咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 学位论文

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 garch模型
  • 1 篇 ged分布
  • 1 篇 金融风险度量var方...

机构

  • 1 篇 暨南大学

作者

  • 1 篇 王佳蕾

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=金融风险度量VaR方法"
共 1 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
基于GARCH类模型的var计算在我国金融市场中的实证研究
基于GARCH类模型的VaR计算在我国金融市场中的实证研究
收藏
分享
引用
作者： 王佳蕾 暨南大学
学位级别：硕士
在经济飞速发展的今天，越来越多的金融衍生品和金融工具出现，金融市场对风险研究的要求也越来越高。风险度量是风险管理中的关键环节，其度量方法也在不断地改进和创新。var（Value at Risk）方法是度量金融风险的有效方法之一，在国... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件