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主题

  • 1 篇 定价
  • 1 篇 波动率互换
  • 1 篇 非仿射随机波动模...
  • 1 篇 扰动法

机构

  • 1 篇 合肥工业大学

作者

  • 1 篇 刘策
  • 1 篇 贾兆丽
  • 1 篇 张梦泽

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=非仿射随机波动模型"
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基于非仿射随机波动模型对波动率互换的定价
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合肥工业大学学报（自然科学版） 2021年 第10期44卷 1437-1440页
作者： 刘策 贾兆丽 张梦泽 合肥工业大学数学学院 安徽合肥230601
金融市场中,波动率衍生品是金融衍生品,而金融衍生品在规避投资风险方面有很重要的作用。传统的仿射型随机波动模型不能很好地描述标的资产的价格运动,而非仿射随机波动模型因其形式简约、可以较好地描述收益率分布特性而被广泛关注。... 详细信息
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