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非利息收入对银行利润效率的影响研究

非利息收入对银行利润效率的影响研究

作者：吴镐宇华中科技大学

学位级别：硕士

随着经济全球化程度的不断加深,我国商业银行所面临的市场环境发生了巨大的变化,传统的存贷业务也受到了一定的冲击,商业银行亟需寻求一个新的利润增长点。在此背景下,积极发展非利息业务显得尤为重要,但非利息业务的发展在为银行带来... 详细信息

随着经济全球化程度的不断加深,我国商业银行所面临的市场环境发生了巨大的变化,传统的存贷业务也受到了一定的冲击,商业银行亟需寻求一个新的利润增长点。在此背景下,积极发展非利息业务显得尤为重要,但非利息业务的发展在为银行带来收益的同时,也会分割银行的现有资源从而影响到银行其他业务的发展。因此,研究非利息收入对银行利润效率的影响具有十分重要的现实意义。基于现有文献中关于非利息收入对银行利润效率影响的理论,本文通过随机前沿分析法(SFA)测算了我国A股上市的29家商业银行2011-2020年的利润效率,并通过固定效应回归以及门限回归进一步探索了非利息收入对银行利润效率的影响。实证结果表明:(1)我国商业银行的利润效率近年来一直保持着上升态势,但其均值仍存在近25%的效率损失。(2)在基准回归模型中,随着银行资产规模的增加,非利息收入对银行利润效率的负面影响会逐渐减弱甚至转变为正向的促进作用。(3)非利息收入对银行利润效率的影响存在显著的单门限效应。其中当银行资产规模达到7204.2亿元时,非利息收入对银行利润效率的影响会发生结构性突变,即由负相关关系转变为正相关关系。(4)非利息收入包括手续费及佣金收入以及交易性收入两类。其中,手续费及佣金收入对银行利润效率影响的门限效应与非利息收入对银行利润效率的作用大体一致;而交易性收入对银行利润效率的影响则表现为显著的双门限效应。基于上述实证研究结果,本文认为商业银行应根据自身的规模去制定合适的非利息业务发展战略,而监管者在制定监管政策时也应充分考虑不同类型银行的发展特点,制定差异化监管政策,从而引导商业银行有序地开展非利息业务。

关键词：非利息收入利润效率 SFA 门限回归

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非利息收入对上市银行系统性风险的影响研究

非利息收入对上市银行系统性风险的影响研究

作者：李书鹏首都经济贸易大学

学位级别：硕士

银行业是我国金融体系的重要支柱行业,除了传统存贷款业务,金融投资、理财等非利息业务的热度逐渐提升。因此,仅维持传统利息业务的方式已经不能满足银行业发展的需求,开拓非利息业务,创新金融是当今银行业发展的趋势。国外银行非利息... 详细信息

银行业是我国金融体系的重要支柱行业,除了传统存贷款业务,金融投资、理财等非利息业务的热度逐渐提升。因此,仅维持传统利息业务的方式已经不能满足银行业发展的需求,开拓非利息业务,创新金融是当今银行业发展的趋势。国外银行非利息业务发展较为迅速,部分国际银行的非利息业务占比已经超过70%。但我国非利息业务发展缓慢,一方面是由于我国金融市场监管机制不完善;另一方面则是由于大部分银行处于保守经营状态,拓展非利息业务将导致银行多元化经营风险增加。如何在控制风险的情况下发展非利息业务是我国各大银行发展的难题。以此为背景,本文以上市银行为研究对象,着重研究非利息收入对上市银行系统性风险的影响,为我国银行多元化业务发展提供参考。本文以首先以相关理论为基础,分析非利息收入与银行系统性风险的关系,并就此提出研究假设。然后以14家上市银行为样本,利用Co VAR计算各样本银行对银行系统性风险的贡献度ΔCo VAR,发现14家样本上市银行对银行业系统性风险的贡献度ΔCo VAR均值在4-7.5之间,其中贡献最大的为工商银行,贡献最小的为南京银行,且交通银行、工商银行、建设银行和中国银行等大型上市银行对银行业系统性风险的贡献度显著高于中小型上市银行。以风险贡献度测度结果为样本,利用多元回归法验证非利息收入与银行系统性风险的关系。实证结果显示,非利息收入整体对上市银行系统性风险贡献度存在显著负向影响。但是其中手续费及佣金收入对上市银行系统性风险存在显著负向影响,而投资收益对上市银行系统性风险存在显著正向影响,其他业务收入由于规模较小影响不显著。资产规模为异质性检验结果显示,大型上市银行非利息收入占比对上市银行系统性风险贡献度影响显著为负,而中小型上市银行由于管理能力、资金水平十分有限,发展非利息收入将导致更大的经营风险。此外,资本充足率(CAR)弱化非利息收入对上市银行系统性风险的缩减作用。因此,本研究从业务结构优化、提升中小型上市银行风险防控能力、加强银行业法律监管、制定与各银行自身情况相匹配的发展战略四个方面提出相应建议,为我国上市银行发展非利息业务、开展多元化经营、控制系统性风险提供参考。

关键词：非利息收入系统性风险 ΔCoVAR

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非利息收入对民生银行盈利能力的影响研究

非利息收入对民生银行盈利能力的影响研究

作者：高剑石河子大学

学位级别：硕士

随着我国利率市场化的不断完善,银行传统业务收入下降,银行盈利性不足的窘境逐渐凸显;而利率市场化不断推动金融脱媒,银行金融中介功能也受到严重影响。非利息收入的出现,一方面作为银行收入的重要组成部分,改善了银行的收入结构,提高... 详细信息

随着我国利率市场化的不断完善,银行传统业务收入下降,银行盈利性不足的窘境逐渐凸显;而利率市场化不断推动金融脱媒,银行金融中介功能也受到严重影响。非利息收入的出现,一方面作为银行收入的重要组成部分,改善了银行的收入结构,提高了银行的盈利能力,增强了银行抵抗风险的能力,另一方面非利息业务增加了客户黏性,增强了银行与其他金融机构的竞争力。本文通过探究民生银行非利息收入对其盈利能力的总体和结构性影响,可以完善民生银行的收入结构,改善民生银行经营绩效,从而达到提高其盈利能力的目的。本文首先通过对比分析探究民生银行非利息收入和盈利水平现状,从对比中探究民生银行非利息收入和盈利能力可能存在的问题。其次从非利息收入占比和非利息收入多元化两个角度,探究非利息收入对民生银行盈利能力的总体影响。然后从非利息收入结构和手续费及佣金结构两个角度,探究非利息收入对其盈利能力的结构性影响。最后在前文分析的基础上从四个角度,为民生银行发展非利息业务,提高盈利能力提出针对性建议。本文以民生银行为研究对象,研究结果发现:(1)民生银行的非利息收入较为单一,创新程度不足,非利息收入占比近年来连续下降,发展较为缓慢,甚至出现疲态;盈利能力发展速度放缓,净利润的波动性较大。(2)从非利息收入占比和非利息收入多元化两个角度探究非利息收入对民生银行盈利能力总体影响,实证分析发现,非利息收入占比对民生银行盈利能力有显著的正向促进作用;非利息收入多元化程度与民生银行盈利能力也呈现显著的正向促进作用,即较高的非利息收入多元化程度,有利于民生银行盈利能力提升。(3)通过探究非利息收入对民生银行结构性影响发现,非利息收入的内部成分对民生银行盈利能力的影响方向不一,手续费及佣金收入有利于提高其盈利能力,而投资收益对其盈利能力有显著的不利影响,汇兑收益和其他非利息收入则因为占比较小,呈现不显著的正向促进作用。随后又通过主成分分析法探究了在民生银行非利息收入中占比超过70%的手续费及佣金收入的内部业务对民生银行盈利能力的影响,结果发现手续费及佣金的六大业务都对其盈利能力有正向促进作用,只是一向被银行重视的银行卡手续费收入的促进作用不如托管类业务、信用承诺类业务及结算类业务等三类业务收入对民生银行盈利能力的促进更有利。(4)最后从合理提高非利息收入占比、优化非利息收入结构、提高非利息业务创新、加强非利息业务风险管理等方面提出针对性建议,以期更好地促进民生银行盈利水平的提高。

关键词：非利息收入盈利能力手续费及佣金民生银行

非利息收入对我国上市城商行盈利能力的影响研究

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非利息收入对我国上市城商行盈利能力的影响研究

作者：曹佳琦黑龙江大学

学位级别：硕士

金融业的强烈变革、银行业竞争的不断加强使得商业银行仅依赖传统利息收入业务将无法实现长久的发展,因此各类商业银行开始了向非利息收入业务转型,但即便是非利息收入占比较高的股份制银行也才30%左右,城商行更少。城商行在我国银行体... 详细信息

金融业的强烈变革、银行业竞争的不断加强使得商业银行仅依赖传统利息收入业务将无法实现长久的发展,因此各类商业银行开始了向非利息收入业务转型,但即便是非利息收入占比较高的股份制银行也才30%左右,城商行更少。城商行在我国银行体系中地位特殊,但其成立时间较短,资产规模较小,因此研究城商行如何发展非利息收入业务是十分必要的,由于城商行的数量较多而规模较小,因此本文以上市城商行为研究对象,研究其非利息收入与盈利能力的关系。本文首先梳理了截止到2020年12月31日在A股市场和H股市场上市的28家城商行的经营情况及非利息收入的发展现状,提出了上市城商行及其非利息收入发展存在的问题,其次结合理论分析提出了非利息收入对上市城商行的盈利能力可能存在的影响,之后在实证分析部分考虑到数据的可得性选择了其中的18家银行作为样本进行分析,得出非利息收入对上市城商行的盈利能力有显著正向影响,随后根据前文发现的问题提出了发展非利息收入提升上市城商行盈利能力的对策。

关键词：非利息收入上市城商行盈利能力

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非利息收入对上市商业银行经营绩效影响研究

非利息收入对上市商业银行经营绩效影响研究

作者：白洺澔辽宁大学

学位级别：硕士

伴随着经济全球化程度的不断加深,国内外商业银行竞争日趋激烈,目前我国银行非利息收入的发展程度距离发达国家还有很大差距,也存在一些问题,如发展时间短、发展程度缓慢、业务种类少、操作水平低等;非利息收入的主要来源,目前还集中在... 详细信息

伴随着经济全球化程度的不断加深,国内外商业银行竞争日趋激烈,目前我国银行非利息收入的发展程度距离发达国家还有很大差距,也存在一些问题,如发展时间短、发展程度缓慢、业务种类少、操作水平低等;非利息收入的主要来源,目前还集中在手续费及佣金收入,而诸如投资收入、公允价值变动收入等占比较少,这意味着商业银行非利息收入内部结构不平衡;我国商业银行非利息收入业务的发展水平存在较大差异,各家商业银行非利息收入占比、产品开发程度、业务多元化水平都不尽相同。同时,利率市场化的不断推进、金融脱媒程度进一步加深、互联网金融蓬勃发展、科技公司跨行业发展金融业务等现象都在倒逼商业银行创新经营模式,摆脱依靠单一存贷利差获取经营绩效,非利息收入凭借其安全性高、发展基础相对较好、收入来源广泛而备受商业银行青睐。因此,本文在这种背景下开展了非利息收入对商业银行绩效影响的研究。本文首先介绍了非利息收入的研究背景及意义,对国内外的文献做了简单的归纳和梳理,介绍了研究内容、方法、创新之处和不足之处;随后,对非利息收入发展现状进行说明,包括非利息收入业务的特点、总体经营情况、发展差异以及存在的问题;对商业银行经营绩效进行简单说明,包括商业银行经营绩效的发展情况和存在问题;最后通过固定效应模型探讨非利息收入对商业银行经营绩效产生的总体影响,分成四类比较异同点,之后采用中介效用模型分析三种中介变量在该影响中发挥作用的占比,具体分析对不同类型商业绩效的影响差异并根据实证结果对我国上市商业银行发展非利息收入提出相关建议。研究结果表明,对于不同类型的银行,非利息收入占比变动与银行经营绩效的变动是正向显著的,不同类型的银行在显著性上存在差别;非利息收入多元化指数,对商业银行经营绩效影响是负向显著的;而分类看,四类商业银行经营绩效对非利息收入变化的反应程度具有较大差异,非利息收入占比对国有商业银行经营绩效产生的影响是正向显著的;对农商行经营绩效产生的影响是负向显著的,而对城商行和股份制银行经营绩效产生的影响是正向不显著。非利息收入多元化指数对城商行经营绩效产生的影响是负向显著的,对国有银行和股份制银行经营绩效产生了负向不显著影响,对农商行经营绩效产生正向不显著影响。根据中介效应模型回归结果,成本收入作为中介变量在非利息收入影响商业银行经营绩效时起到主要作用,手续费及佣金收入和投资收益分别发挥一定中介效应。因此,各商业银行应该根据自身的发展情况,有针对性地开展非利息收入业务,完善非利息收入内部结构。

关键词：非利息收入中国上市商业银行经营绩效固定效应中介效应

非利息收入对商业银行经营绩效的影响研究——来自33家上市商业银行的数据分析

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非利息收入对商业银行经营绩效的影响研究——来自33家上市商业银...

作者：刘星橙贵州财经大学

学位级别：硕士

随着利率市场化和数字金融发展的不断深化,我国金融业态逐渐丰富,这对商业银行的传统业务造成一定冲击,利息差作为主要盈利来源的方式受到前所未有的挑战,加之面临着整体经济下行的压力,商业银行的传统经营模式所赚取的利润空间不断收窄... 详细信息

随着利率市场化和数字金融发展的不断深化,我国金融业态逐渐丰富,这对商业银行的传统业务造成一定冲击,利息差作为主要盈利来源的方式受到前所未有的挑战,加之面临着整体经济下行的压力,商业银行的传统经营模式所赚取的利润空间不断收窄,面临的经营风险系数也有所递增。为促使业务结构化转型升级,不同类型商业银行根据现有资产规模和发展规划,平稳有序地推进非利息业务的拓展,为商业银行多元化收入提供充足的源动力。但是也伴随着风险水平和成本的倍增,其综合影响呈现不一。故此,探究商业银行经营绩效受到非利息业务的如何影响,并分析得出非利息业务发展趋势,这对商业银行发展具备重要参考意义。本文首先对国内外学者研究非利息收入和商业银行绩效的文献进行梳理分析,系统介绍非利息收入和商业银行经营绩效的概念内涵,以及研究分析的理论基础。其次,归纳了当前国内商业银行的非利息业务的发展现状,并对影响机理做出分析。再次,采用因子分析法融合出综合绩效指标进而开始实证分析检验,论文选用33家商业银行在2012-2021十年间的财务数据,构建面板回归模型,研究两者之间的关系。然后,根据模型的检验得出:对于全样本商业银行,非利息收入显著正向改善商业银行绩效;对于国有控股商业银行而言,非利息收入整体对其绩效影响显著性不高,但是内部组成部分手续费及佣金收入占比的提高对其经营存在负向影响作用,而公允价值的变动利于绩效的改善;对于股份制商业银行而言,非利息收入整体与商业银行经营关联性不高,然而手续费及佣金可以显著提升其绩效水平;对于城、农商行来说,非利息收入占比的增加可以显著正向影响经营绩效情况,同时组成部分中投资损益和其他业务收入占比会对商业银行绩效产生显著影响,其余的非利息收入部分影响效果不算显著。最后,本文通过定性和定量分析得出的结果,并结合政策实践导向、经济环境、商业银行的规模差异以及人才培养等方面,基于商业银行角度和监管者角度提出相应的建议和启示。

关键词：商业银行非利息收入经营绩效面板回归模型政策建议

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非利息收入对商业银行风险承担的影响

非利息收入对商业银行风险承担的影响

作者：白育铭辽宁大学

学位级别：硕士

伴随利率市场化改革进程的不断演进、“金融脱媒”现象逐渐浮现、互联网金融也不断得到发展的市场背景下,我国商业银行利差业务能带来的营业收入逐渐减少,不断寻求新的利润突破口,开始积极探索非利息收入这种新兴的业务模式,积极寻求新... 详细信息

伴随利率市场化改革进程的不断演进、“金融脱媒”现象逐渐浮现、互联网金融也不断得到发展的市场背景下,我国商业银行利差业务能带来的营业收入逐渐减少,不断寻求新的利润突破口,开始积极探索非利息收入这种新兴的业务模式,积极寻求新兴业务给自身带来的盈利性。商业银行开展非利息收入获得一定收益的同时,因为该业务存在着一定的周期性,波动性等因素会给商业银行带来一定的风险,同时伴随着2020年新冠肺炎疫情对经济市场冲击的影响,银行业面临诸多的风险,风险承担逐渐成为商业银行领域的主流。商业银行日渐开展非利息收入对自身的风险承担有着怎样的影响,按银行性质进行划分后,这些非利息收入整体及其细分业务对各自的风险承担有着怎样的影响。基于上述背景,探讨非利息收入的影响有重大意义。在探究非利息收入对商业银行风险承担时,先梳理总结国内外学者此前的研究内容、理论体系及方法思路,结合前人研究给出非利息收入及商业银行风险承担相关界定及其理论基础,为后续的实证研究做出一定的理论性铺垫。其次介绍了我国非利息收入的发展历程、进展以及现状分析,同时介绍了非利息收入的细分业务占比及现状,更加详细的介绍我国非利息收入的构成情况。再次根据之前的理论基础以及现状,梳理总结出非利息收入对商业银行风险承担的分析机制,为实证分析奠定理论基础,在实证分析中,主要选择71家商业银行,运用系统GMM模型进行回归分析,并在分析过程中将商业银行按不同规模性质进行细分,以探讨不同规模性质的商业银行开展非利息收入对自身风险承担的影响。最后得出对于全样本商业银行而言,非利息收入的相应开展,会显著增加商业银行的风险承担,按业务细分角度看,各项细分的非利息收入也均会增加商业银行的的风险承担水平。按规模分析结果判断,由国家管控的大型商业开展非利息收入,将会显著降低自身对于风险的承担水平,股份制以及城市、农村商业银行开展非利息收入,则会提高自身风险的承担水平,农村商业银行由于自身的谨慎性而导致结果不显著。手续费及佣金收入这一类业务,会减少国有大型商业银行风险的承担水平,反而会增加股份制商业银行,城市、农村商业银行的风险承担,投资损益和其他非利息收入得出的结论与之相反;最后给出发展非利息收入时,应注重成本控制、优化结构模式、合理发展各项业务及加强监管政策这四条政策建议。

关键词：非利息收入商业银行风险承担

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非利息收入对城商行经营绩效影响研究

非利息收入对城商行经营绩效影响研究

作者：占再兵重庆大学

学位级别：硕士

随着利率市场化的持续推进、金融脱媒的日趋严重、数字化蓬勃发展和互联网金融的快速崛起,商业银行面临的市场竞争日趋激烈,以前依靠存贷款来赚取利差的传统业务逐渐压缩,我国商业银行正呈现经营利润逐渐下降的趋势。为了缓解传统业务... 详细信息

随着利率市场化的持续推进、金融脱媒的日趋严重、数字化蓬勃发展和互联网金融的快速崛起,商业银行面临的市场竞争日趋激烈,以前依靠存贷款来赚取利差的传统业务逐渐压缩,我国商业银行正呈现经营利润逐渐下降的趋势。为了缓解传统业务受到冲击导致利润收窄的压力,各大银行自2005年起就纷纷寻求收入结构转型,挖掘新的盈利增长点,大力发展非利息收入,促进银行业务多元化发展。城商行是由原有的城市信用社改制而来,是我国银行体系重要的组成部分,对于区域经济健康发展有着重要作用。但是城商行等中小银行在人才、规模、科技、资源等方面有着天然的短板,受到市场环境变化的冲击尤为严重。所以,探讨非利息收入对城商行经营绩效的影响有着重要意义。本文梳理了国内外相关文献后,学者们对非利息收入对商业银行的经营绩效的研究主要集中在大中型银行,对城商行等中小型银行研究成果特别少。为了丰富该领域的研究成果,本文选取了29家上市城商行2011至2020年的年度数据进行整理和计算,选取安全性能力、流动性能力、盈利性能力和发展能力四个方面指标,通过因子分析法合成综合经营绩效指标,实证分析了非利息收入占比以及非利息收入具体构成对我国城商行的经营绩效的影响,并将被解释变量替换为总资产收益率、破产风险Z值和将解释变量替换为多元化收入程度进行稳健性检验,根据分析结果认为城商行提高非利息收入将会相应提高其经营绩效,从具体构成来说,提高手续费和佣金收入以及投资收益对城商行综合经营绩效有正向影响。公允价值变动损益、汇兑收益及其他非利息业务收入由于收入占比太低与城商行经营绩效未形成明显线性关系。根据以上的研究成果,本文提出了创新非利息业务,提高非利息收入比重、培育非利息业务的专业人员,增强市场竞争力和因地制宜,走差异化经营战略的建议。

关键词：非利息收入城商行经营绩效

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非利息收入与商业银行经营效率测度

统计与决策 2020年第8期36卷 137-141页

作者：赫国胜马妍妮辽宁大学经济学院沈阳110036

优化业务结构与提升商业银行经营效率是推动金融服务实体经济的重要前提。基于此背景,文章利用2011-2018年21家A股上市商业银行的面板数据,采用DEA-Malmquist指数方法测算商业银行经营效率,并使用系统GMM实证方法考察非利息收入规模与... 详细信息

优化业务结构与提升商业银行经营效率是推动金融服务实体经济的重要前提。基于此背景,文章利用2011-2018年21家A股上市商业银行的面板数据,采用DEA-Malmquist指数方法测算商业银行经营效率,并使用系统GMM实证方法考察非利息收入规模与收入结构对商业银行经营效率的作用。结果表明:无论是非利息收入规模还是收入结构,均对商业银行经营效率的提升具有促进作用。进一步研究发现,非利息收入规模与商业银行经营效率之间呈现一定"倒U"型关系。根据上述研究结果提出相应的政策建议。

关键词：非利息收入商业银行经营效率 DEA-Malmquist指数系统GMM