场下的股利政策研究
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生产力研究 2009年 第23期 115-118页
作者： 赵珺 南京信息工程大学经济管理学院 江苏南京210044
股利是公司向股东分配资金的最主要机制。然而目前,仍存在大量研究学者并未解决的问题:股利之谜。文章回顾了股利支付及股份回购的理论和实证研究的相关文献,用市场的不完全性来解释公司为何要支付股利以及为何要进行股份回购,并对公司... 详细信息
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