检索结果-南通市图书馆

几类具有非恒定需求弹性的金融模型的动力学性质研究

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

几类具有非恒定需求弹性的金融模型的动力学性质研究

作者：张敏曲阜师范大学

学位级别：硕士

金融模型的动力学性质研究是金融数学的重要研究课题之一,所得研究结果可以为政府制定经济政策提供理论依据.本文主要利用Hurwitz判据,Hopf分支定理,中心流形定理和正规形理论研究两类具有非恒定需求弹性的四维超混沌金融模型和一类具... 详细信息

金融模型的动力学性质研究是金融数学的重要研究课题之一,所得研究结果可以为政府制定经济政策提供理论依据.本文主要利用Hurwitz判据,Hopf分支定理,中心流形定理和正规形理论研究两类具有非恒定需求弹性的四维超混沌金融模型和一类具有非恒定需求弹性的三维混沌金融模型的稳定性与Hopf分支问题,全文共分为五章.第一章介绍问题研究的意义,简要阐述三类金融模型的建立,并给出本文的主要研究工作.第二章研究一类具有非恒定需求弹性的超混沌金融模型.通过计算得到平衡点存在的条件,并利用Hurwitz判据分析平衡点P0的稳定性.利用Hopf分支定理研究当b=0.8,c=0.189,d=0.7,k=0.5,l=0.4时平衡点P0处Hopf分支的存在性问题,得到当储蓄量a穿过临界值时平衡点P0处会产生Hopf分支.利用正规形理论研究Hopf分支的性质.最后,给出模型动力学行为的数值模拟来说明所得结论的正确性.第三章研究一类具有非恒定需求弹性的时滞超混沌金融模型.首先给出平衡点存在的条件,并利用特征值方法分析平衡点E0的稳定性.利用Hopf分支定理分析Hopf分支的存在性问题,得到当时滞τ穿过临界值时平衡点E0处会产生Hopf分支.利用中心流形定理和正规形理论研究Hopf分支的方向与分支周期解的稳定性.最后给出可以支持理论分析的数值模拟.第四章研究一类具有非恒定需求弹性的双时滞混沌金融模型.通过计算得到平衡点存在的条件,利用特征值方法和Hopf分支定理分析τ3=0时模型的稳定性与Hopf分支的存在性.同样,利用特征值方法和Hopf分支定理研究当τ2属于稳定区间I且τ3 ≥ 0时模型的稳定性与Hopf分支的存在性.利用中心流形定理和正规形理论研究Hopf分支的方向与分支周期解的稳定性.最后给出模型动力学行为的数值模拟.第五章对全文进行简要总结并提出今后研究工作.

关键词：金融模型稳定性 Hopf分支时滞

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

分数阶混沌金融模型的时滞反馈控制策略

应用数学和力学 2020年第12期41卷 1392-1404页

作者：徐昌进段振华贵州财经大学贵州省经济系统仿真重点实验室贵阳550025 广州铁路职业技术学院基础课部广州510430

该文研究了一类分数阶金融模型的混沌控制问题.运用时滞反馈控制法成功控制了金融模型的混沌行为,建立了该模型平衡点稳定及Hopf分支存在的充分条件,揭示了时滞和分数阶的阶数对该模型的稳定性和分支的影响.计算机模拟验证了理论分析的... 详细信息

该文研究了一类分数阶金融模型的混沌控制问题.运用时滞反馈控制法成功控制了金融模型的混沌行为,建立了该模型平衡点稳定及Hopf分支存在的充分条件,揭示了时滞和分数阶的阶数对该模型的稳定性和分支的影响.计算机模拟验证了理论分析的正确性,研究结果为维持金融稳定提供了理论依据.

关键词：金融模型分数阶 Hopf分支稳定性混沌控制时滞反馈控制法

维普期刊数据库

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

项目投资与金融模型实证方案的分析

管理世界 2011年第11期27卷 184-185页

作者：秦兆伟哈尔滨理工大学

本项目从建立股票市场的基本模型入手,提出一种新的投资决策方法,即准则下的环保指标金融证券投资方案模型,它是通过先进IT技术与数学手段,去构造项目群优化选择项目动态规划模型,债务效应分析模型,Bayes融资优化的环保指标决策模型。... 详细信息

本项目从建立股票市场的基本模型入手,提出一种新的投资决策方法,即准则下的环保指标金融证券投资方案模型,它是通过先进IT技术与数学手段,去构造项目群优化选择项目动态规划模型,债务效应分析模型,Bayes融资优化的环保指标决策模型。通过模型路线,寻找一个策略方案,使得其最小化总折扣报酬不超过项目投资风险的概率,通过概率方法来度量本方案风险度。实现实证方案最小化金融证券市场项目投资风险选择和效益最大化的确定。

关键词：项目投资金融模型实证方案

维普期刊数据库

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

分数阶金融模型的混沌控制

湖南科技大学学报（自然科学版） 2020年第2期35卷 116-124页

作者：段振华邱德华广州铁路职业技术学院基础课部广东广州550004 广东财经大学数学与统计学院广东广州510320

本文运用时滞反馈控制策略研究了一类分数阶金融模型的混沌控制问题,通过分析受控系统的特征方程,建立了系统稳定和Hopf分支存在的充分准则.设计的反馈控制器能有效地抑制系统的混沌行为.数值模拟证实了理论分析的有效性.

关键词：金融模型混沌控制稳定性 Hopf分支时滞反馈控制

维普期刊数据库

带跳变几何Brown运动的金融模型及其性质的研究

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

带跳变几何Brown运动的金融模型及其性质的研究

作者：黄宣霖华南理工大学

学位级别：硕士

Brown运动作为具有连续时间参数和连续状态空间的一个随机过程,是一个最基本、最简单同时又是最重要的随机过程。它又是迄今了解最清楚,性质最丰富多彩的随机过程之一。在经济学中,几何Brown运动可以表示项目价值、产出价格、投入成本... 详细信息

Brown运动作为具有连续时间参数和连续状态空间的一个随机过程,是一个最基本、最简单同时又是最重要的随机过程。它又是迄今了解最清楚,性质最丰富多彩的随机过程之一。在经济学中,几何Brown运动可以表示项目价值、产出价格、投入成本以及随时间失衡随机地主动影响投资决策变量的动态变化过程。有大量的证据表明几何Brown运动模型不能获得股票价格演化的所有特征。其中一个证据就是股票价格在无法预料的时间内突然发生“跳变”。一般地,Brown过程作为处处连续的扩散过程,将经济变量看作不频繁却又离散跳变的过程来建立模型,而其中最常见的就是经济变量看作Brown运动和Poisson跳变的混合,将它的动态过程分为连续部分和跳变部分,用Brown运动来描述连续部分,而用Poisson跳变来描述不可测的随机事件对这种连续性的破坏。本文的研究动因是建立收益函数为对数函数的带跳变几何Brown动的金融模型,并求得最优收益条件。本文带Poisson跳变的几何Brown运动的金融模型：其中,N=(Nt;t∈R+)满足参数为λ>0的泊松过程,T=(Ti;∈Z+)为泊松过程N事件发生的时刻序列在收益函数R(x)=In(x)的情形下,利用It6公式求得最优的平均收益V=Sup E［e-rtR(Xt)］,并探究它的一些相关性质。

关键词：几何Brown运动 Poisson跳变 Ito公式随机分析金融模型

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

金融模型向何处去？

经济导报 2009年第50期 32-33页

作者：克莱夫·库克森

廿世纪中叶，保罗·萨缪尔森将源自热力学的数学原理应用到经济学，能够快速分析数据的电脑技术的发展，使得数学水平一流的经济模型的开发大行其道，推动人们接受了一些概念，比如美国经济学家尤金法玛的有效市场假说。

关键词：金融模型有效市场假说经济学家数学原理萨缪尔森电脑技术经济模型数学水平

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

项目投资与金融模型实证方案的分析

科技与管理 2013年第1期15卷 94-97页

作者：刘晓云哈尔滨理工大学管理学院黑龙江哈尔滨150040

建立股票市场的基本模型入手,提出一种新的投资决策方法,即准则下的环保指标金融证券投资方案模型,从通过先进IT技术与数学手段,去构造项目群优化选择项目动态规划模型,债务效应分析模型,Bayes融资优化的环保指标决策模型,通过模型路线... 详细信息

建立股票市场的基本模型入手,提出一种新的投资决策方法,即准则下的环保指标金融证券投资方案模型,从通过先进IT技术与数学手段,去构造项目群优化选择项目动态规划模型,债务效应分析模型,Bayes融资优化的环保指标决策模型,通过模型路线,寻找一个策略方案,使得其最小化总折扣报酬不超过项目投资风险的概率,通过概率方法来度量本方案风险度,实现实证方案最小化金融证券市场项目投资风险选择和效益最大化的确定。

关键词：项目投资金融模型实证方案

维普期刊数据库博看期刊