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    • 1 篇 数学
    • 1 篇 统计学（可授理学、...

主题

  • 1 篇 随机波动率过程
  • 1 篇 跳跃过程
  • 1 篇 拉格朗日乘数检验

机构

  • 1 篇 山东理工大学

作者

  • 1 篇 孟昭为
  • 1 篇 寇惠敏

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=随机波动率过程"
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在随机波动过程中对跳跃项的检验
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引用
重庆理工大学学报（自然科学） 2011年 第10期25卷 95-102页
作者： 寇惠敏 孟昭为 山东理工大学理学院 山东淄博255049
在Eraker,B;Johannes,M.和Poison,N G定义的在收益和波动中跳跃项带有同期性和相关性的随机波动率过程的基础上,借用狄拉克.δ函数的思想,提出了用拉格朗日乘子法检验在波动方程中的跳跃项的存在性。在原假设下两跳跃项之间的相关参数(... 详细信息
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