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信用风险内部评级法监管改革

中国金融 2016年第12期 28-31页

作者：王胜邦王瑾中国银监会审慎规制局

2006年6月,巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ。允许商业银行使用内部评级法（IRB）计量信用风险加权资产是巴塞尔Ⅱ最重大的创新之一。内部评级法包括三个组成部分：一是银行内部评级体系,评估信用风险暴露的违约概率（PD）、违约损失率（LG... 详细信息

2006年6月,巴塞尔委员会发布了巴塞尔Ⅱ。允许商业银行使用内部评级法（IRB）计量信用风险加权资产是巴塞尔Ⅱ最重大的创新之一。内部评级法包括三个组成部分：一是银行内部评级体系,评估信用风险暴露的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和期限（M）等风险参数。二是全球统一的信用风险加权资产计量函数,巴塞尔Ⅱ采用了渐进单因子风险模型（ASRF）,将银行估计的风险参数转换为风险权重。

关键词：内部评级法巴塞尔违约损失率评级体系违约概率违约风险暴露计量结果资产计量内部模型三个组成部分

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交易对手信用风险分析

交易对手信用风险分析

作者：李星星武汉工程大学

学位级别：硕士

2008年全球金融危机中大量涉及金融衍生品交易的大型金融机构倒闭,全球金融体系遭受极大冲击,巴塞尔委员会在此次危机中饱受批评。全球金融机构在危机后进一步提高了对交易对手信用风险管理的要求。交易对手信用风险管理关系到整个银行... 详细信息

2008年全球金融危机中大量涉及金融衍生品交易的大型金融机构倒闭,全球金融体系遭受极大冲击,巴塞尔委员会在此次危机中饱受批评。全球金融机构在危机后进一步提高了对交易对手信用风险管理的要求。交易对手信用风险管理关系到整个银行体系甚至国民经济的稳定发展,加强其研究具有重大的理论与现实意义。本文首先对于信用风险管理方面的基础理论进行论述,即资产管理理论以及负债管理理论,其次引入以现代期权理论为依托、充分利用市场信息做预测的KMV模型,然后比较研究了交易对手信用风险（CCR）的四种计量方法:现期暴露法（CEM）、内部模型法（IMM）、标准法（SM）、非内部模型法（NIMM）.本文在信用风险管理理论及KMV模型基础上,对交易对手信用风险度量的相关理论进行了比较研究,进而利用KMV模型并结合GARCH模型对交易对手信用风险进行了实证分析。考虑到数据采集在时间上的滞后性,在实证分析过程中综合考虑了上市企业的债务价值、债务期限以及股权价值波动率等因素,计算了交易对手之间的违约风险暴露,完成了理论预期违约概率的测算。最后,在实证分析的基础上,提出了针对交易对手信用风险的一些管理策略,为投资者、债权人、金融监管机构提供可靠的信用风险评估信息,为及时发现、规避甚至消除信用风险提供有益的策略参考。

关键词：交易对手信用风险巴塞尔协议 KMV模型违约风险暴露理论预期违约概率

交易对手信用风险新标准法(SA-CCR):方法、比较和影响

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国际金融 2019年第1期 16-29页

作者：张晨李晖吴爽黄朔中国银行全球市场部

银保监会2018年发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》,并自2019年1月1日起实施,取代现行的现额暴露法(CEM)。该规则借鉴巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险新标准法(SA-CCR),成为新的规范性违约风险暴露计量方法。正确计量交... 详细信息

银保监会2018年发布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则》,并自2019年1月1日起实施,取代现行的现额暴露法(CEM)。该规则借鉴巴塞尔委员会发布的交易对手信用风险新标准法(SA-CCR),成为新的规范性违约风险暴露计量方法。正确计量交易对手信用风险违约风险暴露,是管理交易对手信用风险和计量相应资本要求的关键前提。本文概述了交易对手信用风险新标准法的主要内容并进行了简要评价,同时通过与现行的现额暴露法(CEM)进行原理比较和测算对比,分析其对银行相关业务的影响。

关键词：交易对手信用风险违约风险暴露交易对手信用风险新标准法

内部评级法的技术要求与实验策略——新资本协议核心方法研究

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上海市经济管理干部学院学报 2005年第4期3卷 42-47页

作者：武剑刘海龙潘俊武杨雨中国建设银行北京100032 北京理工大学北京100081

本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、关键指标以及实施内部评级法的技术要求,阐述了中国银行业实施内部评级法的战略意义和可能遇到的主要障碍... 详细信息

本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、关键指标以及实施内部评级法的技术要求,阐述了中国银行业实施内部评级法的战略意义和可能遇到的主要障碍,在此基础上提出了我国银行业实施新资本协议和内部评级法的策略选择。

关键词：巴塞尔新资本协议内部评级法违约概率违约损失率违约风险暴露

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新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析

沈阳工业大学学报（社会科学版） 2010年第2期3卷 127-131页

作者：李裕丰王赫毛伟沈阳工业大学经济学院沈阳110870

为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与... 详细信息

为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系,通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系,总结目前我国商业银行应用IRB法时存在的各种数据估计上的困难,从而得出应对各种困难的对策。

关键词：信用风险风险管理新巴塞尔协议新资本协议 IRB法黑箱违约概率违约损失率违约风险暴露