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银行资本监管对货币政策信贷传导机制的影响

西安交通大学学报（社会科学版） 2013年第1期33卷 31-35页

作者：王志斌毛彦军西安交通大学经济与金融学院陕西西安710061

通过构建银行部门模型和一个一般均衡模型,从微观和宏观两个层面基于银行异质性视角研究了银行资本监管对货币政策信贷传导机制的影响。研究表明:微观层面上,货币政策冲击能有效影响银行的信贷行为,并且在低资本充足率要求和大规模银行... 详细信息

通过构建银行部门模型和一个一般均衡模型,从微观和宏观两个层面基于银行异质性视角研究了银行资本监管对货币政策信贷传导机制的影响。研究表明:微观层面上,货币政策冲击能有效影响银行的信贷行为,并且在低资本充足率要求和大规模银行体系情形下的影响更为明显;宏观层面上,大规模银行体系更有利于货币政策传导,在小规模银行体系和高资本充足率情形下,货币政策的信贷传导机制不畅,货币政策有效性降低。

关键词：银行资本监管货币政策信贷传导机制银行异质性

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银行资本监管顺周期性及其对经济波动的影响

经济问题探索 2006年第4期 7-12页

作者：温信祥中国工商银行北京100032

经验表明经济周期、信贷周期、银行资本周期、银行风险周期之间具有明显的联系。资本监管改变了银行的行为,资本监管,特别是新资本协议的特点决定了它具有顺周期性质。本文首先分析资本监管顺周期性以及影响经济周期的主要渠道,然后提... 详细信息

经验表明经济周期、信贷周期、银行资本周期、银行风险周期之间具有明显的联系。资本监管改变了银行的行为,资本监管,特别是新资本协议的特点决定了它具有顺周期性质。本文首先分析资本监管顺周期性以及影响经济周期的主要渠道,然后提出平滑资本顺周期性的一些途径。

关键词：银行资本监管周期性经济波动

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银行资本监管运行机制与实施策略

中国金融 2024年第1期 51-53页

作者：陈忠阳张同欣中国人民大学财政金融学院

在新形势下实施资本新规,需要我们对历史探索及其经验教训开展系统、深入和科学的总结分析,从而有效地应对未来的挑战2023年11月,《商业银行资本管理办法》发布,自2024年1月1日起正式实施。这是新形势下防范和化解金融风险、保持经济发... 详细信息

在新形势下实施资本新规,需要我们对历史探索及其经验教训开展系统、深入和科学的总结分析,从而有效地应对未来的挑战2023年11月,《商业银行资本管理办法》发布,自2024年1月1日起正式实施。这是新形势下防范和化解金融风险、保持经济发展信心的重要举措,也是继续深化改革开放、实现与国际规则融合以及探索中国特色金融发展之路的重要努力。

关键词：银行资本监管实施策略商业银行资本管理办法运行机制化解金融风险经验教训深化改革开放特色金融

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银行资本监管对我国信贷紧缩效应的实证研究

银行资本监管对我国信贷紧缩效应的实证研究

作者：王芳东北财经大学

学位级别：硕士

银行业的发展对一国经济有着举足轻重的作用,为保障银行业的安全性以及经济运行的平稳性,巴塞尔委员会于1988年颁布了《巴塞尔资本协议》,规定了国际通用的银行资本监管标准。以美国和日本为首的发达国家率先实行了《巴塞尔资本协议》... 详细信息

银行业的发展对一国经济有着举足轻重的作用,为保障银行业的安全性以及经济运行的平稳性,巴塞尔委员会于1988年颁布了《巴塞尔资本协议》,规定了国际通用的银行资本监管标准。以美国和日本为首的发达国家率先实行了《巴塞尔资本协议》。不幸的是,在20世纪90年代这两个国家均出现了信贷紧缩,经济衰退的现象。大量学者对此进行研究分析和实证检验,发现硬性执行的银行资本监管标准虽然保证了银行的安全性,却导致了美国和日本银行压缩贷款规模,进一步对宏观经济产生不利影响。因此,人们对银行资本监管的信贷紧缩效应的关注程度与日俱增,并采取措施以减轻银行资本监管对宏观经济造成的负面影响。本文第一部分描述了银行资本监管的背景及意义,并回顾了银行资本监管对信贷影响的国内外文献综述。绝大多数的文献都表明资本约束会导致信贷紧缩,影响经济增长。第二部分接着从理论上分析了银行资本监管的信贷紧缩效应,无论是从资本充足率定义出发还是从货币政策传导角度来看,银行资本监管都会导致银行收缩信贷规模。第三部分运用数理模型对银行资本监管的信贷紧缩效应进行了论证。第四部分采用1999—2009年的经济数据,对我国这一时期的银行信贷行为进行了实证研究。结果发现由于我国粗放的经济增长模式、间接融资为主导的融资结构、国有银行体制以及监管制度的形同虚设,在1999-2003年银行资本监管没有对我国信贷扩张产生约束作用;2004年以后我国开始严格实行银行资本监管,银行资本水平明显改善,资本充足率大幅度提高,远高于巴塞尔委员会要求的8%,因此在2004—2009年银行资本监管也没有导致明显的信贷紧缩效应。但是横截面模型表明在严格实行银行资本监管的次年即2005年我国出现了明显的信贷紧缩现象。2007年始于美国的次级债危机波及全球,世界经济步入下滑阶段。巴塞尔委员会自此深刻反省银行资本监管制度的缺陷,并对国际金融监管制度进行改革。G20首尔峰会顺利通过了《巴塞尔协议Ⅲ》,该协议将银行核心资本充足率由4%提高至6%,并增设2.5%的资本防护缓冲资金和缓冲区间为0-2.5%的反周期超额资本以抑制信贷扩张以及应对非预期损失以此保证银行体系的稳健性。在《巴塞尔协议Ⅲ》的压力下,最后本文针对我国的具体情况提出了三点建议：(1)督促商业银行建立和完善资本的动态管理机制,使资本充足率保持在一个相对稳定的范围之内。(2)实行弹性资本比例管理。(3)转变商业银行盈利模式。

关键词：银行资本监管资本充足率信贷紧缩货币政策

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银行资本监管对我国经济增长的影响研究

银行资本监管对我国经济增长的影响研究

作者：王欣湖南大学

学位级别：硕士

资本监管是银行业实施宏观审慎监管的核心内容，而银行资本在维持稳健经营和承担风险方面发挥着非常重要的作用。参照发达国家的银行业实施资本监管的相关经验，银行资本监管会对商业银行的信贷规模产生不同程度的影响，从而对一个国家... 详细信息

资本监管是银行业实施宏观审慎监管的核心内容，而银行资本在维持稳健经营和承担风险方面发挥着非常重要的作用。参照发达国家的银行业实施资本监管的相关经验，银行资本监管会对商业银行的信贷规模产生不同程度的影响，从而对一个国家的经济增长造成冲击。理论研究表明，受到监管压力较大的银行为满足监管要求，通常减少其信贷规模。目前，我国的金融体系以商业银行间接融资为主。银行信贷构成了实体投资的主要来源，银行信贷规模变动带来的负面影响可能会造成经济的波动，侵害宏观经济增长。随着银行资本监管的不断发展，考察新阶段我国银行资本监管对银行信贷规模以及经济增长的影响具有重要的意义。本文从银行资本监管的概念入手，对国际银行业资本监管的改革历程以及我国银行资本监管的发展状况进行介绍，并且简述了实施银行资本监管后发达国家经济发展情况。然后从理论方面阐述了银行资本监管、信贷规模以及经济增长之间的关系与作用方式，得出商业银行为了满足银行资本监管要求通常会收缩信贷规模，这在短期内将对经济增长造成负面影响。为了更确切地分析我国银行资本监管对经济增长的影响情况，本文还对我国银行业与整体经济2003年至2012年的情况进行了实证研究。研究分为两个层次;一是研究银行资本监管对信贷规模的影响。已有学者的研究主要运用静态方法，不能很好地体现这一过程中的动态变化规律。考虑到这一点，本文引入动态面板模型，探讨这一过程中的动态变化和影响。二是利用VAR模型和脉冲响应分析研究我国信贷规模对经济增长的冲击。通过对信贷传导途径的分析，得出银行资本监管对经济增长的影响，并在这一基础上提出相应的政策建议。本文的实证结果表明：根据我国2003年至2012年的相关数据，（1）监管压力增大会导致资本不足银行信贷规模减少，当期监管压力值比滞后一期监管压力值对当期信贷规模的作用更大一些。（2）信贷规模对GDP的冲击效应是正向的，影响程度较弱。（3）银行资本监管压力对经济增长有一定的负面影响，但这种效应一般持续8个季度;在经济下行期，这种负面影响表现更甚。这一结论与巴塞尔委员会针对资本监管影响世界经济的测算结论相似。针对全文的论述，本文提出三点建议：（1）构建激励相容的银行资本监管框架，提高监管效率。（2）合理选择银行资本监管路径和时机，促进经济稳步增长。（3）积极开拓融资渠道，大力推进多层次资本市场建设。

关键词：银行资本监管经济增长动态面板模型向量自回归模型

存款保险制度、银行资本监管与风险承担行为——来自中国银行业的经验证据

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江西财经大学学报 2021年第3期 14-28页

作者：胡援成王星宇江西财经大学金融学院江西南昌330013

本文将存款保险制度引入银行资本监管对风险承担行为影响的分析框架,借助2007—2019年中国475家商业银行数据,实证检验银行资本监管对风险承担行为的影响及其协同作用。研究结果表明:资本监管会降低银行风险承担,且在危机时期对降低银... 详细信息

本文将存款保险制度引入银行资本监管对风险承担行为影响的分析框架,借助2007—2019年中国475家商业银行数据,实证检验银行资本监管对风险承担行为的影响及其协同作用。研究结果表明:资本监管会降低银行风险承担,且在危机时期对降低银行风险承担的作用比正常时期更大;在引入存款保险制度后,资本监管与存款保险制度会相互作用进一步降低银行风险承担;银行资本监管和存款保险制度除了对总体的银行风险承担存在协同作用,还会相互作用使银行资产端风险和负债端风险都得到显著降低。在控制银行层面和地区层面观测值的异质性影响后,研究结果依然保持稳健。本文的研究结论对于完善银行监管以及发挥资本监管与存款保险的协同作用,共同管理银行风险承担行为具有重要的政策含义。

关键词：存款保险制度银行资本监管银行风险承担协同效应

金融资产公允价值变动、商业银行资本监管与系统性金融风险

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经济学（季刊） 2022年第6期22卷 1913-1936页

作者：张姗姗卢晓哲戴德明北京交通大学经济管理学院国家电力投资集团公司战略研究院中国人民大学商学院

本文探讨了将金融资产公允价值变动收益计入银行监管资本会如何影响资本在吸收未预期损失并缓冲系统性金融风险方面的积极作用。利用我国执行和取消非对称审慎过滤器的两次政策变迁,本文发现公允价值变动收益带来的权益增值具有暂时性... 详细信息

本文探讨了将金融资产公允价值变动收益计入银行监管资本会如何影响资本在吸收未预期损失并缓冲系统性金融风险方面的积极作用。利用我国执行和取消非对称审慎过滤器的两次政策变迁,本文发现公允价值变动收益带来的权益增值具有暂时性、欠缺可靠性,会弱化资本阻滞系统性风险传染和放大的作用。本文的结论从资本质量的角度为资产价格波动计入银行资本的合理性提供了证据,同时也为银行资本监管中关于审慎和效率的权衡提供了参考。

关键词：公允价值银行资本监管系统性金融风险

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发展中国家银行资本监管的特殊性研究

上海金融 2006年第3期 45-47页

作者：刘百花上海浦东发展银行博士后科研工作站上海 200002

发展中国家制定和统计资本充足率标准时存在特殊问题。发展中国家特有的过度银行化现象又使得发展中国家的银行资本监管和宏观经济波动之间的联系更为密切。因而, 在我国推行新巴塞尔资本协议也存在政府隐性担保退出、严格计算资本充足... 详细信息

发展中国家制定和统计资本充足率标准时存在特殊问题。发展中国家特有的过度银行化现象又使得发展中国家的银行资本监管和宏观经济波动之间的联系更为密切。因而, 在我国推行新巴塞尔资本协议也存在政府隐性担保退出、严格计算资本充足率标准、过度银行化问题严重,增加资本要求导致信贷萎缩风险大等特殊问题。

关键词：发展中国家银行资本监管过度银行化

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中国银行资本监管模式选择研究

金融论坛 2008年第1期13卷 11-15页

作者：王晓龙周好文西安交通大学经济与金融学院

有效银行资本监管涉及降低银行倒闭风险所得到的社会收益与抑制金融业发展所产生的社会成本之间的平衡问题,理想的银行资本监管应随着这些成本和收益的变化而调整,设计一种激励相容的银行资本监管制度成为对银行资本监管的现实需要,无... 详细信息

有效银行资本监管涉及降低银行倒闭风险所得到的社会收益与抑制金融业发展所产生的社会成本之间的平衡问题,理想的银行资本监管应随着这些成本和收益的变化而调整,设计一种激励相容的银行资本监管制度成为对银行资本监管的现实需要,无论是标准化模式还是内部模型法都是对银行具体风险评价和风险管理方法的约束,整体监管模式建立在预先承诺制的基础之上,注重激励相容、发挥市场约束和银行自身管理的作用,在适用性、稳定性、可操作性等方面都比内部模型法具有优势。

关键词：银行资本监管激励相容整体监管