检索结果-南通市图书馆

系统科学与数学 2016年第4期36卷 513-527页

作者：孙玉东王秀芬童红贵州民族大学理学院贵阳550025

研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题.首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题.其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了障碍期权的近似定... 详细信息

研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题.首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题.其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了障碍期权的近似定价公式.最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.

关键词：非线性Black—Scholes模型障碍期权近似定价公式误差分析.

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基于摄动方法的关卡期权定价及其误差分析

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工程数学学报 2018年第4期35卷 375-384页

作者：董艳陕西铁路工程职业技术学院基础部渭南714000

关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的... 详细信息

关卡期权定价问题是现代金融学领域研究的热点之一,也是数理金融学的一个重要研究方向.本文在非线性Black-Scholes模型下,研究了关卡期权定价问题.首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了关卡期权的近似定价公式.其次,在给定的条件下,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题.最后,利用数值实验验证了理论分析的近似结果和误差估计的准确性.

关键词：非线性Black-Scholes模型关卡期权近似定价公式误差分析

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非线性Black-Scholes模型下利差期权定价

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西南师范大学学报（自然科学版） 2019年第7期44卷 110-116页

作者：韩婵陈东立西安建筑科技大学华清学院西安710043 西安建筑科技大学理学院西安710043

研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时的利差期权定价问题.利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了利差期权的近似定价公式.最后,结合Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权... 详细信息

研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时的利差期权定价问题.利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了利差期权的近似定价公式.最后,结合Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.

关键词：非线性Black-Scholes模型障碍期权近似定价公式误差分析

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混合分数Brownian运动下美式期权定价

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重庆理工大学学报（自然科学） 2019年第9期33卷 229-232页

作者：韩婵孙玉东西安建筑科技大学华清学院西安710043 贵州民族大学理学院贵阳550025

在混合分数Brownian运动驱动的Black-Scholes模型下,研究了美式期权定价问题。利用自融资策略和财富过程的交易费用,给出了一个结构更简单、使用更灵活的美式看跌期权近似定价公式。

关键词：美式看跌期权 Black-Scholes模型混合分数Brownian运动近似定价公式

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带交易费用的欧式期权定价问题研究

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山西大同大学学报（自然科学版） 2018年第5期34卷 29-32页

作者：丰月姣山西大同大学数学与统计学院山西大同037009

研究了带交易费用和红利情形下的欧式期权的定价问题。首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,将带交易费用的欧式期权适合的微分方程解成一系列常系数抛物方程。其次,通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了欧式期权的近似定价公式... 详细信息

研究了带交易费用和红利情形下的欧式期权的定价问题。首先,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,将带交易费用的欧式期权适合的微分方程解成一系列常系数抛物方程。其次,通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了欧式期权的近似定价公式。最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解。

关键词： Black-Scholes模型带交易费用的欧式期权近似定价公式误差分析

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美式几何平均亚洲期权定价问题的近似解析解

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佳木斯大学学报（自然科学版） 2019年第6期37卷 1006-1009页

作者：孙玉东田景仁陈瑛贵州民族大学商学院

针对美式几何平均亚洲期权定价问题,首先利用自融资策略、结合财富过程的交易费用给出了美式几何平均亚洲期权和相应欧式几何平均亚洲期权价格之间的等价关系式。其次通过欧式几何平均亚洲期权价格的定价公式,给出了一个结构更加简介、... 详细信息

针对美式几何平均亚洲期权定价问题,首先利用自融资策略、结合财富过程的交易费用给出了美式几何平均亚洲期权和相应欧式几何平均亚洲期权价格之间的等价关系式。其次通过欧式几何平均亚洲期权价格的定价公式,给出了一个结构更加简介、使用更加灵活的美式几何平均亚洲期权近似定价公式.最后,给出了两个了应用实例,显示近似结果的实证价值。

关键词：美式几何平均亚洲期权 Black-Scholes模型近似定价公式

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