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宏观杠杆率、影子银行规模与银行体系稳定性——基于TVP-VAR模型的实证研究

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商业研究 2020年第3期 74-84页

作者：吴立力四川大学经济学院成都610065

“去杠杆”、“强监管”和“防风险”是新时期经济社会发展中的关键任务。本文选取2010-2018年季度数据构建微观审慎监管视角下的银行体系稳定性指数,分析检验我国宏观杠杆率、影子银行规模对银行体系稳定性的时变影响机制。研究显示:... 详细信息

“去杠杆”、“强监管”和“防风险”是新时期经济社会发展中的关键任务。本文选取2010-2018年季度数据构建微观审慎监管视角下的银行体系稳定性指数,分析检验我国宏观杠杆率、影子银行规模对银行体系稳定性的时变影响机制。研究显示:我国银行体系稳定性总体呈震荡向下趋势,由稳定阶段逐渐转向当前高度不稳定阶段。进一步地,采用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)实证研究发现:我国宏观杠杆率与影子银行规模对银行体系稳定性的冲击响应具有时变特征和时滞效应。宏观杠杆率与影子银行规模之间存在相互促进的非线性动态关系,二者叠加会对银行体系产生不利冲击。中长期内,宏观杠杆率过快攀升会加重银行体系不稳定,杠杆率适度波动一定程度上有利于银行体系稳定;短中期内,影子银行的适当扩张给稳定银行体系产生积极影响,但过度膨胀会形成长期持久的负向冲击。鉴于此,现阶段我国应加强经济去杠杆、影子银行监管及银行风险防范多重政策目标之间的有效协同,以维护金融体系稳定。

关键词：宏观杠杆率影子银行银行体系稳定主成分分析 TVP-VAR

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存款保险对银行体系稳定性的影响

统计与决策 2006年第20期22卷 99-101页

作者：张桂霞许长新河海大学商学院南京210098

本文通过模型对有无存款保险的银行获得相同收益的风险进行了分析,得出在有相关法律约束的条件下存款保险制度的建立有助于中小银行经营风险的减小,从而有助于银行体系的稳定。最后有针对性地提出了加强稳定性的一些措施。

关键词：银行体系稳定存款保险银行竞争

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资本过度流入、信贷扩张与银行体系稳定

生产力研究 2007年第18期 56-58页

作者：邹薇湘潭大学商学院湖南湘潭411105

资本的过度流入会通过国内信贷扩张渠道对银行体系稳定性产生不利影响。随着流入中国的外资逐年增加,外资流入对中国银行体系稳定性产生的影响将逐步显现。因此,对于在资本国际流动日益频繁的条件下,研究如何最大限度地减轻资本过度流... 详细信息

资本的过度流入会通过国内信贷扩张渠道对银行体系稳定性产生不利影响。随着流入中国的外资逐年增加,外资流入对中国银行体系稳定性产生的影响将逐步显现。因此,对于在资本国际流动日益频繁的条件下,研究如何最大限度地减轻资本过度流入对中国银行体系产生的负面影响具有重要意义。

关键词：资本过度流入信贷扩张银行体系稳定

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国际资本流入对我国银行体系稳定性的影响

国际资本流入对我国银行体系稳定性的影响

作者：付秀梅山东大学

学位级别：硕士

20世纪80年代以来,经济全球化趋势和金融一体化趋势日益明显,在这种大背景下,国际资本的跨国流动日趋活跃。就我国而言,近年来,尤其是2001年之后,在我国资本账户逐步开放和经济快速发展的推动下,国际资本流入我国的规模迅速膨胀。国际... 详细信息

20世纪80年代以来,经济全球化趋势和金融一体化趋势日益明显,在这种大背景下,国际资本的跨国流动日趋活跃。就我国而言,近年来,尤其是2001年之后,在我国资本账户逐步开放和经济快速发展的推动下,国际资本流入我国的规模迅速膨胀。国际资本流入在给中国经济发展带来巨大机遇的同时,也给我国的金融体系带来了极大的风险。本文从金融体系的主要构成部分——银行体系出发,研究国际资本流入对我国银行体系稳定性的影响,并在国际资本大量流入我国的背景下提出稳定我国银行体系稳定性的对策建议。在国内外文献综述的基础上,本文首先介绍了近年来我国国际资本流入的主要情况以及影响我国资本流入的主要因素。该部分首先从总量、结构以及期限三个方面分介绍了我国资本流入的现状和趋势,其次总结得出影响我国资本流入的主要因素,其中包括人民币汇率升值的预期、人民币与其他货币的利差变动以及我国经济良好的发展前景。其次,本文从理论角度分析了国际资本流入对银行体系稳定性的影响。一方面,概括介绍了不同的资本流入形式对银行体系的直接影响,即FDI、外债以及证券投资对银行体系资产负债规模等的影响;另一方面,重点分析了资本流入对银行体系影响的具体路径,即资本流入通过利率、汇率和货币供给三个途径冲击银行体系的稳定性。再次,本文从实证角度研究了国际资本流入对我国银行体系的影响。通过借鉴学者的BSS指数计算出我国银行体系的稳定性指标,利用Granger因果分析方法检验国际资本流入与我国银行体系稳定性的相关关系,得出结论：我国国际资本流入主要通过影响我国经济的宏观经济变量进而冲击银行体系的稳定性。最后,本文分析了在国际新背景下稳定我国银行体系的对策和措施。该部分从国际资本管理以及银行体系自身建设两个方面分别提出了若干建议。

关键词：国际资本流入银行体系稳定 Granger因果检验

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外资银行进入与银行体系稳定

外资银行进入与银行体系稳定

作者：汪艳秋南京师范大学

学位级别：硕士

在经济、金融全球化的趋势下，允许外资银行参与本国银行业市场的竞争已经成为许多国家对外开的重要内容。外资银行进入对东道国银行体系的影响是多方面的，其中的核心问题是对银行体系稳定性的影响。本文从理论上对银行体系稳定性做了... 详细信息

在经济、金融全球化的趋势下，允许外资银行参与本国银行业市场的竞争已经成为许多国家对外开的重要内容。外资银行进入对东道国银行体系的影响是多方面的，其中的核心问题是对银行体系稳定性的影响。本文从理论上对银行体系稳定性做了综合分析，探讨了影响银行体系稳定性的宏观与微观因素。通过运用Logit计量经济模型对50个国家，包括22个发达国家和28个发展中国家1988-2000年的数据进行分析，研究了外资银行进入、宏观经济和金融结构等对银行体系稳定性的影响。结果表明：第一，外资银行进入减少了东道国系统性银行危机的可能性，有助于银行体系的稳定;第二，外资银行进入，是通过提高银行业市场的可竞争程度来提高银行体系的稳定性，这种影响在进入的短期内表现的不明显，甚至可能会造成一定的冲击，但从长远来看，外资银行参与本国银行业市场竞争，对银行体系稳定性的正面效应是毋庸置疑的;第三，在发展中国家，外资银行参与程度较低，对东道国银行体系稳定的正面影响还不够显著，外资银行进入有助于东道国银行体系稳定这一观点的成立需要一些前提条件。本文还结合中国银行业改革的实践，提出了外资银行进入以后的应对措施。

关键词：外资银行进入银行体系稳定银行危机金融现代化

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流动性冲击与银行体系稳定研究

流动性冲击与银行体系稳定研究

作者：韦金洪广西大学

学位级别：硕士

2013年5月份,资金利率全线上升,银行内部出现流动性紧张的局面,爆发“银行危机”的论调不断传开。本文在理论分析的基础上,运用马歇尔K值、存贷差、银行同业拆借利率等指标量化分析了我国流动性现状,通过构建流动性冲击指标和银行体系... 详细信息

2013年5月份,资金利率全线上升,银行内部出现流动性紧张的局面,爆发“银行危机”的论调不断传开。本文在理论分析的基础上,运用马歇尔K值、存贷差、银行同业拆借利率等指标量化分析了我国流动性现状,通过构建流动性冲击指标和银行体系稳定性指数,运用VAR模型分析货币流动性、筹资流动性和市场流动性冲击对银行体系稳定的影响。所得的结论如下：第一,货币流动性、市场流动性和筹资流动性相互作用形成“流动性循环”;第二,货币流动性、市场流动性和筹资流动性都是银行体系稳定指数的格兰杰原因,并且对其有较好的解释作用。第三,银行体系自身的冲击在初期对银行自身的发展具有促进作用;货币流动性是影响银行体系稳定的内因,银行体系可以通过调整货币供给来影响货币流动性;筹资流动性对银行的影响较大,同业拆借利率越高,银行体系的稳定性越差;市场流动性对银行体系稳定指数的冲击是有正向也有负向作用。最后,本文从加强银行体系内部流动性风险管理、货币流动性风险管理、筹资流动性风险管理和市场流动性风险管理四个方面提出切实可行的政策建议。

关键词：流动性冲击银行体系稳定向量自回归(VAR)模型

银行竞争对银行体系稳定的影响研究——基于中美两国的比较分析

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银行竞争对银行体系稳定的影响研究——基于中美两国的比较分析

作者：孙婷婷安徽大学

学位级别：硕士

一国的银行业在金融体系中起着举足轻重的作用,尤其是在中国这样的资本市场尚不发达的金融市场之中更是如此。银行业各微观主体之间业务往来频繁、市场竞争剧烈,由过度竞争引起的负外部效应导致个体银行的破产,可能会因为个体间的交互... 详细信息

一国的银行业在金融体系中起着举足轻重的作用,尤其是在中国这样的资本市场尚不发达的金融市场之中更是如此。银行业各微观主体之间业务往来频繁、市场竞争剧烈,由过度竞争引起的负外部效应导致个体银行的破产,可能会因为个体间的交互反应而引发大规模、传染性的金融系统性风险。2008年次贷危机正是风险积累到最高阈值而爆发的典例,华尔街上金融机构的过度竞争导致房贷放贷标准的不断降低,谎言在最大的笨蛋无法承受时被戳破,金融风暴席卷世界各国将财富洗劫一空,当时资本市场开放程度尚低的中国逃过了一劫。由金融理论以及历史教训我们都可得知,对银行业竞争程度的控制刻不容缓。鉴于美国的金融体系发展历史较长,较为完整,对于研究我国的银行业竞争程度具有较高的参考性,故本文选择美国作为研究我国银行业竞争的参照对象。本文首先将银行竞争对银行体系稳定影响的文献进行了梳理,然后对银行竞争及银行体系稳定的理论做了全面阐述。接着,选择了中国16家代表性上市银行、美国13家代表性上市银行2010-2019年的数据对中美银行的竞争状况和稳定状况分别做了研究。通过CR4指数、贷款份额、PR指数以及Lerner指数的计量分析得到中国银行竞争程度远远低于美国银行竞争程度,中国银行的竞争程度逐渐增强而美国长期处于过度竞争状态的结论;通过Z指数的计量分析说明中国银行体系整体的稳定程度要高于美国银行体系的结论;最后被解释变量选择Z指数,解释变量选择Lerner指数,从宏观层面选取了两个控制变量GDP增速Rgdp和通货膨胀率Inflation,从微观层面选取了四个控制变量总资产的对数Lnta、非利息收入率Non、固定资产占比Fixed、贷款与贷款比例Cdb,构建了面板数据固定效应模型,通过分别构建一次项模型和二次型模型,最后得出中美银行竞争程度与中美银行体系稳定性都成负相关关系的结论,即实证结果支持“竞争-脆弱论”。在本文的最后一章,通过比较分析,找出两国在银行业竞争程度、银行体系稳定程度以及二者之间关系具有的差异,对我国银行业发展提出了四条切实可行的建议:一、放宽银行准入条件;二、创新银行产品;三、优化银行管理系统,加强风险管理;四、建立“竞争-稳定性”监测体系。

关键词：银行竞争银行体系稳定中美对比

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金融危机对中国银行体系稳定的影响研究

三峡论坛 2009年第1期 37-40,148页

作者：张远为湖北经济学院金融学院湖北武汉430205

2007年4月发生的美国次贷危机随后升级演变为全球金融危机,这次金融危机将会对世界经济产生重要影响。研究这次金融危机对中国银行体系稳定的影响有着重要意义。文章在构建银行体系稳定性评估指标的基础上,从直接影响和间接影响两个方... 详细信息

2007年4月发生的美国次贷危机随后升级演变为全球金融危机,这次金融危机将会对世界经济产生重要影响。研究这次金融危机对中国银行体系稳定的影响有着重要意义。文章在构建银行体系稳定性评估指标的基础上,从直接影响和间接影响两个方面分析这次金融危机对中国银行体系稳定的影响。认为,这次金融危机对中国银行体系的稳定无疑会产生不利,但影响有限,中国银行体系仍处于稳定范围之内。

关键词：金融危机次贷相关资产银行体系稳定

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外资银行进入与银行体系稳定

正德学院学报 2008年第1期 57-61页

作者：汪艳秋正德职业技术学院

外资银行进入对东道国银行体系的影响是多方面的,其中的核心问题是对银行体系稳定性的影响。通过对部分国家的案例分析,结合前人实证研究的结果,本文认为,外资银行进入减少了东道国系统性银行危机的可能性,有助于银行体系的稳定;在发展... 详细信息

外资银行进入对东道国银行体系的影响是多方面的,其中的核心问题是对银行体系稳定性的影响。通过对部分国家的案例分析,结合前人实证研究的结果,本文认为,外资银行进入减少了东道国系统性银行危机的可能性,有助于银行体系的稳定;在发展中国家,尤其是亚洲地区,外资银行参与程度较低,对东道国银行体系稳定的正面影响还不够显著;外资银行进入有助于东道国银行体系稳定这一观点的成立需要一些前提条件。本文还结合中国银行业改革的实践,提出了外资银行进入以后的应对措施。

关键词：外资银行银行体系稳定金融现代化