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随机排序进化策略在投资组合中的应用研究

随机排序进化策略在投资组合中的应用研究

作者：喻源南昌航空大学

学位级别：硕士

为了满足广大人民群众对投资理财的日益增长的客观需求,金融企业和机构进一步地提供了丰富多样的投资产品。投资实际上是经济主体将资金投入到风险领域从而期望获取较高收益回报的行为。如何在给定的风险水平条件下,使投资者获得的收益... 详细信息

为了满足广大人民群众对投资理财的日益增长的客观需求,金融企业和机构进一步地提供了丰富多样的投资产品。投资实际上是经济主体将资金投入到风险领域从而期望获取较高收益回报的行为。如何在给定的风险水平条件下,使投资者获得的收益尽可能多,或者在给定的收益水平条件下,使投资的风险降低到尽可能低的程度,最现实可行的办法就是把资金科学地分散投资到多个产品上,构建投资组合。投资组合可利用投资成功的资金所取得的高额回报,来弥补投资失败的资金所亏损的损失,从而在保证未来收益的同时,有效降低投资风险。本质上来讲,投资组合问题通常是一个约束优化问题,随机排序进化策略这种智能优化算法相比传统数学计算方法能更灵活地应对投资组合问题中组合方式变化无穷、约束处理繁琐复杂等方面的挑战。本文主要在经典Markowitz均值-方差模型的基础上,进一步考虑一些现实投资限制条件,分别设计了更贴合实际的带约束的单目标以及多目标投资组合模型,并应用和融入随机排序进化策略来分别有效求解单目标和多目标模型。首先经典模型中没有考虑到卖空、交易费用等现实情况。然而我国金融市场为了避免交收风险,通常不允许卖空的交易行为,并且每一笔实际投资交易都需要向交易所缴纳一定的交易费用。本文结合投资组合中我国客观存在的这两个现实投资限制,设计了带约束的严禁卖空与考虑交易费用的单目标投资组合模型。进一步实现了应用于该模型的随机排序进化策略算法,并在武钢股份等9种股票数据集上进行应用实验,实验结果表明随机排序进化策略因其良好的约束处理能力与无惩罚参数特征,在该模型上取得了比惩罚函数法更优的投资组合方案。其次单目标模型中允许投资份额无限分割,且只能从收益和风险中选择其一作为目标,该模型也只对应一个最优投资组合方案。本文结合实际金融产品存在最小交易单位的限制,并同时考虑收益和风险,设计了带最小交易单位约束的多目标投资组合模型。鉴于随机排序机制在单目标优化中的良好约束处理效果,本文进一步利用主流的基于分解的多目标进化算法MOEA/D中各子问题的标量目标特性,将随机排序机制融入到MOEA/D框架中处理约束,并应用其在带最小交易单位的9种股票数据集上求解多目标投资组合模型。实验结果表明,融合随机排序的MOEA/D算法能有效获得不同收益水平条件下的若干较优可行投资组合方案组成的集合,有利于投资者依据个人对风险-收益的偏好从上述较优方案集对应的有效边界中自主挑选最适合自己的投资组合方案。

关键词：投资组合随机排序进化策略投资限制约束优化

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随机排序

幽默与笑话 2019年第15期 26-26页

作者：陈俊毅

今天,县委组织部王副部长一行到我们局推选一名副科级领导干部。会上,王副部长强调:"这次推荐,大家要在体现公平公正民主的基础上,只要科员达到了某些条件,大家都可以公开推选。"王副部长强调完后,我接着说道:"为了真正体现公平与公正,... 详细信息

今天,县委组织部王副部长一行到我们局推选一名副科级领导干部。会上,王副部长强调:"这次推荐,大家要在体现公平公正民主的基础上,只要科员达到了某些条件,大家都可以公开推选。"王副部长强调完后,我接着说道:"为了真正体现公平与公正,今天我们将在电脑上对推荐人选进行随机排序,以接受大家的现场监督。下面请办

关键词：随机排序第一位

带机器维护的最小化总误工数期望的随机排序问题研究

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带机器维护的最小化总误工数期望的随机排序问题研究

作者：杜诗翩上海财经大学

学位级别：硕士

排序问题是一类重要的组合优化问题,已被广泛应用于生产管理、计算机系统、运输调度等各个领域.随着排序理论的不断发展,越来越多的学者注意到经典的排序理论并不能满足实际生产生活的需要.因为在现实世界中,生产环境受到许多不确定因... 详细信息

排序问题是一类重要的组合优化问题,已被广泛应用于生产管理、计算机系统、运输调度等各个领域.随着排序理论的不断发展,越来越多的学者注意到经典的排序理论并不能满足实际生产生活的需要.因为在现实世界中,生产环境受到许多不确定因素的影响,如机器故障和高优先级工件的提前到达等.为了解决这种不确定因素的影响,国内外学者相继研究了带机器维护的排序问题和各类随机排序问题等.本文研究了一类带机器维护的单机随机排序问题,其中工件的加工时间相同,工期为独立同分布的随机变量,目标是确定工作间的数目及每个工作间中加工的工件数,使得总误工数期望最小.针对工期服从指数分布,维护时间函数为凹函数的情况,基于函数性质和指数分布的特点讨论了最优排序需要满足的一些性质,给出了该问题的最优排序;针对工期服从均匀分布,维护时间函数为线性函数的情况,基于最优排序相关性质的讨论给出了一个最优算法.最后,进一步研究了当工期的密度函数为非增函数且维护函数为凹函数的情况时的排序问题,基于非增函数和凹函数的特点,对最优排序的性质进行了讨论,进而给出了该问题的最优排序.

关键词：随机排序机器维护总误工数期望

基于随机排序微分进化算法的多级轴流压气机优化技术

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推进技术 2014年第3期35卷 328-334页

作者：杨小东刘波西北工业大学动力与能源学院陕西西安710072

为了精确处理多级轴流压气机优化设计过程中的约束条件,提高优化设计可靠性,引入了随机排序微分进化算法。使用随机排序算法处理优化问题中普遍存在的约束条件,并将该算子与微分进化算法耦合。使用13个基准测试函数对算法进行了性能测... 详细信息

为了精确处理多级轴流压气机优化设计过程中的约束条件,提高优化设计可靠性,引入了随机排序微分进化算法。使用随机排序算法处理优化问题中普遍存在的约束条件,并将该算子与微分进化算法耦合。使用13个基准测试函数对算法进行了性能测试。测试结果表明该算法具有可观的精确性和稳定性。随后,对一弹用5级轴流压气机进行了优化设计,在满足约束的条件下,总压和等熵效率分别得到了1.979%和2.5%的效率提升。

关键词：微分进化随机排序约束优化流线曲率法轴流压气机

突发事件应急管理中的中断-继续随机排序模型

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系统工程理论与实践 2010年第4期30卷 751-757页

作者：唐恒永唐春晖赵传立沈阳师范大学数学与系统科学学院沈阳110034 浙江财经学院工商管理学院杭州310018

给出一个突发事件应急管理中的中断-继续随机排序模型,其中突发事件的开始时间和持续时间都是随机的.极小化的目标函数是期望加权完工时间和、期望加权误工时间和及期望加权误工工件数.对目标函数是期望加权完工时间和的问题,证明了在... 详细信息

给出一个突发事件应急管理中的中断-继续随机排序模型,其中突发事件的开始时间和持续时间都是随机的.极小化的目标函数是期望加权完工时间和、期望加权误工时间和及期望加权误工工件数.对目标函数是期望加权完工时间和的问题,证明了在相融条件下,问题是多项式可解的;如果突发事件的开始时间是均匀分布,WSPT规则是问题的最优策略;对突发事件的开始时间是确定的特殊情况,给出一个动态规划算法.对目标函数是期望加权误工时间和及期望加权误工任务数的问题,证明了在相融条件下,它们都是多项式可解的.

关键词：突发事件随机排序中断-继续

到达时间服从泊松分布的平行机队列的最优随机排序问题

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计算机与数字工程 2024年第2期52卷 403-405,422页

作者：王艳红雷松泽张文娟李蕊西安工业大学新生院西安710021 西安工业大学计算机科学与工程学院西安710021 西安工业大学基础学院西安710021

论文考虑多个分布下,根据每类加工时间函数最小化目标函数的不同类别的随机排序问题。这个问题常出现在分布式系统、网络和应用程序方面。模型中,最优排序策略在每台机器上是一个简单的静态优先策略。在这种排序策略下,排序问题可以寻... 详细信息

论文考虑多个分布下,根据每类加工时间函数最小化目标函数的不同类别的随机排序问题。这个问题常出现在分布式系统、网络和应用程序方面。模型中,最优排序策略在每台机器上是一个简单的静态优先策略。在这种排序策略下,排序问题可以寻找到最佳路径矩阵。考虑一个非线性规划问题,证明了任何局部最优即为全局最优,大大简化了,优化问题的解决方案。在到达时间为泊松分布的情形下,论文提供了一个最佳的排序策略,能够最小化每类时间函数。对一般各种静态实例应用此方法,可得到简单的近似算法。

关键词：泊松分布随机排序静态优先策略非线性规划

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随机排序的优化算法

电子学报 2000年第z1期28卷 76-79页

作者：吴湛击吴伟陵北京邮电大学信息工程系 181信箱北京100876

随机排序经常出现在数字信号处理的分析和仿真中 ,尤其用于交织器的比较分析和优化设计中 ,它的算法优劣直接影响到计算仿真的效率 .针对原有算法 ,本文提出了优化算法 ,大大改善它的时间和空间复杂度 .定量的理论分析和实际的仿真测试... 详细信息

随机排序经常出现在数字信号处理的分析和仿真中 ,尤其用于交织器的比较分析和优化设计中 ,它的算法优劣直接影响到计算仿真的效率 .针对原有算法 ,本文提出了优化算法 ,大大改善它的时间和空间复杂度 .定量的理论分析和实际的仿真测试都表明 ,优化算法能够有效提高计算效率和节省存储空间 .

关键词：随机排序优化算法时间复杂度交织器

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同类机随机在线排序模型及算法分析

华东理工大学学报（自然科学版） 2009年第6期35卷 942-946页

作者：顾满占鲁习文华东理工大学理学院数学系上海200237

考虑同类机随机在线排序问题。假设有m台同类机,工件在线到达,问题的目标是使总加权完工时间的期望值最小。考察该随机在线问题,首先利用线性规划松弛的方法,得到问题最优解的一个下界;然后给出解决该问题的一个在线算法,并分析了该算... 详细信息

考虑同类机随机在线排序问题。假设有m台同类机,工件在线到达,问题的目标是使总加权完工时间的期望值最小。考察该随机在线问题,首先利用线性规划松弛的方法,得到问题最优解的一个下界;然后给出解决该问题的一个在线算法,并分析了该算法的竞争比。

关键词：在线排序随机排序同类机竞争比

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随机与重新排序问题研究

随机与重新排序问题研究

作者：郝赟河南工业大学

学位级别：硕士

本文研究的重新排序问题包括确定性的重新排序和随机的重新排序问题.对于随机重新排序问题,我们考虑了如下两个方面的问题：（1）工件的加工时间服从任意分布,在错位限制下的随机重新排序问题,目标是使期望总完工时间最小;（2）在错位... 详细信息

本文研究的重新排序问题包括确定性的重新排序和随机的重新排序问题.对于随机重新排序问题,我们考虑了如下两个方面的问题：（1）工件的加工时间服从任意分布,在错位限制下的随机重新排序问题,目标是使期望总完工时间最小;（2）在错位限制下的含有退化工件的随机重新排序问题,工件的加工时间是服从指数分布的,对于退化工件,我们把工件的实际期望加工时间看作是工件开始期望加工时间的线性函数,目标是极小化期望总完工时间.具体的模型如下：对于确定的重新排序问题,我们考虑了以下两个方面的问题：（1）时间错位和序列错位呈线性关系的重新排序问题,目标是使总完工时间最小;（2）在错位限制下的含有退化工件的重新排序问题,我们把工件的实际加工时间看作是工件开工时间的线性函数,目标函数是使得总延误时间最小.具体的模型如下：根据理论分析的方法研究了工件的最优解的性质,给出了相应的多项式时间算法或拟多项式时间算法,并证明了这些算法的可行性和最优性.

关键词：重新排序随机排序指数分布错位期望完工时间截止日期延误