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金融监管政策对股市波动的影响研究

中国注册会计师 2022年第5期 30-37,3页

作者：朱涛黄蕾熊检陶桅东南大学经济管理学院

中国股市动荡通常伴随着重大政策事件的发生。为解释这一现象,本文分类定义了可能影响股市波动的重大政策事件,并运用修正的ICSS算法检测上证综指的结构性变点,进而构建ARMA-EGARCH模型用以分析重大政策事件对股市波动的冲击影响,最后... 详细信息

中国股市动荡通常伴随着重大政策事件的发生。为解释这一现象,本文分类定义了可能影响股市波动的重大政策事件,并运用修正的ICSS算法检测上证综指的结构性变点,进而构建ARMA-EGARCH模型用以分析重大政策事件对股市波动的冲击影响,最后利用事件研究法进一步解析不同类型的金融监管政策事件对股市波动的异质性影响。研究发现:金融监管政策事件对沪市波动的冲击影响明显大于其他政策事件,是导致沪市波动的主要原因,验证了中国股市具有“政策市”的典型特征;而在各项金融监管政策事件中,沪市对“停止国有股减持”等少数政策充分反应,对“推出创业板”、“实施深港通”和“加强证券投资基金监管”等大多数政策反应不充分,说明金融监管政策在股市中的传达或存在一定程度的低效率问题。

关键词：结构性变点金融监管政策修正的ICSS算法 ARMA-EGARCH模型事件研究法

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金融监管研究 2018年第1期 109-114页

国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会发布“监管联席会议”进展报告2017年12月21日,巴塞尔银行监管委员会发布了关于有效监管联席会议原则执行的进展报告.监管联席会议在国际银行集团的有效监管中发挥着重要作用.报告认为,自2015年以来... 详细信息

国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会发布“监管联席会议”进展报告2017年12月21日,巴塞尔银行监管委员会发布了关于有效监管联席会议原则执行的进展报告.监管联席会议在国际银行集团的有效监管中发挥着重要作用.报告认为,自2015年以来,监管联席会议通过信息共享、风险评估协调以及危机预防,使监管联席会议机制的有效性得到了提高.但仍然存在-些挑战,包括信息共享的法律制约、监管资源的限制、母国监管机构和东道国监管机构之间的期望差距等问题.

关键词：金融监管政策巴塞尔银行监管委员会动态有效监管信息共享监管机构联席会监管组织

金融监管政策作为司法案件裁判依据的争议与方法论回应

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南方金融 2019年第11期 33-43页

作者：吴英霞西南政法大学经济法学院

在天策公司案~①中,最高人民法院将金融监管政策作为司法案件裁判依据的做法引发了学界争议,其争议的根源在于公法与私法自治的边界问题。对此问题,学者多从历史视角和价值判断视角分析公私分立以及私法自治的正确性,却无视私法自治在... 详细信息

在天策公司案~①中,最高人民法院将金融监管政策作为司法案件裁判依据的做法引发了学界争议,其争议的根源在于公法与私法自治的边界问题。对此问题,学者多从历史视角和价值判断视角分析公私分立以及私法自治的正确性,却无视私法自治在方法论上的"无能为力"。从方法论视角观之,公法与私法的分立源于还原论,但还原论自身的逻辑缺陷以及其在金融监管领域的失灵,使其难以契合公私共治的金融法。与还原论相比,系统论具备时间与空间的系统化思维,对于金融法公私兼具的二元化规范结构的协调具有重要意义。金融系统论强调金融活动的发展性和金融活动的关联性,要求私人行为之中融入宏观思维、公法治理之中兼顾金融交易行为,由此弱化公法与私法之间的屏障,破解个体行为引发的集体困境。然而,在目前公私分立的立法体系下,私法之中的系统化思维,多以原则性规定作出,系统化思维尚难以演进成为法律规则。司法的灵活性与能动性使得司法领域可以率先践行金融系统论思维,通过对金融活动的个案纠正来发挥金融监管政策规则在金融系统运作中的指引、规范作用,促进金融领域治理体系和治理能力现代化。

关键词：金融法制金融监管政策还原论系统论私法自治

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金融监管研究 2018年第7期 110-114页

国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会发布净稳定资金比率的技术修正案2018年6月,巴塞尔银行监管委员会批准了一项技术修正案,该修正案涉及在净稳定资金比率（NFSR）中处理特殊的货币政策操作.修正案对于期限超过六个月的中央银行债权,... 详细信息

国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会发布净稳定资金比率的技术修正案2018年6月,巴塞尔银行监管委员会批准了一项技术修正案,该修正案涉及在净稳定资金比率（NFSR）中处理特殊的货币政策操作.修正案对于期限超过六个月的中央银行债权,准许减少所需的稳定资金因素,但最低限为5%.这一修正案旨在为特殊央行流动性吸收货币政策的操作提供更大的灵活性.该修正案即刻生效.

关键词：金融监管政策巴塞尔银行监管委员会货币政策操作动态修正案监管组织银行债权资金

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金融监管研究 2019年第1期 110-113页

国际监管组织1.巴塞尔委员会发布报告《网络韧性:一系列实践》2018年12月,巴塞尔委员会发布题为“网络韧性:一系列实践”( Cyber-resilience: Rangeof Practices)的研究报告。该报告对各司法管辖区内银行、规制机关、监督机关的网络抗... 详细信息

国际监管组织1.巴塞尔委员会发布报告《网络韧性:一系列实践》2018年12月,巴塞尔委员会发布题为“网络韧性:一系列实践”( Cyber-resilience: Rangeof Practices)的研究报告。该报告对各司法管辖区内银行、规制机关、监督机关的网络抗压实践进行了识别、描述和比较,并从“治理与文化”“风险测度与评估准备”“沟通与信息共享”“与第三方组织的互联”四个维度对前述实践内容进行分类。

关键词：金融监管政策巴塞尔委员会实践内容监督机关第三方组织监管组织信息共享风险测度

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金融监管研究 2018年第2期 110-114页

作者：北京大学金融法研究中心、中国银监会政策研究局汇编北京大学金融法研究中心中国银监会政策研究局

国际监管组织1.金融稳定理事会发布有关独特交易标识符的治理安排和实施计划2018年1月，金融稳定理事会（FSB）发布了针对独特交易标识符（Unique Transaction Identifier，UTI）的治理安排：结论和实施计划。UTI是报告场外衍生品交易... 详细信息

国际监管组织1.金融稳定理事会发布有关独特交易标识符的治理安排和实施计划2018年1月，金融稳定理事会（FSB）发布了针对独特交易标识符（Unique Transaction Identifier，UTI）的治理安排：结论和实施计划。UTI是报告场外衍生品交易的关键和全球统一的标识符，旨在促进交易报告的集合汇总。UTI的主要目的是，在向交易存储库（Trade Repositories，TR）的报告中为每个独立的场外衍生品交易设定唯一标识，从而有助于确保场外衍生品交易的集合汇总，以最大限度地减少重复记录相同交易的可能性（如同一笔交易由多个交易对手报告，或向多个TR报告）。

关键词：金融监管政策金融稳定标识符衍生品监管组织唯一标识理事会交易

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金融监管研究 2018年第4期 111-114页

国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会提议修改有关市场风险的最低资本要求2018年3月22日,巴塞尔银行监督委员会发布有关市场风险最低资本要求的修订议案.提高有关贸易活动的资本要求,是巴塞尔委员会为应对全球金融危机而改革全球监管标... 详细信息

国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会提议修改有关市场风险的最低资本要求2018年3月22日,巴塞尔银行监督委员会发布有关市场风险最低资本要求的修订议案.提高有关贸易活动的资本要求,是巴塞尔委员会为应对全球金融危机而改革全球监管标准的关键组成部分.这些提案旨在解决巴塞尔委员会在监测市场风险标准（2016年1月发布）实施过程中发现的最低资本要求相关问题.拟议的修改包括：修改对标准化方法的测量（含汇率风险的变化）,以提高其风险敏感性;调整适用于利率风险、汇率风险和股权风险的标准法风险权重;修改评估流程,以确定银行内部风险管理模型是否恰当地反映了个人贸易业务的风险;明确合格内部模型的风险因素识别要求;明确市场风险资本要求（风险暴露）的适用范围.

关键词：金融监管政策巴塞尔银行监管委员会最低资本要求巴塞尔银行监督委员会巴塞尔委员会市场风险动态全球金融危机

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金融监管研究 2018年第12期 109-111页

作者：北京大学金融法研究中心中国银监会政策研究局北京大学金融法研究中心中国银监会政策研究局

国际监管组织1.金融稳定理事会等机构就改革集中清算场外衍生品激励措施征询意见2018年11月,金融稳定理事会(FSB)、巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、支付与市场基础设施委员会(CPMI)和国际证监会组织(IOSCO)发布了有关集中清算场外衍生品... 详细信息

国际监管组织1.金融稳定理事会等机构就改革集中清算场外衍生品激励措施征询意见2018年11月,金融稳定理事会(FSB)、巴塞尔银行监管委员会(BCBS)、支付与市场基础设施委员会(CPMI)和国际证监会组织(IOSCO)发布了有关集中清算场外衍生品的激励措施的咨询文件。集中清算标准化场外衍生品是二十国集团领导人为应对全球金融危机而承诺改革场外衍生品市场的支柱。该评估报告的结果将为相关标准制定机构提供信息,并在必要时为危机后的改革提供基础。

关键词：金融监管政策巴塞尔银行监管委员会衍生品市场全球金融危机集中清算标准制定机构金融稳定监管组织

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金融监管研究 2018年第9期 110-114页

国际监管组织1.金融稳定委员会等机构发布场外衍生品激励改革措施的评估文件2018年8月,金融稳定委员会（FSB）、巴塞尔银行监管委员会（BCBS）、支付与市场基础设施委员会（CPMI）和国际证监会（IOSCO）发布了一份关于激励措施的咨询文... 详细信息

国际监管组织1.金融稳定委员会等机构发布场外衍生品激励改革措施的评估文件2018年8月,金融稳定委员会（FSB）、巴塞尔银行监管委员会（BCBS）、支付与市场基础设施委员会（CPMI）和国际证监会（IOSCO）发布了一份关于激励措施的咨询文件,以便集中清算场外交易衍生品.二十国集团领导人针对此次全球金融危机承诺改革场外衍生品市场,而集中清算标准化场外衍生品是此项改革的支柱之一.

关键词：金融监管政策巴塞尔银行监管委员会衍生品市场动态全球金融危机金融稳定咨询文件集中清算