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净利润条件约束下拥有两类保险业务时保险公司最优再保险策略

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数学的实践与认识 2015年第15期45卷 196-202页

作者：李启才顾孟迪南京师范大学数学科学学院江苏南京2100231 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200052

考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在净利润条件限制下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保险策略.

关键词：保费原理净利润条件再保险随机动态规划效用函数

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库存和价格影响需求的易逝品动态定价

系统管理学报 2009年第4期18卷 402-409页

作者：李根道熊中楷聂佳佳重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

传统的基于收益管理的易逝品动态定价问题大都假设需求只受价格影响,但现实生活中,某些易逝品(如时装等)的需求不仅受价格影响,还受剩余库存的影响。研究了随机环境下需求受库存和价格影响的一类易逝性产品的价格决策问题。假定顾客到... 详细信息

传统的基于收益管理的易逝品动态定价问题大都假设需求只受价格影响,但现实生活中,某些易逝品(如时装等)的需求不仅受价格影响,还受剩余库存的影响。研究了随机环境下需求受库存和价格影响的一类易逝性产品的价格决策问题。假定顾客到达过程服从时齐泊松过程,并且到达顾客的购买决策受价格和剩余库存的影响,利用随机动态规划进行建模,给出了最优价格策略惟一的充分条件,并分析了最优值函数和最优价格策略的结构性质。最后,利用Monte-Carlo模拟对文中所得价格策略和以往的研究中不考虑库存影响得到的价格策略进行比较,说明在制定决策时考虑库存对需求的影响的重要性。

关键词：动态定价收益管理随机动态规划

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考虑返回补偿策略的制造与再制造的最优决策

数学的实践与认识 2019年第17期49卷 77-85页

作者：武梦梦孙晓晨吕梁学院数学系山西吕梁033000 天津大学理学院天津300350

作为减少成本的一种有效方式,近年来,再制造获得了企业越来越多的关注.对于再制造企业,如何有效地返回产品是一个基本的问题,为此,考虑了一个返回补偿策略,即企业支付给愿意返回产品的消费者一个价格补偿.在这个策略下,回收数量是随机... 详细信息

作为减少成本的一种有效方式,近年来,再制造获得了企业越来越多的关注.对于再制造企业,如何有效地返回产品是一个基本的问题,为此,考虑了一个返回补偿策略,即企业支付给愿意返回产品的消费者一个价格补偿.在这个策略下,回收数量是随机需求的一个比例.研究了一个两周期的库存系统,企业需要在每周期初决策新材料的采购数量以及分配给制造和再制造方式的生产数量.通过建立一个三级随机动态规划模型,给出了制造和再制造混合系统对于已实现需求的最优生产策略,同时证明了每个周期的目标函数对于库存补充数量是凸的,进而证明基本的库存策略仍然是最优的.最后从管理者的角度进行了数值分析.

关键词：制造与再制造库存控制随机动态规划

一类短生命周期产品供应链的有价格差异联合契约

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管理科学 2006年第2期19卷 6-12页

作者：刘斌刘思峰陈剑白洪远孙成金河南农业大学信息与管理科学学院郑州450002 清华大学经济管理学院北京100084 南京航空航天大学经济与管理学院南京210016

针对存在信息更新的一类短生命周期产品单周期两阶段的销售实践,设计了一种有价格差异的联合契约来实现供应链系统的协调。应用随机动态规划刻画了两阶段决策模式下集中式系统和分散式系统中零售商的订购和制造商的生产决策行为,并给出... 详细信息

针对存在信息更新的一类短生命周期产品单周期两阶段的销售实践,设计了一种有价格差异的联合契约来实现供应链系统的协调。应用随机动态规划刻画了两阶段决策模式下集中式系统和分散式系统中零售商的订购和制造商的生产决策行为,并给出相应的最优决策方案;针对各利益主体面临的风险,设计了有价格差异的联合契约来实现分散式系统的协调,并得出了其实现系统协调的必要条件;对上述模型进行了数值实验分析,认为有价格差异联合契约可以有效调整买卖双方的成本结构和利益结构,实现渠道完美协调。

关键词：短生命周期产品供应链有价格差异联合契约随机动态规划协调

基于SARSA算法的水库长期随机优化调度研究

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水电能源科学 2018年第9期36卷 72-75页

作者：李文武张雪映 Daniel Eliote Mbanze 吴巍三峡大学梯级水电站运行与控制湖北省重点实验室湖北宜昌443002 三峡大学电气与新能源学院湖北宜昌443002

针对水库长期随机调度的维数灾问题,在描述来水随机过程的基础上,提出基于强化学习理论的水库长期随机优化调度模型。采用机器学习中有模型的SARSA算法,且考虑入库随机变量的马尔可夫特性,通过贪婪决策与近似值迭代,调整学习参数,求解... 详细信息

针对水库长期随机调度的维数灾问题,在描述来水随机过程的基础上,提出基于强化学习理论的水库长期随机优化调度模型。采用机器学习中有模型的SARSA算法,且考虑入库随机变量的马尔可夫特性,通过贪婪决策与近似值迭代,调整学习参数,求解出近似最优决策序列。实例分析表明,对比随机动态规划(SDP)方法,SARSA算法在获得高质量解的同时,计算时间约减少41%,该算法高效求解能力与较少计算时长为水库长期随机调度问题提供了一种新的求解思路。

关键词：水库调度随机动态规划强化学习值迭代 SARSA

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非完全市场衍生资产的相关定价法研究

系统工程学报 2004年第3期19卷 278-283页

作者：陈金龙张维华侨大学经济管理学院福建泉州362011 天津财经学院

主要研究非完全市场条件下欧式衍生资产的定价问题.利用Hilbert空间的投影理论,首先将Luenberger提出的相关定价法及Bertsimas等人提出的e-套利定价法与向量空间的投影问题联系起来,证明相关定价法与e-套利定价法的一致性及最相关资产... 详细信息

主要研究非完全市场条件下欧式衍生资产的定价问题.利用Hilbert空间的投影理论,首先将Luenberger提出的相关定价法及Bertsimas等人提出的e-套利定价法与向量空间的投影问题联系起来,证明相关定价法与e-套利定价法的一致性及最相关资产的存在性问题,然后利用随机动态规划法研究离散时间和连续时间情形欧式衍生资产的风险对冲策略和定价问题,最后得到确定欧式衍生资产最优风险对冲策略所满足的偏微分方程及相应的近似定价。该微分方程在完全市场条件下与Black＿Scholes方程完全一致.

关键词：非完全市场相关定价法衍生资产随机动态规划

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基于卖方灵活电力合约的风电中长期交易策略

电力建设 2016年第12期37卷 128-133页

作者：郑亚先武泽辰王秀丽张炜中国电力科学研究院北京市100192 西安交通大学电气工程学院西安市710049

风力发电商在一些发达国家已作为独立的主体参与电力市场交易。文章构建了风电交易的灵活电力合约模型,并提出了风电商在中长期市场基于卖方灵活电力合约的交易策略。风电商可以在各阶段开始时刻根据市场状况和自身出力预测情况灵活安... 详细信息

风力发电商在一些发达国家已作为独立的主体参与电力市场交易。文章构建了风电交易的灵活电力合约模型,并提出了风电商在中长期市场基于卖方灵活电力合约的交易策略。风电商可以在各阶段开始时刻根据市场状况和自身出力预测情况灵活安排阶段内各时段的合约电量,以使自身收益最大化。文章着重研究了合约电量的优化决策问题,提出了基于随机动态规划的模型和求解方法。算例中使用时间序列法进行风速和电价的模拟和预测,通过几种交易方案的比较,说明卖方灵活电力合约能够显著提升风电商的收益水平,同时有效控制收益风险。

关键词：电力市场灵活电力合约风电交易随机动态规划

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海运集装箱收益管理舱位动态控制策略研究

中国管理科学 2006年第Z1期14卷 56-60页

作者：卜祥智赵泉午武振业汕头大学商学院汕头515063 汕头大学商学院汕头515063 西南交通大学经济管理学院成都610031

文章基于收益管理的思想对不确定环境下集装箱班轮的动态舱位分配问题进行了定量研究.考虑了班轮运输业中的团体预订行为,建立了离散时间、离散状态的随机动态规划模型,并分别对考虑团体需求和不考虑团体需求模型的性质进行了分析,提出... 详细信息

文章基于收益管理的思想对不确定环境下集装箱班轮的动态舱位分配问题进行了定量研究.考虑了班轮运输业中的团体预订行为,建立了离散时间、离散状态的随机动态规划模型,并分别对考虑团体需求和不考虑团体需求模型的性质进行了分析,提出了在不考虑团体需求情况下的阈值控制策略并指出了在考虑团体需求情况下该策略不成立的情况,最后,用数值仿真对以上性质和策略进行了验证.

关键词：集装箱收益管理舱位分配团体需求随机动态规划

基于双模式优化算法的并联混合动力汽车能量管理策略研究

维普期刊数据库评论

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车用发动机 2020年第6期 48-52,59页

作者：张新亮周童江苏工程职业技术学院航空与交通工程学院江苏南通226007 江苏省智能网联汽车工程技术研究开发中心江苏南通226007 南通大学电气工程学院江苏南通226019

借鉴随机动态规划的思想,将新欧洲标准行驶循环NEDC下的驾驶员需求功率抽象为随车速变化的随机过程。根据需求功率的转移概率矩阵,将整车的能量管理策略求解问题简化为对发动机输出扭矩的优化问题,并利用离散粒子群算法对挡位选择进行... 详细信息

借鉴随机动态规划的思想,将新欧洲标准行驶循环NEDC下的驾驶员需求功率抽象为随车速变化的随机过程。根据需求功率的转移概率矩阵,将整车的能量管理策略求解问题简化为对发动机输出扭矩的优化问题,并利用离散粒子群算法对挡位选择进行优化。在维持动力电池组荷电状态(SOC)平衡和挡位效率最佳的约束下,以等效燃油消耗量最小为目标,通过策略迭代法得出当前发动机的最优输出扭矩。利用Matlab建模仿真,试验表明,与基于规则的能量管理策略相比,提出的控制策略在满足标准循环工况NEDC车速要求的前提下,燃油消耗量降低了9.42%。

关键词：混合动力汽车能量管理随机动态规划离散粒子群