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面向金融风险预测领域的机器学习应用研究

武汉理工大学学报（信息与管理工程版） 2023年第5期45卷 785-789页

作者：姜慜喆赵盛喆黄雅荷武汉理工大学安全科学与应急管理学院湖北武汉430070 华中师范大学信息管理学院湖北武汉430079

在经济全球化时代,任何国家或地区都不可能成为风险的孤岛。因此,监控金融风险出现的征兆,预防可能会发生的金融风险,对完善企业风险管理和促进国家经济持续增长至关重要。通过梳理金融风险预测领域相关研究,从金融风险预测度量指标、... 详细信息

在经济全球化时代,任何国家或地区都不可能成为风险的孤岛。因此,监控金融风险出现的征兆,预防可能会发生的金融风险,对完善企业风险管理和促进国家经济持续增长至关重要。通过梳理金融风险预测领域相关研究,从金融风险预测度量指标、机器学习分析方法,以及机器学习在金融风险预测领域中的应用3个维度考察了该领域的研究现状,为金融风险预测研究提供了更全面的视角。结果表明:在未来的研究中应建立更加多源的金融风险指标体系;应进一步考虑模型的可解释性;应考虑深度学习算法在金融风险预测中的应用。

关键词：金融风险预测机器学习文献综述非平衡指标体系

百度搜索、风险感知与金融风险预测--基于行为金融学的视角

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金融论坛 2018年第1期23卷 39-51页

作者：罗鹏陈义国许传华湖北经济学院金融学院湖北经济学院湖北金融发展与金融安全研究中心

本文利用百度搜索大数据、金融风险指标滞后项以及结构数据变量滞后项建立金融风险预测模型,研究发现:(1)包含百度搜索大数据的风险预测模型有助于提升金融风险预测的准确度,并且模型在金融风险上升时期的预测效果要好于金融风险下降时... 详细信息

本文利用百度搜索大数据、金融风险指标滞后项以及结构数据变量滞后项建立金融风险预测模型,研究发现:(1)包含百度搜索大数据的风险预测模型有助于提升金融风险预测的准确度,并且模型在金融风险上升时期的预测效果要好于金融风险下降时期的预测效果。(2)公众搜索宏观经济类风险、银行机构类风险和互联网金融类风险产生"追涨杀跌"的非理性行为,搜索非银行机构类风险的当期产生"追涨杀跌"的非理性行为,随后转变为"追跌杀涨"的理性行为。

关键词：百度搜索风险感知金融风险预测行为金融

面向多源异构数据基于改进RandomSubspace的金融风险预测研究

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面向多源异构数据基于改进RandomSubspace的金融风险预测研究

作者：陈刚合肥工业大学

学位级别：硕士

随着我国金融行业改革的不断深化,以P2P网贷、众筹、第三方支付等为代表的互联网金融模式不断普及,促进了企业发展,提升了金融市场效率。然而,开放的互联网环境下,激烈的市场竞争和迅速变化的市场环境等因素使得金融市场主体面临更为严... 详细信息

随着我国金融行业改革的不断深化,以P2P网贷、众筹、第三方支付等为代表的互联网金融模式不断普及,促进了企业发展,提升了金融市场效率。然而,开放的互联网环境下,激烈的市场竞争和迅速变化的市场环境等因素使得金融市场主体面临更为严峻的来自金融风险的挑战。金融风险预测能够为金融市场主体提供有效、及时的预警信息和决策支持,从而在一定程度上帮助其避免或减少财务损失。因此,如何对互联网环境下的金融风险进行准确预测成为近年来学术界和产业界瞩目的焦点。目前,已经有大量研究者对金融风险进行了相关研究,并提出了一系列金融风险预测方法。然而,这些方法大多是基于单一数据源对金融风险进行预测,其预测准确率有限,且针对不同的预测场景,其预测效果也不一而足。近期,有少数研究者开始尝试利用多源数据进行金融风险预测,他们将获得的多源数据进行简单叠加后加以使用,而忽略了数据原本的多源、异构、相互冗余等特性,致使预测效果的提升并不明显。为此,本研究构建了基于多源异构数据自适应融合的金融风险预测方法,对来自不同数据源、不同数据分布的信息进行自适应融合,从而达到对预测信息充分利用、极大限度地提升预测效果的目的。首先,本研究在对金融风险预测的研究现状进行系统梳理和总结后,针对现有研究中存在的问题与不足,分别从面向传统的企业金融风险预测和面向个人的金融风险预测两个角度出发,构建了基于加权融合自适应随机子空间的金融风险预测方法WFAIBS以及基于两阶段自适应融合随机子空间的金融风险预测方法TSAIBS。接着,本研究利用抓取和收集的中国上市公司相关数据与中国P2P借贷市场的个人借贷相关数据分别对WFAIBS方法和TSAIBS方法进行了验证。实验结果表明,上述两方法在各自的金融风险预测应用场景中均取得了较好的预测效果,从而验证了其在金融风险预测中的可行性与有效性。一方面,本研究对金融风险预测问题的相关理论进行了系统梳理,并分析了来自不同信息源、不同结构、不同时间面板的数据对金融风险预测的影响,为利用多源异构数据进行金融风险预测提供了一定的理论基础;另一方面,本研究创新性地分别面向金融市场主体中的企业和个人提出了基于多源异构数据自适应融合的金融风险预测方法,为大数据时代多源异构数据在金融风险管理领域中的应用提供了指导,同时也为进一步突破现有金融风险预测效果提供了新的途径。

关键词：金融风险预测多源异构数据自适应融合正则化稀疏集成学习

融合知识关联与时序传导的金融舆情风险预测模型

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数据分析与知识发现 2023年第11期7卷 1-13页

作者：陈昊冉洪亮武汉大学信息管理学院武汉430072 武汉大学大数据研究院武汉430072

【目的】融合公司产业链信息学习针对特定公司的新闻表示,利用新闻表示以及公司间关联提升目标公司舆情风险预测效果。【方法】首先基于注意力机制与Bi-LSTM将公司关联知识嵌入金融新闻文本中,学习针对特定公司的金融新闻表示;然后基于... 详细信息

【目的】融合公司产业链信息学习针对特定公司的新闻表示,利用新闻表示以及公司间关联提升目标公司舆情风险预测效果。【方法】首先基于注意力机制与Bi-LSTM将公司关联知识嵌入金融新闻文本中,学习针对特定公司的金融新闻表示;然后基于公司间知识关联将金融新闻序列组织成新闻风险传导网络;最后利用时序图注意力网络建模新闻风险信息,通过公司间关联在时序上的传导模式并对风险信息聚合,预测目标公司的金融舆情风险。【结果】实验结果表明,在金融舆情风险预测任务上,本文方法的准确率达到0.624 6,AUC达到0.702 1,均优于基准方法。【局限】模型仅使用了上市公司间股票的统计知识关联,未使用公司间其他类型知识关联。【结论】本文方法能够有效地从金融新闻中学习目标企业相关的风险信息,以及舆情风险在公司关联中和随时间的传导特征,具有良好的金融风险预测性能。

关键词：知识关联文本挖掘金融风险预测时序图神经网络注意力机制

基于改进极限学习机的数据智能化分析算法设计

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电子设计工程 2024年第5期32卷 37-40,45页

作者：范晓东河北北方学院附属第一医院河北张家口075000

针对医疗财务数据的风险,文中提出了一种基于灰狼优化算法改进极限学习机的数据分析方法,实现了对数据风险的精准预测。该算法基于极限学习对数据进行深度挖掘和分析,并在此基础上进行改进,通过灰狼优化算法对极限学习机的权重参数进行... 详细信息

针对医疗财务数据的风险,文中提出了一种基于灰狼优化算法改进极限学习机的数据分析方法,实现了对数据风险的精准预测。该算法基于极限学习对数据进行深度挖掘和分析,并在此基础上进行改进,通过灰狼优化算法对极限学习机的权重参数进行优化。通过在真实数据集上与极限学习机进行实验对比,本算法的决定系数R2为0.96,优于极限学习机的0.81,验证了所提算法的有效性。同时,为了进一步验证该文算法的优越性,在实验仿真过程中还与多种机器学习算法进行对比,结果表明文中算法的预测效果更为优越,相比于其中表现最佳的SVM也有了0.06的提升。

关键词：金融风险预测数据分析极限学习机灰狼优化

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基于深度学习的大数据金融风险行为预测研究

信阳农林学院学报 2021年第3期31卷 119-122,127页

作者：曹敏邱格磊林兴福建江夏学院金融学院福建福州350108

设计了一种基于深度学习的风险行为预测模型,该模型通过对海量交易数据进行分析,识别高风险的交易者。首先,该模型以无监督学习的方式进行预训练,以自动地学习数据的分布式表示。然后,该模型采用经过有监督微调的深度神经网络对交易者... 详细信息

设计了一种基于深度学习的风险行为预测模型,该模型通过对海量交易数据进行分析,识别高风险的交易者。首先,该模型以无监督学习的方式进行预训练,以自动地学习数据的分布式表示。然后,该模型采用经过有监督微调的深度神经网络对交易者进行分类预测。实验评估的结果证实了基于深度学习的预测模型的有效性。

关键词：金融风险预测大数据深度学习

乌鲁木齐市房地产业金融风险压力指数的构建、识别和预测

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经营与管理 2019年第1期 94-96页

作者：肖琦邵荣侠新疆财经大学应用数学学院

为了防范房地产金融风险转嫁给商业银行,针对乌鲁木齐市房地产业发展现状,结合国内外研究成果,采用因子分析法和等方差权重法,建立基于多元回归分析的房地产业金融风险压力指数、预警系统,并利用ARMA(自回归移动平均)模型,对风险趋势进... 详细信息

为了防范房地产金融风险转嫁给商业银行,针对乌鲁木齐市房地产业发展现状,结合国内外研究成果,采用因子分析法和等方差权重法,建立基于多元回归分析的房地产业金融风险压力指数、预警系统,并利用ARMA(自回归移动平均)模型,对风险趋势进行拟合和预测,实证分析该市房地产业金融风险状况。

关键词：房地产业金融风险压力金融风险测度金融风险高危时期识别金融风险预测

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外资金融机构激增涉外监管人才奇缺

领导决策信息 1998年第12期 25-25页

据了解,我国营业性外资金融机构现已达158家。其中分行132家,合资银行7家,独资银行5家,外(合)资财务公司5家,保险公司8家,中外合资投资银行1家。此外还有各类金融机构的代表处528家。到目前,已有9家外资银行先后获准在上海浦东新区试点... 详细信息

据了解,我国营业性外资金融机构现已达158家。其中分行132家,合资银行7家,独资银行5家,外(合)资财务公司5家,保险公司8家,中外合资投资银行1家。此外还有各类金融机构的代表处528家。到目前,已有9家外资银行先后获准在上海浦东新区试点经营人民币业务。据悉,今年外资金融机构进入我国的数最将进一步增加,同时外资金融机构在我国金融市场上经营的深度和广度将有所扩大。为此,有关专家提醒说,与外资金融机构潮涌而至的现状不相适应,我国缺乏涉外金融监管人才。涉外金融监管与金融风险预测分析

关键词：外资金融机构金融风险预测人民币业务