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基于门限回归的KMV信用风险度量模型违约点修正研究

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基于门限回归的KMV信用风险度量模型违约点修正研究

作者：葛雷南京理工大学

学位级别：硕士

本文主要从金融机构信用风险管理的角度出发,以KMV信用风险度量模型为基础,以2005年到2009年共5年时间内首次违约上市公司的市场信息和会计资料为样本,依次用短期负债、长期负债、负债总额、短期资产负债比率、长期资产负债比率和总的... 详细信息

本文主要从金融机构信用风险管理的角度出发,以KMV信用风险度量模型为基础,以2005年到2009年共5年时间内首次违约上市公司的市场信息和会计资料为样本,依次用短期负债、长期负债、负债总额、短期资产负债比率、长期资产负债比率和总的资产负债率作为门限变量,使用门限回归法对KMV模型的违约点进行了修正。以便寻找出适合我国实际情况的模型违约点,从而达到完善该模型,并能够用该模型来精确度量我国上市公司信用风险的目的。本文研究后发现,使用长期负债、短期资产负债率和总资产负债率作为门限变量时,我国上市公司违约点具有明显的门限效果。同时,本文对修正违约点后的模型使用2005到2009年的全A股上市公司进行验证,K-S检验、Mann-Whitney U检验的结果表明修正后模型能够显著的识别正常企业和违约企业,ROC曲线、CAP曲线和AR的结果表明,修正后模型预测违约企业的能力和效率较修正前模型有显著提高。

关键词： KMV模型上市公司信用风险门限回归违约点违约概率

研发驱动高技术产业全要素生产率提升的有效性研究——基于断点检验与门限回归的结构变动分析

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经济学报 2015年第3期2卷 65-83页

作者：张同斌范庆泉李金凯东北财经大学经济学院清华大学经济管理学院

本文采用未知断点的Quandt-Andrews方法检验了全要素生产率增长的结构变化,基于R&D驱动TFP增长的门限面板回归模型进行实证分析,结论认为:全国高技术产业研发对全要素生产率增长呈现倒"U"型影响;东部地区研发存量差距的扩大,使得研发对... 详细信息

本文采用未知断点的Quandt-Andrews方法检验了全要素生产率增长的结构变化,基于R&D驱动TFP增长的门限面板回归模型进行实证分析,结论认为:全国高技术产业研发对全要素生产率增长呈现倒"U"型影响;东部地区研发存量差距的扩大,使得研发对全要素生产率增长的驱动效应明显减弱;中部地区高技术产业化水平不高导致其出现了"R&D生产率悖论现象";由于研发资源的利用效率较低等原因,西部地区高技术产业中R&D驱动TFP有效增长的门槛最高。

关键词：研发(R&D ) 全要素生产率(TFP) 断点检验门限回归

中国经济增长对大气污染的影响——基于地区差异及门限回归的实证分析

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产业经济评论（山东） 2012年第3期 120-148页

作者：李平沈得芳山东理工大学商学院

伴随着经济的发展,资源短缺和环境污染已成为人类社会可持续发展所面临的共同问题。本文利用中国省际面板数据分析经济增长对大气污染的影响,检验结果表明经济增长的环境效应显著,且地区差异较大。在此基础上,本文进一步通过构造门限回... 详细信息

伴随着经济的发展,资源短缺和环境污染已成为人类社会可持续发展所面临的共同问题。本文利用中国省际面板数据分析经济增长对大气污染的影响,检验结果表明经济增长的环境效应显著,且地区差异较大。在此基础上,本文进一步通过构造门限回归模型对影响经济增长环境效应的若干因素及其门限特征进行实证检验,结果显示经济规模存在三重门槛,贸易开放度呈现双门限特征,它们对经济增长环境效应的影响存在显著的区间效应;外商直接投资和要素密集度存在单一门限值,它们与经济增长的环境效应呈单调正相关关系。

关键词：经济增长大气污染门限回归

通货膨胀促进经济增长吗?——基于门限回归模型的分析

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西部经济管理论坛 2013年第4期24卷 65-68,73页

作者：田涛湖北科技学院经济与管理学院湖北咸宁437100

本文基于我国1978年至2011年的年度数据,通过建立和估计门限回归模型考察通货膨胀率对经济增长的影响。研究发现,通货膨胀率与经济增长之间的关系并不是一成不变的:当年度通货膨胀率低于6.07个百分点时,通货膨胀对经济增长的影响是正向... 详细信息

本文基于我国1978年至2011年的年度数据,通过建立和估计门限回归模型考察通货膨胀率对经济增长的影响。研究发现,通货膨胀率与经济增长之间的关系并不是一成不变的:当年度通货膨胀率低于6.07个百分点时,通货膨胀对经济增长的影响是正向的;当年度通货膨胀率超过6.07个百分点时,通货膨胀对于经济增长的影响是负向的。当前中国正经历一轮通货膨胀,因此,货币当局要采取各种手段使得通货膨胀率控制在恰当范围内,从而保持经济持续、稳定的经济增长。

关键词：经济增长通货膨胀门限回归

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基于门限回归模型的产业集聚负效应研究

现代物业（中旬刊） 2011年第10期10卷 184-186页

作者：章勇方心飞浙江工业大学经贸管理学院浙江杭州310023

本文采用门限回归模型,对全国28个二位数制造业的面板数据进行分析,结果显示:大部门制造业的集聚有利于生产效率的提高,但少数部分(如纺织、服装、皮革类)等制造业集聚水平与效率(利润)之间存在着负相关关系,进而证实已出现"过度集聚"、... 详细信息

本文采用门限回归模型,对全国28个二位数制造业的面板数据进行分析,结果显示:大部门制造业的集聚有利于生产效率的提高,但少数部分(如纺织、服装、皮革类)等制造业集聚水平与效率(利润)之间存在着负相关关系,进而证实已出现"过度集聚"、"生产要素拥挤"现象。进一步利用门限将制造业集聚划为三类,并以典型的几个例子加以说明,研究结论对当今我国区域产业结构调整、东南沿海地区产业转移与升级等具有重要理论指导意义。

关键词：过度集聚要素拥挤负效应门限回归

我国最优政府财政支出规模——基于内生门限回归模型的分析

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我国最优政府财政支出规模——基于内生门限回归模型的分析

2009年度（第七届）中国法经济学论坛

作者：杨友才赖敏晖山东大学经济研究院

本文基于我国的省际面板数据,采用Hansen(1996,2000)提出的门限回归模型,以实际政府支出占GDP的比重为门限变量,并以Ram(1986)的两部门生产模型构建构造本文的实证检验模型,来检验我国政府财政支出规模与经济增长之间是否存在非线性的Ar... 详细信息

本文基于我国的省际面板数据,采用Hansen(1996,2000)提出的门限回归模型,以实际政府支出占GDP的比重为门限变量,并以Ram(1986)的两部门生产模型构建构造本文的实证检验模型,来检验我国政府财政支出规模与经济增长之间是否存在非线性的Armey曲线关系,以及确定我国的最优政府财政支出规模。实证结果显示:我国的政府财政支出规模与经济增长之间存在Aremy曲线关系,政府财政支出规模存在门限效应,我国的最优政府财政支出规模为11.6%,实证结果还显示:在本文的研究样本范围内,政府财政支出规模超过最优规模水平且不利于经济增长的样本数为284个,小于最优规模且促进经济增长样本数为52个,这说明我国的政府财政支出规模在大多数时候是过分膨胀的,应该削减政府的规模,以促进经济的增长。

关键词：最优政府财政支出规模经济增长门限回归 Armey曲线

来源： cnki会议评论

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多因子模糊综合分析门限回归预测模型

多因子模糊综合分析门限回归预测模型

水文中长期预报的模糊综合分析——门限回归耦合模型

中国水力发电工程学会水文泥沙专业委员会第七届学术讨论会

作者：汤成友王瑞赵绪超长江水利委员会长江上游水文水资源勘测局

在水文中长期预报中,影响预报对象的预报因子多而复杂,而且预报因子与预报对象间的相关性一般不会很好,如果顾及众多预报因子的作用,会给建立预测模型带来一定困难。如何将众多预报因子进行综合合成,并在综合过程中有效提高合成指标与... 详细信息

在水文中长期预报中,影响预报对象的预报因子多而复杂,而且预报因子与预报对象间的相关性一般不会很好,如果顾及众多预报因子的作用,会给建立预测模型带来一定困难。如何将众多预报因子进行综合合成,并在综合过程中有效提高合成指标与预报对象问的相关性,是需要研究的一个问题。本文根据成因分析、模糊集分析,考虑预报因子的权重,将影响预报对象的多个因子综合成一个指标,再依据门限回归的原理,建立模糊综合指标与预报对象间的门限回归预测模型,通过实例表明效果较好。

关键词：水文中长期预报模糊集多因子权重综合指标门限回归

来源： cnki会议评论

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水电能源科学 2008年第1期26卷 33-36页

作者：汤成友陈川建张亮长江上游水文水资源勘测局重庆400014

根据成因及模糊集分析,考虑预报因子的权重,将影响预报对象的多个因子综合成一个指标,再依据门限回归原理建立了模糊综合指标与预报对象间的门限回归预测模型,实例表明效果较好,可用于生产实践中。

关键词：水文中长期预报模糊集多因子权重综合指标门限回归

考虑门限效应的面板堆石坝变形特性改进支持向量机预测模型研究

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应用基础与工程科学学报 2023年第4期31卷 876-893页

作者：温立峰李炎隆刘云贺张海洋西安理工大学省部共建西北旱区生态水利国家重点实验室陕西西安710048

为了支撑大坝优化设计和安全评价,面板堆石坝设计和建设过程中通常要求准确评估大坝的变形特性.变形预测和控制是面板堆石坝建设过程中面临的关键问题.结合门限回归和改进支持向量机算法,建立考虑多因素的面板堆石坝典型变形特性智能预... 详细信息

为了支撑大坝优化设计和安全评价,面板堆石坝设计和建设过程中通常要求准确评估大坝的变形特性.变形预测和控制是面板堆石坝建设过程中面临的关键问题.结合门限回归和改进支持向量机算法,建立考虑多因素的面板堆石坝典型变形特性智能预测模型.首先收集87个面板堆石坝工程实例实测数据.在统计综述大坝典型变形规律的基础上,基于多元线性回归理论阐明大坝3个典型变形指标与6个影响因素之间的相互关系,揭示影响面板堆石坝变形的主要因素.考虑实例数据非线性突变和离散性特点,采用门限回归理论按照坝高对实例变形数据进行区间聚类划分.在此基础上,构造一种自适应混合核函数,采用粒子群智能优化算法确定支持向量机主要参数,在不同坝高聚类区间内建立改进支持向量机预测模型.该模型与已有预测模型结果对比分析表明,该模型具有较高的预测精度,可以实现面板堆石坝典型变形特性的准确预测.

关键词：面板堆石坝变形特性统计分析门限回归改进支持向量机预测模型