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主题

  • 2 篇 系统性风险
  • 2 篇 银行间借贷
  • 1 篇 最优控制
  • 1 篇 流动性短缺
  • 1 篇 纳什均衡
  • 1 篇 hjb方程
  • 1 篇 复杂网络

机构

  • 1 篇 中国科学技术大学
  • 1 篇 北京师范大学

作者

  • 1 篇 李江
  • 1 篇 欧阳哲
  • 1 篇 李红刚

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=银行间借贷"
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银行间借贷系统的系统性风险和纳什均衡
银行间借贷系统的系统性风险和纳什均衡
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作者： 欧阳哲 中国科学技术大学
学位级别：硕士
系统性风险在金融市场中受到越来越多的关注,本文作为一篇读书笔记,参考了 Carmona、Fouque and Sun的文章[3]以及文章提及的部分参考文献,对文章[3]中的银行间借贷系统模型作了小的修改,将系统描述为通过平均场和公共噪声耦合的扩散项... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
基于流动性配置的银行系统性风险研究
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引用
系统工程理论与实践 2016年 第5期36卷 1128-1135页
作者： 李江 李红刚 北京师范大学系统科学学院 北京100875
本文基于银行负债表构建了反映银行间借贷关系的复杂网络,用模型模拟了银行系统在面对储户提款冲击下,由银行间资金挤兑和投资资产打折出售而引发的流动性短缺危机在银行体系中的传播过程.研究发现银行间借贷网络结构和银行资产变卖时... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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