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    • 1 篇 数学
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主题

  • 1 篇 边缘分布检验
  • 1 篇 资产组合
  • 1 篇 cvar
  • 1 篇 copula方法

机构

  • 1 篇 西南财经大学

作者

  • 1 篇 孙显超
  • 1 篇 潘志远

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=边缘分布检验"
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Copula方法中的边缘分布设定需要计量检验吗?——基于CVaR框架的资产组合视角
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系统科学与数学 2017年 第2期37卷 537-552页
作者： 潘志远 孙显超 西南财经大学中国金融研究中心 成都611130 西南财经大学金融安全协同创新中心 成都611130
Copula理论已经明确了边缘分布需要正确的设定,而在实证应用中,边缘分布的设定检验存在着改进的空间,会使模型风险下降.与以往拆开检验不同,选择最新的统计量同时检验边缘分布的设定,Monte Carlo模拟结果显示同时检验比拆开检验更加稳健... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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