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作者

文献类型

  • 3 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 3 篇 理学
    • 3 篇 数学
    • 3 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 3 篇 随机lagrange方法
  • 1 篇 资产与负债的管理
  • 1 篇 最优投资策略
  • 1 篇 随机最优控制
  • 1 篇 m-v模型
  • 1 篇 双复合泊松风险
  • 1 篇 跳-扩散模型
  • 1 篇 套期保值
  • 1 篇 破产概率
  • 1 篇 随机lq控制

机构

  • 2 篇 西安工程大学
  • 1 篇 西安交通大学
  • 1 篇 西安思源学院

作者

  • 2 篇 刘宣会
  • 1 篇 赵宁宁
  • 1 篇 续秋霞
  • 1 篇 袁敏
  • 1 篇 刘煜
  • 1 篇 孙宗岐

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=随机Lagrange方法"
共 3 条 记 录，以下是1-10 订阅
基于随机lagrange方法的最优套期保值策略
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引用
系统工程理论与实践 2010年 第6期30卷 1034-1039页
作者： 刘宣会 赵宁宁 续秋霞 西安工程大学理学院 西安710048
将随机LQ控制模型推广到系统状态为跳跃-扩散过程的随机LQ模型,采用随机lagrange方法得到最优反馈控制,然后运用该框架去处理数理金融中的套期保值问题,最后得到了最优套期保值策略.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于lagrange方法的资产与负债的管理问题
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引用
佳木斯大学学报（自然科学版） 2009年 第5期27卷 766-768页
作者： 袁敏 刘宣会 西安工程大学理学院 陕西西安710048
对于连续时间的随机最优控制问题,建立起随机lagrange方法.对于证券市场中带有负债的模型,运用这种新方法去处理资产与负债的管理问题,得到资产所能满足的微分方程.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
双复合泊松风险保险公司最优投资策略
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引用
重庆文理学院学报（自然科学版） 2011年 第1期30卷 17-19页
作者： 孙宗岐 刘煜 西安思源学院数理教研室 陕西西安710038 西安交通大学能源与动力工程学院 陕西西安710049
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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