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作者

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  • 2 篇 毕小卓
  • 2 篇 王安建
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  • 30 篇 中文
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引入外部冲击的中国铜期货市场高频波动率建模与预测
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中国管理科学 2018年 第9期26卷 52-61页
作者： 朱学红 邹佳纹 韩飞燕 谌金宇 中南大学商学院 湖南长沙410083 中南大学金属资源战略研究院 湖南长沙410083
在中国经济逐渐全球化的背景下,引入外部冲击对中国有色金属期货市场的高频波动率进行建模和预测,有利于提高对中国有色金属价格波动的预测能力。本文将外部冲击信息引入HAR-RV-CJN模型,以中国上海期货交易所铜期货高频数据样本为例,对... 详细信息
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中国铜期货市场波动率估计与风险度量——基于广义已实现测度的Realized HAR GARCH模型
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中国管理科学 2021年 第11期29卷 1-12页
作者： 蔡光辉 项琳 浙江工商大学统计与数学学院 浙江杭州310018
为探究中国铜期货市场价格波动的变化规律并以此预测其风险值,以沪铜期货高频价格数据为样本,综合考虑其收益率波动的聚集性、偏峰厚尾性与长记忆性,将广义已实现测度引入偏t分布假设下的Realized GARCH模型与拓展的Realized HAR GARCH... 详细信息
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国内外铜期货市场对比及铜价合理区间研究
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地球学报 2010年 第5期31卷 699-704页
作者： 于汶加 王高尚 王安建 中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心 北京100037
通过对比分析国内外铜期货市场的机制、规模以及价格变化,指出尽管国内市场在铜国际定价中已占据一定的主动权,但与国际成熟市场相比国内市场在市场机制、市场规模等方面亟待进一步完善和提高;系统分析了2003-2008年7月和2009年至今两... 详细信息
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上海伦敦铜期货市场风险的测度与传导效应研究
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管理评论 2008年 第11期20卷 3-9,63页
作者： 林宇 魏宇 高勇 黄登仕 成都理工大学商学院 成都610059 西南交通大学经济管理学院 成都610031
本文针对金融时间序列存在的部分典型事实,运用AR(1)-GJR(1,1)构造出铜期货条件损失的标准残差序列;针对标准残差序列近似满足i.i.d特征,运用EVT对其极值尾部建模,并测度出两个铜期货市场的动态风险;然后运用Back-Testing方法对风险测... 详细信息
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我国铜期货市场国际定价能力研究
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商业经济研究 2020年 第4期 166-169页
作者： 朱才斌 段蕴珂 北京物资学院 北京101149 北京第二外国语大学 北京100024
本文采用Johansen协整检验、VAR模型、VECM模型、Granger因果检验和方差分解分析了上海期货交易所、纽约商业交易所和伦敦金属交易所的铜期货价格之间的引导关系和影响程度,并通过Gonzalo-Granger共因子模型、Hasbrouck信息份额模型精... 详细信息
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基于溢出指数的上海与伦敦铜期货市场收益联动研究
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西部论坛 2011年 第6期21卷 102-108页
作者： 盛卫锋 张兵 谢世宏 南京大学工程管理学院 南京210093
分析表明,2006年1月5日至2010年4月29日上海期货交易所与伦敦金属交易所三个月期铜收盘价对数收益率一阶差分互为Granger原因,溢出指数为15.6%,说明上海期货交易所与伦敦金属交易所存在明显的收益溢出效应。进一步分解溢出指数,结果显... 详细信息
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中国铜期货市场的配置效率研究
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时代经贸 2010年 第12期8卷 180-181页
作者： 石春燕 刘传哲 中国矿业大学管理学院 江苏徐州221116
配置效率是期货市场整体效率研究的重要基石。本文通过协整检验、格兰杰因果关系检验、误差修正模型、状态空闻模型，检验期货市场配置效率的实现性和实现效度。研究结果表明：我国期货市场投机因素是存在的；期货价格和现货价格的运动... 详细信息
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我国沪铜期货市场有效性研究
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现代经济信息 2016年 第19期 250-250页
作者： 毕小卓 河南财政金融学院
期货市场具有两大职能,一是价格发现,二是套期保值。在一个有效的期货市场上,期货价格可以预测某一产品在未来的现货价格的变动趋势,两者关系密切。期货市场有效性非依赖其价格发现功能。我国已成为世界上最大的铜消费国家,因此对铜期... 详细信息
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国内外铜期货市场对比及铜价合理区间研究
国内外铜期货市场对比及铜价合理区间研究
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作者： 于汶加 王高尚 王安建 中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心
通过对比分析国内外铜期货市场的机制、规模以及价格变化,指出尽管国内市场在铜国际定价中已占据一定的主动权,但与国际成熟市场相比国内市场在市场机制、市场规模等方面亟待进一步完善和提高;系统分析了2003-2008年7月和2009年至今两... 详细信息
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王凤海出席上海-伦敦铜期货市场研讨会  001
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期货日报
作者： 董依菲
12月16日晚间，由上期所子公司上海国际能源交易中心（简称上期能源）和伦敦金属交易所（LME）共同主办的“上海-伦敦铜期货市场研讨会”通过线上会议方式顺利举行。上期所总经理王凤海、伦敦金属交易所行政总裁张柏廉（Matthew Chamber... 详细信息
来源： cnki报纸 评论
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