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    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 隐含标准差
  • 1 篇 期望
  • 1 篇 幂期权定价
  • 1 篇 分布特征
  • 1 篇 方差

机构

  • 1 篇 北京航空航天大学

作者

  • 1 篇 吴纪桃
  • 1 篇 雷玮

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=隐含标准差"
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欧式幂期权定价中隐含标准差的统计特征
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引用
数学的实践与认识 2007年 第13期37卷 47-51页
作者： 雷玮 吴纪桃 北京航空航天大学理学院 北京100083
首先将欧式看涨幂期权定价公式展成Taylor级数,得到幂期权的近似无偏估计.然后通过蒙特卡罗方法进行实验,从幂期权近似估计的分布中推出隐含标准差的分布特征.并改变期权中幂的值或执行价格的值,得到隐含标准差的期望和方差等统计特征.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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